經過周一的大漲之后，昨日股市高位調整，上證50指數與滬深300指數分別下跌1.29%、0.46%，中證500指數上漲0.77%。期指持倉連續(xù)第四天下降，貼水幅度略無變化。IF四份合約合計減倉2072手至38194手，IH四份合約合計減倉693手至16328手，IC四份合約合計減倉915手至17150手。

周二，前十名席位在IF1512合約與IF1601合約上共持有多單18129手，持有空單17897手，主力凈多持倉量為232手，較前一交易日增加258手。多頭方面，中信期貨與華泰期貨席位分別減倉68手、62手，空頭方面，華泰長城期貨與興證期貨席位分別減倉172手、149手，總體上看，多空主力均以減倉為主而空頭減倉力度更大。

前十席位在IH1512上共持有多單4472手，持有空單4244手，主力凈多持倉量為228手，較前一交易日增加220手。多頭方面，中信期貨與財富期貨席位分別減倉324手、300手，空頭方面，華泰長城期貨與海通期貨席位分別減倉289手、185手，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主，但應注意到約有1500手持倉轉移到IH1601合約。

前十席位在IC1512合約上共持有多單5889手，持有空單6260手，主力凈多持倉量為-371手，較前一交易日增加265手。多頭方面，華泰長城期貨與中信期貨席位分別減倉143手、101手，空頭方面，國泰君安期貨與中信期貨席位分別減倉189手、110手，總體上多空雙方主力均以減倉為主，但同樣存在主力移倉到下月合約的情況。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為89手，較上一交易日增加743手，凈多率由-0.9%上升至0.1%。三品種前十主力持倉變化多方均占優(yōu)，其中三品種匯總前十主力凈多持倉量是自7月8日以來首次轉為正值。

操作上，三大股指均以空頭減倉為主，前十主力凈多持倉量轉為正值，上一次該讀數轉為正值后股市迎來大反彈，故預計股市延續(xù)反彈的幾率較大，建議投資者依托技術支撐位嘗試做多。在跨品種套利方面，持倉分析顯示IH優(yōu)于IC，穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IH1601合約空IC1601合約的套利組合。