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設計程序化交易系統(tǒng)常見的兩個誤區(qū)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-09-01 17:48:41 來源:程序交易網(wǎng)

通常我們在設計程序化交易系統(tǒng)的過程當中,總會對設計環(huán)節(jié)上存在一些誤區(qū),筆者在這總結(jié)一兩個,希望能對學習系統(tǒng)交易的投資者們有些幫助。

 

誤區(qū)一:程序化交易系統(tǒng)就是指標的優(yōu)化

 

很多交易系統(tǒng)的設計者認為,交易系統(tǒng)就是優(yōu)化之后的指標,所以這些設計者喜歡使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟件的指標優(yōu)化功能,每天不斷對每個技術(shù)指標進行計算并賦予不同的參數(shù)。事實上這些人犯了兩個錯誤:

 

第一、將程序化交易系統(tǒng)的預測分析部分誤認為是交易系統(tǒng)的全部,而忽略了資金管理和投資策略,但實際上這兩部分很多時候比預測分析部分更重要。

 

第二、程序化交易系統(tǒng)的預測分析部分除了技術(shù)指標的優(yōu)化之外,還包括投資理念的體現(xiàn)。首先,設計預測分析部分時,設計者必須對目標品種的走勢非常熟悉,并且已經(jīng)具備了良好的技術(shù)分析手段,就算沒有經(jīng)過優(yōu)化,設計者也應該能人為的比較準確地進行分析。其次,設計者必須將若干的條件進行組合,不只是對已有的技術(shù)指標進行優(yōu)化,更重要的是將自己的分析思路程序化,甚至可以是編出一個新的復合指標。這些復合指標經(jīng)過調(diào)試之后再通過優(yōu)化來提高交易性能。只有這樣才能構(gòu)成交易系統(tǒng)的預測優(yōu)化部分。

 

誤區(qū)二:程序化交易系統(tǒng)的利潤總額是最重要的,能夠獲得利潤最大的程序化交易系統(tǒng)就是最好的交易系統(tǒng)

 

一個交易系統(tǒng)的利潤總額確實是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù),但卻不是最重要的,假如將通過歷史數(shù)據(jù)檢驗能夠獲得最大利潤的程序化交易系統(tǒng)應用在實踐之中,很多時候會出現(xiàn)很多問題。第一是這一利潤總額與用來計算的歷史數(shù)據(jù)的時間有關(guān),可能由于某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也很高,這樣的交易系統(tǒng)在實際交易的時候中是不可取的,由于我們不知道未來的行情能不能與該系統(tǒng)歷史中獲得高利潤額的行情相符,或說很可能不一致,假如未來的行情不一致,使用這套交易系統(tǒng)就不能獲得高利潤,甚至很可能會虧損。第二是我們在實際交易的時候,首先需要避免市場風險,在此基礎(chǔ)上再去獲取穩(wěn)定的收益,假如將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。所以,交易系統(tǒng)首先應該確定是安全的,有能力避免市場的較大風險,其次應該穩(wěn)定,能夠保證在不同的情況下都能贏利,最后再去獲取盡可能大的收益。

 

責任編輯:張文慧

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