TRIX指標(biāo)可能對不少交易者來說比較陌生，TRIX指標(biāo)的中文名稱是三重指數(shù)平滑移動平均，長線操作時采用本指標(biāo)的訊號，可以過濾掉一些短期波動的干擾，避免交易次數(shù)過于頻繁，造成部分無利潤的買賣，及手續(xù)費的損失。該指標(biāo)的計算公式如下：TR=收盤價的N日指數(shù)移動平均值。TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100。MATRIX=TRIX的M日簡單移動平均。其中通常參數(shù)N設(shè)為12，參數(shù)M設(shè)為20。

通常該指標(biāo)的用法是：TRIX由下往上交叉其平均線時，為長期買進信號； TRIX由上往下交叉其平均線時，為長期賣出信號。筆者將TRIX指數(shù)和均線做了簡單的結(jié)合，并做了初步測試。為了測試結(jié)果盡量地接近實盤交易，我們把手續(xù)費設(shè)置為交易所手續(xù)費的1.5倍，開倉和平倉各加1個最小變動價位的滑點，測試的品種是所有活躍的國內(nèi)商品期貨指數(shù)合約，每個品種分配初始30萬本金，每次開倉的手?jǐn)?shù)按照10萬資金的3倍杠桿計算，以下是在日線級別的初步測試結(jié)果。

從初步測試的資金曲線和數(shù)據(jù)來看，表現(xiàn)良好，在全品種測試中，每年都是盈利的。勝率為23.92%，勝率相對比較低，在沒有行情時，需要忍受長時間的虧損和回撤，但是盈虧比較高，達到5.08，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好，是比較典型的趨勢跟蹤策略。

以下是該策略在部分品種指數(shù)合約日線上的單品種測試曲線圖，其中紅色粗體實線代表盈虧曲線。

螺紋鋼

鐵礦石

焦炭

動力煤

橡膠

銅

總結(jié)：從初步歷史測試結(jié)果來看，該策略表現(xiàn)良好，值得做進一步的深入研究。該策略敏感度相對較高，在震蕩行情中，容易來回止損，抗震蕩和過濾震蕩的能力比較弱，比如在近期熱卷的行情中多次止損，資金大幅回撤。也正因為此，在趨勢快速反轉(zhuǎn)時，能及早止盈離場，而不會讓利潤大幅回吐。DMA、MACD、TRIX 三者構(gòu)成一組指標(biāo)群，互相驗證，感興趣的讀者，可以將三者結(jié)合，做進一步的深入研究。

筆者水平有限，本文僅供程序化初學(xué)者或想學(xué)習(xí)程序化的交易者參考，部分觀念可能帶有一定的主觀性和局限性，如果有不同意見或其他疑問，或者想要了解程序化的哪一塊內(nèi)容，歡迎大家在文章下方留言，筆者會盡可能地為大家解答。

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七禾網(wǎng)m.yfjjl6v.cn研究中心研究員 傅旭鵬

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