七禾網(wǎng)9、您選的品種都是商品期貨，那請(qǐng)問您的系統(tǒng)是否適用于股指期貨？您是否會(huì)把股指納入您的交易系統(tǒng)？

王渝晟：我的思路大多傾向于捕捉大趨勢(shì)，而股指期貨出現(xiàn)大幅單邊趨勢(shì)的情況并不多，所以一直做的很少，但我并不排斥做股指，只要符合了強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)條件，仍然會(huì)積極參與，比如今年下半年很難得一遇的趨勢(shì)行情。

七禾網(wǎng)10、您有很多套交易系統(tǒng)，這些系統(tǒng)分別有什么優(yōu)點(diǎn)？您一般會(huì)如何搭配使用？

王渝晟：主要有長(zhǎng)線的趨勢(shì)跟蹤，震蕩行情的區(qū)間高拋低吸，有專門的加減倉(cāng)策略，還有日內(nèi)的短線策略。各個(gè)策略的周期都不一樣，邏輯也不一樣。優(yōu)點(diǎn)是可以涵蓋行情運(yùn)行中出現(xiàn)的各種不同行情變化，針對(duì)行情的變化能有專門的策略進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

一般情況下是趨勢(shì)策略搭配震蕩策略及日內(nèi)短線策略，主要目的是分散風(fēng)險(xiǎn)，平滑資金曲線。

七禾網(wǎng)11、在您的交易系統(tǒng)中，主要依據(jù)哪些指標(biāo)作為進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)的決策？

王渝晟：在趨勢(shì)型策略里面K線形態(tài)，均線，成交量用的比較多，另外有時(shí)候還會(huì)參考基本面的情況作為動(dòng)態(tài)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

七禾網(wǎng)12、您做程序化交易是采用半自動(dòng)交易的，為什么不選擇全自動(dòng)？

王渝晟：因?yàn)?strong>我是基本面和程序化結(jié)合起來做的，那樣的話程序化的很多參數(shù)和策略的組合搭配需要結(jié)合基本面綜合考慮再進(jìn)行調(diào)整，基本上每天盤前我都會(huì)對(duì)策略和組合進(jìn)行修改和微調(diào)。

在程序化執(zhí)行的開平倉(cāng)的層面上，我一般都讓程序自動(dòng)執(zhí)行，但是在品種選擇、策略選擇、資金分配和組合搭配的層面上，我經(jīng)常進(jìn)行人工干預(yù)。

七禾網(wǎng)13、現(xiàn)在很多程序化交易人員都采用“多策略、多品種、多周期”的組合模式，您是否也認(rèn)同這種交易模式？這種組合模式有哪些優(yōu)點(diǎn)？

王渝晟：認(rèn)同，這樣的話更容易分散風(fēng)險(xiǎn)，平滑回撤曲線，提高整體收益的穩(wěn)定性。

七禾網(wǎng)14、您現(xiàn)在大概有多少個(gè)策略？大致可以分為幾類？

王渝晟：策略的模板大概10個(gè)左右，主要是趨勢(shì)跟蹤，震蕩行情的區(qū)間高拋低吸，加減倉(cāng)策略，還有日內(nèi)的短線策略。具體到各個(gè)品種不同行情不同的計(jì)劃方案還要進(jìn)行針對(duì)性的策略設(shè)計(jì)。

七禾網(wǎng)15、您和您的團(tuán)隊(duì)會(huì)不會(huì)持續(xù)開發(fā)一些新策略？新策略的靈感主要來源于哪些方面？

王渝晟：某種程度上講，基本上每次選擇一個(gè)品種，都會(huì)根據(jù)品種特性和行情節(jié)奏，結(jié)合交易計(jì)劃進(jìn)行針對(duì)性的策略設(shè)計(jì)。

七禾網(wǎng)16、某些策略用了一段時(shí)間后，可能不管用了，您會(huì)如何處理這個(gè)策略？在什么情況下，您會(huì)果斷淘汰某個(gè)策略？

王渝晟：基本上每次使用的策略組合，都是針對(duì)性開發(fā)的策略組合。策略用完了，就會(huì)當(dāng)做一個(gè)模板，做好詳細(xì)的運(yùn)行日志和總結(jié)然后保存起來，供以后開發(fā)時(shí)做參考。一般每個(gè)策略在開發(fā)的時(shí)候，就會(huì)有一套專門針對(duì)某種行情的交易思路，當(dāng)針對(duì)的行情展開時(shí)，就是這個(gè)策略最容易發(fā)揮作用的時(shí)候。那么當(dāng)這個(gè)策略最針對(duì)的行情來臨的時(shí)候收益率不理想，或是針對(duì)性行情很難再遇見的時(shí)候，那么基本上這個(gè)策略就不適用了。