節(jié)前最后一個交易日，國內(nèi)A股市場呈現(xiàn)單邊下跌走勢，早盤上證綜指短暫沖高，之后金融、通信及白酒等板塊走弱拖累指數(shù)下行，最終上證綜指收報2905.19點(diǎn)，9月漲幅收窄至0.66%。期指三個品種全線下行，其中依舊是IC跌幅最大，主力合約下跌1.79%。IF及IH跌幅相當(dāng)，主力合約分別下跌1.63%和1.62%。基差方面，期貨貼水顯著增大，IF及IH雙雙由升水轉(zhuǎn)為貼水，截至收盤，IF、IH及IC主力合約分別貼水20.5、12.9及46.9點(diǎn)。

量能方面，期指持倉未受假期因素影響繼續(xù)增倉，三個品種當(dāng)日共計增倉10396手，總持倉升至320196手。期指三個品種持倉也均有不同程度增加，其中IF增倉4160手，持倉升至109116手，IH增倉3924手，持倉升至58479手，IC增倉2312手，持倉升至152601手。

主力持倉方面，三個品種主力資金繼續(xù)呈現(xiàn)流入狀態(tài)。其中，IF多空主力雙雙增倉，多頭增2023手，空頭增3385手，凈空持倉增至4582手。與IF類似，IH主力持倉也有明顯增加，多頭增2500手，空頭增2893手，凈空持倉升至2845手。IC多頭增倉1138手，空頭增倉3841手，凈空持倉升至14361手，創(chuàng)今年以來新高。

具體席位方面，雖然指數(shù)表現(xiàn)不佳，但部分席位多頭持倉繼續(xù)增加。其中，廣發(fā)期貨多頭增倉266手，凈多持倉升至1422手。國投安信期貨多頭增倉423手，凈多持倉升至440手。光大期貨多頭增倉147手，凈持倉由空翻多，凈多74手。東吳期貨等少數(shù)席位多頭持倉出現(xiàn)下滑?？疹^方面，各席位持倉呈現(xiàn)增減互現(xiàn)的局面，其中以海通、上海東證及方正中期期貨等席位為代表，空頭持倉繼續(xù)增加，海通期貨空頭增倉746手，凈空持倉升至近3000手，同時，申銀萬國、國泰君安及華泰期貨等席位空頭持倉出現(xiàn)回落，以申銀萬國期貨為例，空頭減倉325手，凈空持倉降至2529手。

圖為IF多空主力持倉

總體來說，期指持倉繼續(xù)呈現(xiàn)攀升態(tài)勢，各品種主力持倉，特別是空頭持倉回升明顯，預(yù)計期指下行仍有慣性，短線繼續(xù)回落。