為了進(jìn)一步加強(qiáng)首席風(fēng)險(xiǎn)官工作經(jīng)驗(yàn)交流，提高轄區(qū)期貨機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，北京期貨商會(huì)聯(lián)合浙江期貨業(yè)協(xié)會(huì)于4月10日至11日在浙江杭州舉辦“北京浙江期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官座談會(huì)”，北京證監(jiān)局期貨處副處長陳贊、北京期貨商會(huì)副會(huì)長兼秘書長蘇英等出席了會(huì)議。會(huì)議由中國國際期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官，北京首席風(fēng)險(xiǎn)官聯(lián)席會(huì)議輪值主席邱江主持。

會(huì)議首先由北京證監(jiān)局期貨處副處長陳贊致辭，陳處長介紹了目前期貨市場的發(fā)展形勢與政策背景，也分析風(fēng)險(xiǎn)管理對于期貨機(jī)構(gòu)生存的重要性，對此次論壇的召開給予了充分的肯定。并希望大家充分地進(jìn)行討論和交流。

接著永安期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官陳敏發(fā)表題為《資管業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控》，從資產(chǎn)管理組織架構(gòu)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制層次、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)對待、資產(chǎn)管理的進(jìn)一步探討四個(gè)方面深入展開了探討，陳總指出，永安期貨目前形成了從資產(chǎn)管理委員會(huì)到資產(chǎn)管理總部以及下設(shè)的投資經(jīng)理、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制的三級組織管理架構(gòu)，對應(yīng)地具有兩層資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制層次，分別是資產(chǎn)管理風(fēng)控以及資產(chǎn)管理總部風(fēng)控崗、交易運(yùn)作總部風(fēng)控部、稽核督查總部三個(gè)具體崗位，并闡述了各自的工作職能及協(xié)調(diào)機(jī)制。在談及資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)對待時(shí)陳總提出，戰(zhàn)略對待主要針對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的避免以及品種風(fēng)險(xiǎn)的避免，組合配置主要對于多品種組合分散風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)承受限定主要針對與客戶約定止損及投資經(jīng)理設(shè)置止損，并進(jìn)一步探討了資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制的一對一和一對多以及程序化的相關(guān)問題。

接著由大地期貨子公司——浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人介紹了子公司業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。在介紹中我們了解到，作為大地期貨現(xiàn)貨子公司，其主要開展了橡膠、PTA的倉單服務(wù)，橡膠、聚乙烯、銅的合作套保服務(wù)，以及橡膠、PTA、豆油、白銀、股指期貨的基差交易，通過案例分析指出現(xiàn)貨子公司能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)客提供更多購銷渠道、滿足產(chǎn)業(yè)客戶具體倉單需求、可協(xié)助解決產(chǎn)業(yè)客戶資金問題、實(shí)現(xiàn)自身盈利。在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，公司建立了業(yè)務(wù)隔離，防止風(fēng)險(xiǎn)傳遞；內(nèi)控體系，從內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；國有制度，從組織體系上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；頂層設(shè)計(jì)，從源頭防范風(fēng)險(xiǎn)。

中糧期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官李雅婷發(fā)表了風(fēng)險(xiǎn)管理子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理探索的演講，李總指出，目前中糧風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)子公司業(yè)務(wù)模式包括倉單服務(wù)、合作保值、基差交易、定價(jià)服務(wù)。通過獨(dú)立性規(guī)定、合規(guī)審核及監(jiān)督管理規(guī)定、審批與授權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)隔離規(guī)定四個(gè)渠道嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。通過利益沖突防范規(guī)定、客戶投訴管理辦法、客戶資信管理制度、風(fēng)險(xiǎn)揭示書保護(hù)投資者權(quán)益，并通過祈德豐推出的產(chǎn)品詳細(xì)講解了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，最后提出了公司業(yè)務(wù)中的一些問題，例如業(yè)務(wù)中的稅務(wù)處理審計(jì)、客戶信用評級的建立、一些品種缺乏現(xiàn)貨處理的途徑和能力、缺乏復(fù)合型人才、資金瓶頸等。

會(huì)議當(dāng)天下午，安信期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官馬良就期貨公司業(yè)務(wù)變革與合規(guī)管理的脈絡(luò)進(jìn)行了發(fā)言，馬總首先分析了期貨公司面臨前所未有的業(yè)務(wù)變革局面，包括金融類衍生品的推出加速期貨市場從小眾市場變身大眾市場、期貨投資咨詢資格、資產(chǎn)管理資格、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)推出使得期貨公司從單純跑道變身接近全能的證券機(jī)構(gòu)，同時(shí)監(jiān)管推動(dòng)證券機(jī)構(gòu)混業(yè)經(jīng)營等，從而對于風(fēng)險(xiǎn)管理有了新的內(nèi)容，例如期貨資產(chǎn)管理的新業(yè)務(wù)使得風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容擴(kuò)充為人員資格、業(yè)務(wù)資格、組織結(jié)構(gòu)、客戶適當(dāng)性、防范利益沖突、信息隔離墻、內(nèi)幕交易、操縱市場、利益輸送等更為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)體系。這些變化使得期貨公司應(yīng)當(dāng)重新思考風(fēng)險(xiǎn)管理變化的合規(guī)環(huán)境和不變的合規(guī)邏輯。

格林大華期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官史建章就互聯(lián)網(wǎng)金融對期貨業(yè)的影響及網(wǎng)上開戶的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行了講解。史總指出，互聯(lián)網(wǎng)在金融領(lǐng)域的運(yùn)用，加速了金融行業(yè)的變革和創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展對期貨公司沖擊巨大，對收入結(jié)構(gòu)、服務(wù)能力、監(jiān)管模式創(chuàng)新等方方面面均帶來不小的影響。互聯(lián)網(wǎng)金融倒逼期貨行業(yè)必須進(jìn)行改革，推動(dòng)期貨業(yè)掀起一波創(chuàng)新潮，主要影響包括引領(lǐng)期貨業(yè)監(jiān)管層觀念更新、手續(xù)費(fèi)競爭進(jìn)一步加劇、期貨業(yè)態(tài)脫媒化機(jī)構(gòu)化等，同時(shí)深入闡述了期貨網(wǎng)上開戶的意義，例如提升客戶辦理業(yè)務(wù)過程體驗(yàn)；節(jié)約期貨公司成本，改善盈利水平等。這都將促使期貨行業(yè)更加貼近市場，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。 

與會(huì)的首席風(fēng)險(xiǎn)官表示此次座談會(huì)議題廣泛，討論深入，通過兩地首風(fēng)的充分交流，彼此借鑒經(jīng)驗(yàn)，互通有無，對于各自地區(qū)和機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。