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沈良:主動(dòng)放棄預(yù)測(cè) 主動(dòng)捕捉波動(dòng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-05-08 12:54:41 來(lái)源:期貨中國(guó)
接著上一篇文章(主動(dòng)判定趨勢(shì),主動(dòng)對(duì)抗波動(dòng)),我們?cè)賮?lái)說(shuō)第二種方法:主動(dòng)放棄預(yù)測(cè),主動(dòng)捕捉波動(dòng)。

主動(dòng)放棄預(yù)測(cè)是指不去判斷方向,不去判斷一個(gè)品種會(huì)漲、會(huì)跌,還是會(huì)盤(pán)整,即便自己對(duì)某個(gè)品種有一些看法也主動(dòng)放棄這種看法,不花任何時(shí)間和精力在品種方向的研判上。

主動(dòng)捕捉波動(dòng)是指研究和執(zhí)行一種或多種識(shí)別某個(gè)級(jí)別上較大單向波動(dòng)的策略,在自己的交易級(jí)別上只要出現(xiàn)略大的波動(dòng)就能捕捉到并且賺錢(qián),而更大級(jí)別上有沒(méi)有趨勢(shì)、趨勢(shì)是多還是空則不重要。捕捉波動(dòng)的研究分析,可以從人性特征出發(fā),可以從圖形識(shí)別出發(fā),可以從技術(shù)指標(biāo)出發(fā),可以從量能變化出發(fā),也可以從數(shù)量統(tǒng)計(jì)出發(fā),總之用某些方法找到自己可識(shí)別的波動(dòng)特征,然后捕捉這些波動(dòng)特征中可能存在的盈利機(jī)會(huì)。若是識(shí)別和捕捉的動(dòng)作能夠量化,則可以做成程序化交易系統(tǒng)。

用以上方法交易,如果在一個(gè)品種上捕捉不到像樣的波動(dòng),總是來(lái)回被洗,或者在某個(gè)時(shí)間級(jí)別上總是找不到進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì),怎么辦呢?這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下方法來(lái)控制和減少:

1、品種組合。主動(dòng)放棄預(yù)測(cè)、主動(dòng)捕捉波動(dòng)的方法,本質(zhì)上是在不判斷方向的基礎(chǔ)上,做多波動(dòng)率的方法。既然不去判斷一個(gè)品種會(huì)不會(huì)有趨勢(shì),趨勢(shì)會(huì)有多大,那么理論上在這個(gè)體系中,可以默認(rèn)為任何品種都可能不出現(xiàn)像樣的波動(dòng),都可能會(huì)出現(xiàn)較大的可以獲利的波動(dòng),也都有可能出現(xiàn)來(lái)回洗刷刷的波動(dòng)。所以,理論上如果只做一個(gè)品種或只做少量品種,有可能始終找不到好的機(jī)會(huì)進(jìn)場(chǎng),有可能總是被來(lái)回洗而持續(xù)虧錢(qián),也可能賺較多錢(qián)。但如果做足夠多的品種,則在各個(gè)品種的盈虧綜合之后,整個(gè)賬戶(hù)總體盈利的可能性很大,因?yàn)榭倳?huì)有某幾個(gè)品種出現(xiàn)較好的可捕捉的波動(dòng)。所以,最好把成交量合適的所有品種都配上,并且每個(gè)品種的倉(cāng)位要分配得相對(duì)平均一些。

2、周期組合。比如可以捕捉1-5天的波動(dòng),可以捕捉30-90分鐘的波動(dòng),也可以捕捉1-10分鐘的波動(dòng),等等,把這些周期進(jìn)行搭配組合使用,獲利機(jī)會(huì)就會(huì)增多。

3、策略組合。比如同樣是捕捉1-5天的波動(dòng),可以有不同的策略,有形態(tài)判定策略,有幅度漲跌策略,有順小勢(shì)逐步跟進(jìn)策略,有逆小勢(shì)進(jìn)場(chǎng)策略,等等,把不同的盈利邏輯的策略進(jìn)行組合,可以捕捉到同一級(jí)別內(nèi)不同類(lèi)型的波動(dòng)路徑所隱含的盈利機(jī)會(huì)。




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