本期CTA基金網(wǎng)走訪了一家以期貨對沖套利策略為主的私募基金管理公司——上海大墉資產(chǎn)管理有限公司。 大墉資產(chǎn)投資總監(jiān) 常宗琪,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,8年期貨實(shí)戰(zhàn)交易,多年期貨套期保值、對沖套利實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)交易和策略開發(fā)。曾先后歷任東證期貨北京營業(yè)部總經(jīng)理、成都營業(yè)部總經(jīng)理、上海中山南路營業(yè)部總經(jīng)理。 大墉資產(chǎn)副總經(jīng)理 鮑瑞海,信息與計(jì)算數(shù)學(xué)碩士,7年量化策略研究經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)風(fēng)控。曾就職于東證期貨,從事焦炭期貨研究,服務(wù)黑色產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)客戶。 CTA基金網(wǎng):請介紹下大墉資產(chǎn)? 大墉資產(chǎn):公司于2015年9月在上海成立,辦公地點(diǎn)分設(shè)上海和山東。公司交易團(tuán)隊(duì)10余人,70%以上為研究生學(xué)歷。其中期貨對沖套利核心人員4名,平均擁有8年的交易經(jīng)驗(yàn)。以期貨對沖套利策略為主,目前管理規(guī)模2億左右。 CTA基金網(wǎng):請介紹下公司的投研團(tuán)隊(duì)? 大墉資產(chǎn):核心成員有產(chǎn)業(yè)背景,從事過黑色化工等行業(yè)的研究。交易經(jīng)驗(yàn)比較豐富,經(jīng)歷過牛市和熊市,對策略擇時把握較為精準(zhǔn)。投研團(tuán)隊(duì)以基本面分析為立足點(diǎn),以量化分析為補(bǔ)充,衡量商品的價格驅(qū)動與價值錯估,對套利、對沖有著獨(dú)到的視角,形成了一套完善的投研體系。 CTA基金網(wǎng):請簡述下公司的投資框架及過往業(yè)績?nèi)绾危?/p> 大墉資產(chǎn):以大宗商品為主,近期也剛開始配置股票。在大宗商品框架內(nèi),構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)鏈、供需存、量本利”基本面量化跟蹤信號體系,尋找價格的錯估與驅(qū)動,捕捉確定性投資機(jī)會。2014-2017年,基本實(shí)現(xiàn)年化收益25%,最大回撤5%。公司成立至今,保持低回撤以及穩(wěn)健的收益,過往四年連續(xù)業(yè)績可查證。 CTA基金網(wǎng):請?jiān)敿?xì)介紹下公司的風(fēng)控? 大墉資產(chǎn):策略團(tuán)隊(duì)會根據(jù)市場風(fēng)險情況和持有資金情況計(jì)算下單,進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制。總體風(fēng)控策略是賬戶總體保證金正常占用不超過30%,最大不超過50%;以跨期組合為主,跨品種組合保證金占用不超過25%;賬戶常規(guī)套利組合7-12個,單一組合持倉比例不超過 15%,每一組設(shè)置資金止損比例(一般0.5%-1%)。 CTA基金網(wǎng):請談?wù)劥筌Y產(chǎn)下一步規(guī)劃? 大墉資產(chǎn):1.把期貨對沖套利策略做到5個億,不斷完善交易體系,力爭將收益穩(wěn)定在20%左右。股票規(guī)模1個億,在量化擇時方面繼續(xù)完善,精研個股。2.結(jié)合團(tuán)隊(duì)基本面主觀優(yōu)勢,推進(jìn)純量化cta策略,優(yōu)化收益曲線。3.兩年內(nèi),按照公司的套利研究體系,培養(yǎng)一到兩名符合團(tuán)隊(duì)價值觀的基金經(jīng)理,為以后擴(kuò)大管理規(guī)模做準(zhǔn)備。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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