期貨中國(guó)8、除了強(qiáng)麥，我們發(fā)現(xiàn)您交易的品種也都是農(nóng)產(chǎn)品期貨，從來沒有涉及過化工及金屬期貨，為什么您對(duì)農(nóng)產(chǎn)品期貨情有獨(dú)鐘？今后的交易生涯會(huì)考慮把其他品種放入您的籃子中來嗎？

Lxiii：化工和金屬期貨投機(jī)資金參與度高，日內(nèi)波動(dòng)大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)秒殺行情，農(nóng)產(chǎn)品期貨走勢(shì)相對(duì)規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)更可控一些。短線交易本身就是在不斷的試錯(cuò)，由于我期貨交易時(shí)間不長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)比較欠缺，我只想讓自己的試錯(cuò)成本更低一些，所以就選擇了農(nóng)產(chǎn)品期貨。將來做工業(yè)品期貨可能會(huì)考慮用程序化交易來完成，因?yàn)槌绦虻募o(jì)律性更強(qiáng)一些，目前也正在著手進(jìn)行著一些準(zhǔn)備工作。

期貨中國(guó)9、很多業(yè)內(nèi)人士都表示短線適合年輕人來做，您是否認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)？您把期貨作為專職工作來做，您覺得您會(huì)一直做短線嗎？

Lxiii：短線交易與人的性格和思路有關(guān)，與年齡無關(guān)。

現(xiàn)在短線是我能夠盈利的交易模式，隨著對(duì)行情的閱讀能力的提高，我也會(huì)適當(dāng)調(diào)整一些交易思路，嘗試新的交易模式。

期貨中國(guó)10、短線交易的賺錢機(jī)會(huì)往往稍縱即逝，為了抓住行情，您的入場(chǎng)依據(jù)是什么？光憑盤感還是經(jīng)過技術(shù)分析？

Lxiii：入場(chǎng)依據(jù)是尋找價(jià)格變動(dòng)阻力最小的方向，順著這個(gè)方向進(jìn)行交易。交易是主要采用盤感與行情客觀走勢(shì)相結(jié)合的方式。

期貨中國(guó)11、很多短線交易者都很少看基本面或者是根本不看基本面，您做交易時(shí)考慮基本面影響嗎？或者是您覺得基本面在短線交易中重要嗎？

Lxiii：基本上不太看基本面的東西，因?yàn)?strong>基本面的信息大家從各種公開渠道都能看得到，很多時(shí)候主力就是利用這點(diǎn)在日內(nèi)行情中做出很多與大眾思路相反的一些操作，比如說強(qiáng)麥很少和外盤保持一致的走勢(shì)，我覺得短線交易客觀的跟隨價(jià)格波動(dòng)方向比看基本面更有效。

期貨中國(guó)12、很多短線交易高手把自己的成功都?xì)w結(jié)于盤感，您如何看待盤感，您覺得您的盤感如何？

Lxiii：我對(duì)盤感的理解就是心理對(duì)行情變化的一種條件反射。形成盤感的前提取決于個(gè)人對(duì)行情的閱讀能力。我對(duì)自己常做的品種盤感還行，有時(shí)也會(huì)因?yàn)閷?duì)于自己盤感的自信和行情頂牛導(dǎo)致虧損。

期貨中國(guó)13、在具體交易時(shí)，您會(huì)根據(jù)自己判斷的大方向，只做一邊的短線交易，還是在機(jī)會(huì)合適時(shí)做多做空兩邊都做？

Lxiii：開盤前會(huì)根據(jù)前一天的走勢(shì)大致判斷一個(gè)方向，開盤后就會(huì)根據(jù)客觀的行情變化和行情的表現(xiàn)去堅(jiān)持或者調(diào)整自己的思路。選擇什么交易方向首先需要去解讀開盤后前10分鐘的走勢(shì)，如果當(dāng)天出現(xiàn)單邊市的特征一般就堅(jiān)持順勢(shì)做一個(gè)方向，如果當(dāng)天橫盤特征比較明顯就會(huì)做一些震蕩區(qū)間內(nèi)的雙向交易。

期貨中國(guó)14、您的日內(nèi)短線方法，一般一天來回做多少次？最多的時(shí)候一天會(huì)交易多少次？

Lxiii：每天做多少次不固定，需要根據(jù)行情的大小和成交節(jié)奏的快慢來決定，少的時(shí)候一天三四筆交易，多的時(shí)候一天六七十筆。

期貨中國(guó)15、我們發(fā)現(xiàn)您在期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜的賬戶做的是單利交易，賬戶權(quán)益一直保持在15000左右，為什么要采取這種方式？復(fù)利交易不是能收獲更大的收益嗎？

Lxiii：因?yàn)閺?qiáng)麥大多數(shù)時(shí)候盤口掛單很少，現(xiàn)有的交易方法更多時(shí)候還是按過去炒單的方式來做的，甚至有時(shí)候我一個(gè)人的成交量就能排到強(qiáng)麥當(dāng)天成交榜的前10名。所以我平時(shí)基本上是留夠保證一個(gè)價(jià)位能把單子平完的資金就行了。復(fù)利交易在小品種上意味著需要進(jìn)行交易方法的調(diào)整，我現(xiàn)在還不太適應(yīng)分批進(jìn)出場(chǎng)的操作。

期貨中國(guó)16、剛才提到您的賬戶權(quán)益一直保持在15000左右，您會(huì)考慮擴(kuò)大資金規(guī)模進(jìn)行交易嗎？

Lxiii：去年12月份在期貨中國(guó)和和訊網(wǎng)注冊(cè)后，隨著凈值不斷的上升，現(xiàn)在收益率排名也比較靠前，經(jīng)常會(huì)有一些資金問我可否進(jìn)行合作，我都拒絕了，因?yàn)楝F(xiàn)有的方法和主要操作品種在資金使用方面確實(shí)存在瓶頸。我也不想不負(fù)責(zé)任的拿別人的錢去做自己不熟悉的品種。目前正在學(xué)習(xí)一些成交量大的活躍品種，等進(jìn)入穩(wěn)定盈利狀態(tài)后就會(huì)相對(duì)擴(kuò)大資金規(guī)模進(jìn)行交易。

期貨中國(guó)17、您覺得您的操作模式最大能夠承受多大的資金容量？

Lxiii：目前的短線方法做強(qiáng)麥資金容量在日常行情下很難有大的提升了，資金容量的大小就如剛才我說的在常態(tài)掛單下能夠1個(gè)價(jià)位把單子平完就行了，這個(gè)需要根據(jù)不同的品種常態(tài)掛單量去計(jì)算。

期貨中國(guó)18、您做期貨短短3年，但從2011年6月開始，按月計(jì)算從來沒有出現(xiàn)過虧損，也就是到目前已經(jīng)整整27個(gè)月的月收益沒有出現(xiàn)虧損，這在期貨圈子里是一個(gè)非常出色的成績(jī)，請(qǐng)您跟我們分享一下這個(gè)成績(jī)是通過哪幾方面實(shí)現(xiàn)的？

Lxiii：首先想說一下雖然按月計(jì)算兩年來沒有虧損，但是自己覺得離真正高水平的短線交易者的差距還是非常大，由于長(zhǎng)期局限于一些小品種，相對(duì)盈利金額也很有限，這也是我下一步需要去改進(jìn)和提高的。下面就說一下我自己對(duì)于短線交易學(xué)習(xí)的一些認(rèn)識(shí)和朋友們分享一下：無論我們做哪個(gè)品種，首先要對(duì)這個(gè)品種的日內(nèi)行情特性要比較熟悉，比如盤口的常態(tài)掛單量，一般情況下日內(nèi)波動(dòng)的幅度，加速行情出現(xiàn)時(shí)的一些主要特征等等。等到基礎(chǔ)知識(shí)熟練掌握以后，就要多觀察行情的變化，因?yàn)樾星椴皇俏覀儌€(gè)人能夠發(fā)動(dòng)起來的，所以就要跟隨發(fā)動(dòng)行情的人去操作，這就需要去熟悉主力的常用操作手法，根據(jù)主力的手法去對(duì)行情的下一步走勢(shì)進(jìn)行快速判斷和操作。這是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，需要不斷的總結(jié)和強(qiáng)化記憶，需要每天從交易所公布出的成交數(shù)據(jù)去尋找規(guī)律。經(jīng)常一起交流的很多朋友都知道，由于強(qiáng)麥成交量少，所以主力的操作手法不是很隱蔽，現(xiàn)在基本上成交明細(xì)里出現(xiàn)前一些固定特征的成交的單子我能大概能判斷出是哪個(gè)席位的主力下的單子，根據(jù)當(dāng)時(shí)的增減倉(cāng)狀況判斷出行情下一步的方向和幅度。很多成功的短線手不排除其中一些是有天賦的，但是我想大多數(shù)都是有著長(zhǎng)期刻苦用心的訓(xùn)練過程。想要在短線交易上有所發(fā)展，刻苦、專注、熱愛缺一不可。

期貨中國(guó)19、您最初進(jìn)入期貨市場(chǎng)嘗試的是程序化交易，但以失敗告終使得您開始了短線交易，現(xiàn)在程序化交易已經(jīng)越來越火爆，也有很多專家指出量化交易是未來的趨勢(shì)，請(qǐng)問您如何看待程序化交易，您未來還會(huì)重新使用程序化交易來做期貨嗎？

Lxiii：不可否認(rèn)，程序化現(xiàn)在是主流趨勢(shì)，因?yàn)?strong>它是由算法主導(dǎo)的交易，沒有貪婪，僥幸、恐懼等人性弱點(diǎn)，相對(duì)于人來說能更客觀的處理交易行為。通過這兩三年的實(shí)盤交易我也對(duì)過去做程序化失敗的經(jīng)歷進(jìn)行了反思，當(dāng)時(shí)對(duì)于真正的期貨交易本身就不是很熟悉，只是想當(dāng)然的利用一些技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)的算法，并且各種行情都想?yún)⑴c進(jìn)去，不想錯(cuò)過任何一個(gè)波動(dòng)。這種情況直接導(dǎo)致了算法畸形，失敗是必然的?，F(xiàn)在對(duì)期貨交易有了新的認(rèn)識(shí)，也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，目前也正在開發(fā)測(cè)試新的交易模型，如果測(cè)試結(jié)果順利的話我還是會(huì)重新使用程序化交易的。

期貨中國(guó)20、您期貨生涯中最大的虧損應(yīng)該是嘗試程序化交易的時(shí)候，達(dá)到了80%，現(xiàn)在回想起來，您覺得當(dāng)初是什么原因?qū)е鲁霈F(xiàn)這樣的虧損？

Lxiii：前一個(gè)問題已經(jīng)提到了導(dǎo)致虧損的原因，這里想說的是沒有一種算法是可以完美的處理各種交易的，能夠掌握一種盈利的算法就實(shí)屬不易了，所以做程序化一定要復(fù)雜的問題簡(jiǎn)單化，把自己收集或者研究的各種方法分別進(jìn)行測(cè)試，找出那套最有效的方法。

期貨中國(guó)21、您日內(nèi)一般倉(cāng)位多少？隔夜一般倉(cāng)位多少？

Lxiii：因?yàn)槭切≠Y金，日內(nèi)基本上滿倉(cāng)交易。平時(shí)很少隔夜，當(dāng)行情走勢(shì)很清晰的時(shí)候偶爾會(huì)留1-2張單子做為第二天開盤時(shí)候的方向標(biāo)。