58.中金所的規(guī)則體系是什么？

答：規(guī)則體系包括中金所章程、交易規(guī)則、實(shí)施細(xì)則、業(yè)務(wù)指引和市場(chǎng)協(xié)議等五類文件。章程為《中國(guó)金融期貨交易所章程》；交易規(guī)則為《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》；實(shí)施細(xì)則包括《交易細(xì)則》、《結(jié)算細(xì)則》、《結(jié)算會(huì)員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》、《會(huì)員管理辦法》、《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《套期保值管理辦法》、《信息管理辦法》、《違規(guī)違約處理辦法》；業(yè)務(wù)指引為《中國(guó)金融期貨交易所應(yīng)急交易廳使用指引》；市場(chǎng)協(xié)議包括《中國(guó)金融期貨交易所交易會(huì)員協(xié)議》、《中國(guó)金融期貨交易所席位使用協(xié)議》、《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議》、《期貨保證金存管銀行協(xié)議》、《中國(guó)金融期貨交易所期貨信息經(jīng)營(yíng)許可協(xié)議》。   

59.滬深300指數(shù)是怎樣編制的？

答：滬深300指數(shù)由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動(dòng)性好、最具代表性的300只股票組成，于2005年4月8日正式發(fā)布，以綜合反映滬深A(yù)股市場(chǎng)整體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)是內(nèi)地首只股指期貨的標(biāo)的指數(shù)，被境內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)開發(fā)為指數(shù)基金和ETF產(chǎn)品，跟蹤資產(chǎn)在A股股票指數(shù)中高居首位。滬深300指數(shù)以自由流通量作為權(quán)重計(jì)算的依據(jù)。在編制滬深300指數(shù)時(shí)，先確定樣本股的自由流通股本，然后對(duì)其實(shí)行分級(jí)靠檔以獲得調(diào)整股本，最后以調(diào)整股本作為計(jì)算指數(shù)的權(quán)重。分級(jí)靠檔即根據(jù)自由流通股本所占A股總股本的比例，賦予A股總股本一定的加權(quán)比例，以使用于計(jì)算指數(shù)的股本相對(duì)穩(wěn)定。   

60.滬深300指數(shù)期貨合約主要有哪些條款組成？ 

答：首先，期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。滬深  300指數(shù)期貨合約的主要條款包括合約標(biāo)的、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、最低交易保證金、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。滬深300指數(shù)期貨合約表如下：  

61.滬深300指數(shù)期貨合約的乘數(shù)是多少？

答：滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。例如，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)時(shí)，股指期貨合約價(jià)值為3000乘以300，即90萬(wàn)元人民幣。 

62.滬深300指數(shù)期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是多少？  

答：滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。   

63.滬深300指數(shù)期貨合約月份有哪些？

答： 滬深300股指期貨合約共有四個(gè)合約月份，分別為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。   

64.滬深300指數(shù)期貨合約的交易時(shí)間是怎樣規(guī)定的？ 

答：滬深300股指期貨合約的交易時(shí)間為交易日9 :15-11 :30（第一節(jié)）和13  :00-15 :15（第二節(jié)）；在最后交易日，交易時(shí)間為9 :15-11  :30（第一節(jié)）和13 :00-15 :00（第二節(jié)）。   

65.滬深300指數(shù)期貨的交易保證金是怎樣規(guī)定的？   

答：交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金。買賣成交后，交易所根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉(cāng)合約價(jià)值向雙方收取交易保證金。滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。   

66.哪一天為滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日？  

答：滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日為每個(gè)月的第三個(gè)周五，遇法定假日順延。最后交易日同時(shí)也是滬深300指數(shù)期貨合約的交割日。   

67.滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式是什么？

答：滬深300股指期貨合約到期時(shí)采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。   

68.股指期貨開戶的交易編碼是什么？

答：交易編碼是客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員進(jìn)行期貨交易的專用代碼。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會(huì)員號(hào)，后八位為客戶號(hào)。會(huì)員應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶單獨(dú)開立專門賬戶、申請(qǐng)交易編碼，不得混碼交易?？蛻粼诓煌臅?huì)員處開戶的，其交易編碼中客戶號(hào)應(yīng)當(dāng)相同。交易所另有規(guī)定的除外。   

根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的特殊法人機(jī)構(gòu)，可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請(qǐng)交易編碼。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定的會(huì)員和客戶，可以根據(jù)從事套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易等不同目的分別申請(qǐng)客戶號(hào)。

69.哪些情形下，中金所可以注銷交易編碼？

答：存在下列情形之一的，交易所可以注銷交易編碼：（一）客戶備案資料不真實(shí)；（二）客戶被認(rèn)定為市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；（三）客戶申請(qǐng)注銷；（四）交易所認(rèn)定的其他情形。   

客戶提供虛假的資料或者會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所有權(quán)責(zé)令會(huì)員限期平倉(cāng)，平倉(cāng)后注銷該客戶的交易編碼，同時(shí)按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

70.股指期貨的交易指令有哪些？

答：  交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷。限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷。市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi)，超過(guò)價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效?？蛻艨梢酝ㄟ^(guò)書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式，下達(dá)交易指令。   

71.關(guān)于股指期貨的下單數(shù)量有哪些規(guī)定？

答： 交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。   

72.股指期貨的競(jìng)價(jià)交易方式有哪些？

答：股指期貨競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式，連續(xù)競(jìng)價(jià)是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。集合競(jìng)價(jià)在交易日9:10-9:15進(jìn)行，其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間不接受市價(jià)指令申報(bào)，集合競(jìng)價(jià)指令撮合時(shí)間不接受指令申報(bào)。   

期貨連續(xù)競(jìng)價(jià)交易按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交指令自動(dòng)參與連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)的，以上一交易日收盤價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。

73.什么是股指期貨分級(jí)結(jié)算制度？

答：中金所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶、受托交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其客戶結(jié)算。通過(guò)分級(jí)結(jié)算制度，股指期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理得以實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶、受托交易會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，交易會(huì)員對(duì)其客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶及受托交易會(huì)員在交易所成交的合約負(fù)有履約責(zé)任。   

74.什么是股指期貨當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度？

答：中金所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)日收市后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行清算，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對(duì)客戶、交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；交易會(huì)員按照前款原則對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。   

75.什么是股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)？

答：當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。最后一小時(shí)因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟?，扣除中斷時(shí)間后向前取滿一小時(shí)視為最后一小時(shí)。合約最后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。   

合約當(dāng)日無(wú)成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的，取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。采用上述方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

76.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是怎樣規(guī)定的？

答：股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。股指期貨的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之一，由交易所向結(jié)算會(huì)員收取，交易所有權(quán)對(duì)交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。   

77.結(jié)算會(huì)員無(wú)法履約時(shí)，中金所有權(quán)采取哪些保障措施？

答：結(jié)算會(huì)員無(wú)法履約時(shí)，交易所有權(quán)按照規(guī)定依次采取下列保障措施：（一）暫停開倉(cāng)；（二）強(qiáng)行平倉(cāng)，并用平倉(cāng)后釋放的保證金履約賠償；（三）動(dòng)用該違約結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；（四）動(dòng)用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；（五）動(dòng)用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；（六）動(dòng)用交易所自有資金。交易所代為履約后，取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。   

78.什么是單邊市？

答：?jiǎn)芜吺惺侵改骋缓霞s收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)  格的買入（賣出）申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)格的賣出（買入）申報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。   

79.應(yīng)對(duì)連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市，中金所有哪些風(fēng)控措施？

答：期貨合約連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市（第一個(gè)單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個(gè)單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日），D2交易日為最后交易日的，該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況采取下列風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉(cāng)、限制出金、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉(cāng)或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。   

80.中金所通過(guò)哪些渠道對(duì)外發(fā)布股指期貨行情？   

答：交易所通過(guò)交易所系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)站、會(huì)員席位等方式發(fā)布信息，并通過(guò)經(jīng)交易所授權(quán)的信息服務(wù)機(jī)構(gòu)、公共媒體等機(jī)構(gòu)傳播信息。有三種渠道：一是通過(guò)期貨公司柜臺(tái)系統(tǒng)發(fā)送一檔實(shí)時(shí)行情；二是通過(guò)授權(quán)信息商轉(zhuǎn)發(fā)；三是中金所網(wǎng)站發(fā)布延時(shí)15分鐘行情。   

81.股指期貨的即時(shí)信息包括哪些內(nèi)容？

答：即時(shí)信息是指與集中交易所顯示的行情基本同步且連續(xù)的市場(chǎng)行情信息，即實(shí)時(shí)行情。實(shí)時(shí)行情包括下列主要內(nèi)容：合約名稱、合約月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、前結(jié)算價(jià)。   

82.股指期貨的每日信息包括哪些內(nèi)容？

答：每日信息是指每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日的交易信息。每日信息包括下列主要內(nèi)容：（一）每日行情：合約名稱、合約月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化、成交額。（二）單邊持倉(cāng)達(dá)到1萬(wàn)手以上（含）和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會(huì)員的成交量、持倉(cāng)量。   

83.什么是股指期貨保證金制度？

答：期貨保證金制度是指在期貨交易中，任何交易者都必須按照其所買賣期貨合約價(jià)值的一定比例繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。期貨交易過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告：（一）期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)；（二）遇國(guó)家法定長(zhǎng)假；（三）交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。   

84.什么是股指期貨漲跌停板制度？

答：漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10％。季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20％。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無(wú)成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20％。   

85.什么是持倉(cāng)限額制度？

答：持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶對(duì)某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量。同一客戶在不同會(huì)員處開倉(cāng)交易，其在某一合約單邊持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶的持倉(cāng)限額。會(huì)員和客戶的股指期貨合約持倉(cāng)限額具體規(guī)定如下：（一）進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為100手；（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25％；進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受前款第一項(xiàng)限制。會(huì)員、客戶持倉(cāng)達(dá)到或者超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開倉(cāng)交易。   

86.什么是大戶報(bào)告制度？

答：交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客戶號(hào)下的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算；同一客戶在不同會(huì)員處的持倉(cāng)合并計(jì)算。會(huì)員或者客戶持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。客戶未報(bào)告的，開戶會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告?？蛻粼诙鄠€(gè)會(huì)員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會(huì)員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會(huì)員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。　   

達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：（一）《大戶持倉(cāng)報(bào)告表》，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和客戶號(hào)、合約代碼、持倉(cāng)量、交易保證金、可動(dòng)用資金等；（二）資金來(lái)源說(shuō)明；（三）法人客戶的實(shí)際控制人資料；（四）開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（五）交易所要求提供的其他資料。會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行審核，并保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。

87.什么是強(qiáng)行平倉(cāng)制度？

答：強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)：（一）結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在第一節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足；（二）客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在第一節(jié)結(jié)束前平倉(cāng)；（三）因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處理；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)；（五）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)的其他情形。   

88.什么是強(qiáng)制減倉(cāng)制度？

答：強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按照持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。   

89.什么是結(jié)算擔(dān)保金制度？

答：結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依照交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金。基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式繳納。各類結(jié)算會(huì)員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會(huì)員人民幣1000萬(wàn)元，全面結(jié)算會(huì)員人民幣2000萬(wàn)元，特別結(jié)算會(huì)員人民幣3000萬(wàn)元。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在簽署《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議》后第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前，將基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金存入交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

90.什么是風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度？

答：風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)虧損的資金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來(lái)源：交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例，從管理費(fèi)用中提取；符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后可不再提取。   

91.什么是中金所風(fēng)險(xiǎn)警示制度？

答：交易所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時(shí)采取要求會(huì)員和客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)約見會(huì)員的高級(jí)管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員或者客戶報(bào)告情況：（一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常；（二）會(huì)員或者客戶交易異常；（三）會(huì)員或者客戶持倉(cāng)異常；（四）會(huì)員資金異常；（五）會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約；（六）交易所接到涉及會(huì)員或者客戶的投訴；（七）會(huì)員涉及司法調(diào)查；（八）交易所認(rèn)定的其他情況。   

92.股指期貨套期保值應(yīng)怎樣申請(qǐng)？

答：客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。   

93.對(duì)套期保值額度的使用有哪些要求？

答：套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可重復(fù)使用，但不得利用該額度從事投機(jī)、頻繁開平倉(cāng)。獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度。合約最后交易日前10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。會(huì)員或客戶套期保值期貨持倉(cāng)超過(guò)其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，須限期調(diào)整。   

94.如何申請(qǐng)調(diào)整套期保值額度或延長(zhǎng)有效期？

答：申請(qǐng)人需要調(diào)整套期保值額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出書面變更申請(qǐng)。會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期前  5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度。逾期未申請(qǐng)的，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)在套期保值額度有效期到期前對(duì)套期保值持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)；逾期不平倉(cāng)的，交易所有權(quán)對(duì)其采取限制開倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。