近日，由中國(guó)金融期貨交易所、格林期貨有限公司聯(lián)合主辦的“復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的投資風(fēng)險(xiǎn)管理”論壇，在深圳大中華喜來(lái)登大酒店成功舉辦，來(lái)自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、券商、銀行、公募基金、私募基金、上市公司等100余人參與了本次論壇。

據(jù)中金交所交易部汪慧建在論壇上介紹，截至1月21日，股指期貨累計(jì)開(kāi)戶數(shù)超過(guò)6.2萬(wàn)，自然人占比較大，開(kāi)戶數(shù)均衡增長(zhǎng)；每日客戶參與率在20%-60%；參與者以個(gè)人為主，主要為商品期貨市場(chǎng)老客戶和證券市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的交易者。目前持倉(cāng)占用保證金約100億元，市場(chǎng)資金使用率約60%，期指市場(chǎng)總體保證金約170億元。

在本次論壇的主題環(huán)節(jié)中，來(lái)自中信證券以及易方達(dá)基金的兩位專家，分別從券商以及基金的角度分享了他們引入股指期貨這一投資工具后，投資策略的改變與創(chuàng)新。

易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理劉震稱，2010年是中國(guó)對(duì)沖基金的元年，各類對(duì)沖策略，包括多空股票策略、統(tǒng)計(jì)套利、指數(shù)套利、兼并套利、可轉(zhuǎn)債套利，及其他各種套利策略起步。

中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)部于軍表示，隨著股指期貨和融資融券推出，大部分對(duì)沖基金交易策略已經(jīng)可以在國(guó)內(nèi)實(shí)施，如股指期貨套利、配對(duì)交易、股票多空、管理期貨、轉(zhuǎn)債套利等策略。