熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

“謹(jǐn)慎”的獵人馮炳城用量化追尋市場(chǎng)

1993年投身金融市場(chǎng)，香港金融工程師協(xié)會(huì)會(huì)員。歷任期貨公司研究主管、美國Refco集團(tuán)IB、投資公司總經(jīng)理等職務(wù)。涉獵國內(nèi)外證券、期貨、外匯、債券等金融市場(chǎng)。對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析、企業(yè)套期保值、投資組合等方面有著豐富的心得和經(jīng)驗(yàn)。

“謹(jǐn)慎”的獵人

“智獵人”工作室，這個(gè)曾經(jīng)在3個(gè)月內(nèi)，憑著量化幫助客戶獲得17.46倍的公司便是駿勝的前身。在2011年，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)結(jié)識(shí)了現(xiàn)在的股東，并因?yàn)椤爸?jǐn)慎”的投資理念與“智獵人”一拍即合，成立了現(xiàn)在的駿勝資產(chǎn)管理有限公司，并且“謹(jǐn)慎”一直是駿勝的重要的投資理念。

駿勝從2011年成立以來，一直沒有發(fā)布過產(chǎn)品。馮炳城說：“我們2年一直沒有發(fā)布過產(chǎn)品，就是為了謹(jǐn)慎的測(cè)試我們的模型，我們光產(chǎn)品設(shè)計(jì)就有20多稿。”

馮炳城說，盡管兩年來沒有產(chǎn)品的發(fā)布，但是公司在這段時(shí)間內(nèi)把能遇到的問題都遇到了，未來在解決產(chǎn)品問題方面將會(huì)有很大的優(yōu)勢(shì)。

駿勝在風(fēng)控方面做了許多工作，“公司設(shè)定的風(fēng)控線要比基金公司更加嚴(yán)格?！瘪T炳城舉了個(gè)例子，如果基金公司要求最大回撤控制在12%，那么公司產(chǎn)品規(guī)劃的最大回撤就是6%，落實(shí)到模型要求回撤就是3%?！耙阅壳暗那闆r來看，我們的模型最大回撤會(huì)控制在1.8%，年化收益能達(dá)到20%?！?/div>

馮炳城說，自己從業(yè)20年來，看過了太多像流星一樣閃過的公司和基金經(jīng)理。他認(rèn)為，只有謹(jǐn)慎地對(duì)待市場(chǎng)，才能讓公司發(fā)展的更好。

用量化追尋市場(chǎng)

從投資策略的制定，到風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，量化投資為投資者制定一整套的操作模式。

龍駿3號(hào)是繼龍駿1號(hào)和龍駿2號(hào)后的改良版產(chǎn)品，在今年6月份大盤大跌的時(shí)候，龍駿3號(hào)不但沒有追隨大盤的腳步，反而產(chǎn)品凈值在端午節(jié)附近達(dá)到了歷史最高值。

馮炳城說，量化投資雖然提供了系統(tǒng)化的交易模式，但是這畢竟是一個(gè)工具，不能盲目遵從。駿勝的交易全是以系統(tǒng)自動(dòng)交易的，但是在系統(tǒng)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示的時(shí)候，會(huì)加入人工因素設(shè)置的原則。

駿勝的投資特點(diǎn)主要是多商品、多策略、多周期，“我們現(xiàn)在主要做9個(gè)商品，每種商品占不同的權(quán)重，并且我們從來不做套利交易，以趨勢(shì)性交易為主?！?/div>

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責(zé)任編輯：翁建平

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