股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

1月18日，三大期指縮震蕩上揚(yáng)，但尾盤回落。主力IF1602合約收4166.6，上漲26.20點(diǎn)，成交量為18938手，持倉量為23770手；主力IH1602合約收2028，下跌3.60點(diǎn)，成交量為6503手，持倉量為8798手；主力IC1602合約收5695.2，上漲144.40點(diǎn)，成交量12537手，持倉14010手。IF總成交量為21960手，總成持倉量為7415手，成交持倉比為0.59 ；IH總成交量為7415手，總成持倉量為37293手，成交持倉比為0.51 ；IC總成交量為14821手，總成持倉量為19923手，成交持倉比為0.74。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所增加。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-88.73，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-2.83 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-41.3，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.04 %；IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-283.7，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-4.98%。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1602合約前二十大多頭增倉1658手，前二十大空頭增倉2607手，新增多單與新增空單之差為-949手； IH1602合約前二十大多頭增倉551手，前二十大空頭增倉575手，新增多單與新增空單之差為-24手 ； IC1602合約前二十大多頭增倉1360手，前二十大空頭增倉1824手，新增多單與新增空單之差為-464手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)下跌，對股指影響利空；周一三大期指縮震蕩上揚(yáng)，但尾盤回落，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差擴(kuò)大，主力空頭增倉明顯；中國2015年12月CPI同比1.6%，符合預(yù)期，高于前值0.1個百分點(diǎn)，12月PPI同比降5.9%，持平前值，通縮風(fēng)險(xiǎn)仍然存在；12月制造業(yè)PMI為49.7，高上月0.1個百分點(diǎn)，仍在臨界點(diǎn)之下，制造業(yè)頹勢不改；股東減持限制新規(guī)公布，限制減持不超1%；股票發(fā)行注冊制今年 3月1日起施行，短期會對股市有一定的負(fù)面影響，長期看影響不大；央行透露穩(wěn)匯意愿，人民幣貶值高峰已過；周一股指反彈失敗，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)筑底過程，積蓄反彈力量，市場波動率將會下降，不妨耐心等待，資金較多者可在3000點(diǎn)左右輕倉嘗試性買多。