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“MA5-MA10”期指交易系統(tǒng)展示

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-27 15:31:03 來源:和訊網(wǎng)

  期貨市場中,最簡單的交易方法往往越有效,隨著股指期貨的推出,這一點(diǎn)似乎也會被再一次的證明。股指期貨上市的時(shí)間尚短,但是滬深300指數(shù)的推出已經(jīng)有幾年時(shí)間,對于機(jī)械交易者來說,把滬深300指數(shù)作為研究對象,將滬深300指數(shù)發(fā)出的交易信號應(yīng)用在股指期貨上,不失為一種良好的交易策略。

  本文將通過隊(duì)最簡單的機(jī)械交易系統(tǒng)在滬深300指數(shù)上的表現(xiàn)的分析,向眾多投資者介紹一種簡單可應(yīng)用在股指期貨上的交易策略。

  聲明:本策略僅供研究之用,不構(gòu)成任何對實(shí)質(zhì)交易操作行為的建議與指導(dǎo)。

  一、5日-10日均線交易系統(tǒng)在滬深300指數(shù)中的測試

  交易系統(tǒng)描述:在任一品種中,當(dāng)10日均線上穿5日均線時(shí),系統(tǒng)發(fā)出買入信號;當(dāng)10日均線下穿5日均線時(shí),系統(tǒng)發(fā)出賣出信號;

  在文華財(cái)經(jīng)系統(tǒng)中,將此交易系統(tǒng)編制成交易模型并在滬深300指數(shù)中進(jìn)行測試,測試的結(jié)果如下:

  模型名稱5-10股指交易系統(tǒng)

  合約名稱 滬深300

  測試時(shí)間:2009-01-04 –2010-04-23

  測試周期:日線

  測試模式:理想模式

  開倉時(shí)適用的資金比率:100% (現(xiàn)貨模式未用杠桿)

  手續(xù)費(fèi): 1‰

  測試天數(shù): 474 測試周期數(shù): 318

  指令總數(shù): 28 平均交易周期:11

  初始資金: 1000000 最終權(quán)益: 1443703

  總收益率(盈利/初始資金): 44.37% 盈利: 443702.88

  扣除最大盈利后收益率: 13.93%

  扣除最大虧損后收益率: 63.31%

  可靠性(勝率): 53.57% 成交額: 75731928

  期望收益(平均R乘數(shù)): 0.28R 總手續(xù)費(fèi): 75732

  總交易次數(shù): 28

  盈利次數(shù)比例: 53.57% 虧損次數(shù)比例: 42.86%

  平均利潤率: 1.58% 平均每次盈利: 15847

  標(biāo)準(zhǔn)離差率: 577.0% 標(biāo)準(zhǔn)離差: 107038.05

  多頭次數(shù): 14 空頭次數(shù): 13

  多頭盈利次數(shù): 10 空頭盈利次數(shù): 5

  盈利次數(shù): 15 虧損次數(shù): 12

  總盈利: 1309032(130.90%) 總虧損: -789596(-78.96%)

  平均盈利率: 69987(7.00%) 平均虧損率: -44528(-4.45%)

  最大盈利額: 304389(24.78%) 最大虧損額: -189383(-12.04%)

  平均盈利周期: 15 平均虧損周期: 5

  最大盈利周期: 49 最大虧損周期: 10

  最大連續(xù)盈利次數(shù): 3 最大連續(xù)虧損次數(shù): 4

  最大連續(xù)盈利: 477898(37.18%) 最大連續(xù)虧損: -417662(-23.77%)

  空倉總時(shí)間: 2 最長空倉時(shí)間: 2

  空倉時(shí)間/總時(shí)間: 0.63%

  從以上測試數(shù)據(jù)中可以看出,如果以滬深300指數(shù)現(xiàn)貨為交易對象,交易系統(tǒng)自2009年1月至今的收益率為44.37%,筆者用此交易系統(tǒng)對滬深300指數(shù)近年數(shù)據(jù)進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如下:

  2005年 收益率 -9.73%

  2006年 收益率 68%

  2007年 收益率 8.5%

  2008年 收益率 -3.17%

  2009年 收益率 25.68%

  長期來看,該交易系統(tǒng)的平均年收益率達(dá)到了17.86%,可以作為投資者交易決策的參考依據(jù)之一。

  二、系統(tǒng)在股指期貨交易中應(yīng)當(dāng)注意的問題

  該交易系統(tǒng)雖然在滬深300指數(shù)的測試中表現(xiàn)不菲,但是滬深300指數(shù)與真正的股指期貨還有一定差距,股指期貨上市時(shí)間過短,無法進(jìn)行有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等均是目前在股指期貨交易中應(yīng)用機(jī)械交易系統(tǒng)中的難題。

  目前比較穩(wěn)妥的解決方案是,仍以滬深300作為我們系統(tǒng)發(fā)出信號的數(shù)據(jù)依據(jù),對于系統(tǒng)發(fā)出的信號則選擇在股指期貨相應(yīng)的主力合約上進(jìn)行交易。

  為便于投資者共同進(jìn)行交流,現(xiàn)將用于測試的“MA5-MA10交易系統(tǒng)”在文華財(cái)經(jīng)中的代碼公布如下,歡迎廣大投資者共同研究交流。

  Ma5:=MA(CLOSE,5);

  Ma10:=MA(CLOSE,10);

  CROSS(ma5,ma10),BPK;

  CROSS(ma10,ma5),SPK;

責(zé)任編輯:姚曉康

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