由于是第一個(gè)交割日,之前從未有過(guò)歷史體會(huì)數(shù)據(jù)可供參考,因此只能選取2010年5月17日開始的一周數(shù)據(jù)對(duì)交割結(jié)算交易價(jià)格進(jìn)行嘗試運(yùn)算。 鑒于這一周里,主力資金逐步由IF1005合約移出,流向IF1006合約,IF1005合約成交數(shù)量與持倉(cāng)量明顯降低,且期現(xiàn)基差持續(xù)四日出現(xiàn)出環(huán)繞零均值周邊高低波動(dòng)的態(tài)勢(shì),與之前四周表現(xiàn)顯著不同,相信對(duì)到期日表現(xiàn)有一定借鑒意義。 為了便利運(yùn)算,每日分別選取四個(gè)時(shí)間點(diǎn)預(yù)測(cè)交割結(jié)算交易價(jià)格;當(dāng)日最終“交割結(jié)算交易價(jià)格”與預(yù)測(cè)的交割結(jié)算交易價(jià)格之差為“誤差”。運(yùn)算該四個(gè)交易日的平均誤差,見下表。從上表中可以看出,最后十分鐘運(yùn)算的交割結(jié)算交易價(jià)格與最終的交割結(jié)算交易價(jià)格之間的誤差最小,僅為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)左右。因此,在最后十分鐘之內(nèi)捕捉套利機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)是最小的。 責(zé)任編輯:姚曉康 |
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