隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌1.05%，標(biāo)普跌0.85%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.72%。美元指數(shù)漲0.46%；倫銅跌0.00%；原油跌0.71%；黃金漲0.24%；美豆跌0.88%；美豆粉跌1.07%,美豆油跌0.09%；美糖跌1.71%；美棉漲0.16%；高盛商品指數(shù)跌0.33%；CRB指數(shù)跌0.60%；BDI指數(shù)漲3.63%；較昨日15:00恒生期指漲0.71%，A50期指跌0.59%。

2.美國零售數(shù)據(jù)向好和消費(fèi)者信心上升推動美元上漲，但油價(jià)回落拉動美股下挫。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.37%至15.04，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.52%報(bào)18.29。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.17%報(bào)41.57。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62610%(前值0.62660%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.258%(前值0.-259%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月5日至5月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加2943手合約，至12117手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.702%，德國下跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.121%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.57%至86.98，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5390(前值0.5406)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.76%報(bào)1203.76。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，價(jià)格升至21個(gè)月高位后出現(xiàn)獲利了結(jié)。美國農(nóng)戶大豆種植面積可能高USDA 3月份預(yù)估預(yù)期也給市場帶來額外壓力。

原糖期貨縮減深度跌幅，市場從前一交易日觸及的一年半高位向下調(diào)整，盤中一度快速大跌激發(fā)了白糖市場的熔斷機(jī)制。

7.金屬市場，倫銅從兩個(gè)半月低點(diǎn)反彈，因?qū)γ绹?jīng)濟(jì)成長恢復(fù)動能的樂觀情緒，蓋過了美元走強(qiáng)和美國升息前景的影響。不過期鋁延續(xù)跌勢，觸及一個(gè)月低點(diǎn)，因?qū)?yīng)過剩的擔(dān)憂揮之不去。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月5日至5月10日當(dāng)周，COMEX銅投機(jī)性凈空頭頭寸減少23110手合約，轉(zhuǎn)而成為投機(jī)性凈空頭頭寸6407手合約。

英國商品研究稱LME鋁價(jià)下半年料將平均在1500美元/噸，2017年料為1580美元/噸。

8.原油下跌，因美元走強(qiáng)，投資者在三日連漲后鎖定利潤，但周度油價(jià)仍上漲，此前尼日利亞產(chǎn)量跌至20年來最低，加拿大油砂因野火肆虐削減產(chǎn)量。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月5日至5月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少26584手合約，至291960手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

美國油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，5月13日當(dāng)周，美國石油鉆井平臺減少10臺至318臺，刷新2009年10月以來新低。美國石油鉆井平臺已連續(xù)第八周下降。

OPEC月報(bào)稱，維持全年原油需求增長120萬桶/日預(yù)期不變，原油供給過剩的局面仍持續(xù)。OPEC 4月產(chǎn)量增加18.8萬桶/日，至3244萬桶/日。

美銀美林大宗商品和衍生品研究主管預(yù)計(jì)2017年WTI和布倫特原油均價(jià)分別為59美元/桶和61美元/桶。

路透援引知情人士稱，嘉能可一直在市場上大量搜刮6月的布倫特原油，已經(jīng)控制了超過三分之一的6月裝船的貨量，并計(jì)劃買入更多。分析認(rèn)為此舉可能顯示嘉能可看多原油后市，但也可能是為了contango套利，甚至有可能是操縱市場。

自2015年至上上周，有130家北美石油和天然氣生產(chǎn)商和服務(wù)公司申請破產(chǎn)，總債務(wù)金額高達(dá)440億美元。

IEA月度報(bào)告顯示，伊朗4月份原油日產(chǎn)量達(dá)到356萬桶，恢復(fù)到制裁前水平。4月出口環(huán)比大增40%至200萬桶/日，最大買家中國購買量增長57%。

中國4月原油加工量達(dá)到史無前例的4475萬噸，約合每日1093萬桶，比沙特去年1020萬桶的日均原油產(chǎn)量還要多。山東地區(qū)開工率已升至53%。這背后的重要推手是民營煉廠。

9.金價(jià)上漲，受美股下滑和技術(shù)性強(qiáng)勢帶動，擺脫美元走強(qiáng)和美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，顯示經(jīng)濟(jì)前景改善的影響。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月5日至5月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加2943手合約，至12117手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【中國4月新增人民幣貸款∶5556億前值∶1.37萬億預(yù)估值∶0.8萬億 】【德國第一季度GDP年率初值（未季調(diào)）∶1.3%前值∶2.1%預(yù)估值∶1.2%】【德國4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值: -0.1% 前值: -0.1% 預(yù)估值∶-0.1%】【英國3月建筑業(yè)生產(chǎn)年率∶-4.5%前值∶0.3%預(yù)估值∶-2.7%】【歐元區(qū)第一季度GDP年率修正值∶1.5%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.6%】【美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶95.8前值∶89.0預(yù)估值∶89.5】【美國4月零售銷售月率: 1.3%　前值: -0.4%　預(yù)估值: 0.8%】。

11.美國密歇根5月消費(fèi)者信心指數(shù)初值觸及2015年6月以來最高，因收入增加、就業(yè)前景改善以及通脹和利率預(yù)期下降，總統(tǒng)大選的不確定性被經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好態(tài)勢所抵消。

12.美國零售銷售月率在3月下降后4月升幅創(chuàng)2015年3月來最高水平，因美國消費(fèi)者加大了對汽車，服裝等商品的購買力度。

13.美國4月PPI月率略微上升，主因能源價(jià)格上升；不過4月服務(wù)業(yè)成本僅有略微上升，暗示美國未來幾個(gè)月通脹增速仍將溫和。

14.美國商業(yè)庫存月率表現(xiàn)大幅好于預(yù)期，因汽車庫存錄得2013年10月來最大增幅，機(jī)動車輛的存銷比也錄得2009年4月來最高，或有利于美國今年第一季度GDP增速上調(diào)。

15.高盛將美國第二季度GDP增速預(yù)期從2.3%上調(diào)至2.6%。紐約聯(lián)儲Nowcasting模型由上周的0.81%上調(diào)至1.25%。亞特蘭大聯(lián)儲GDP Now模型上調(diào)至2.8%。

凱投宏觀預(yù)計(jì)美國第一季度GDP增幅將在0.7%-0.8%左右，第二季度GDP增幅可能介于2.5%-3.0%，料第二季度消費(fèi)增長逾3%。

16.歐元區(qū)2016年第一季度GDP年率略下修，但接近五年以來最好水平，不過歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)要想持續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇，還需進(jìn)一步的政策支持。

據(jù)路透對分析師調(diào)查，在經(jīng)歷了2016年的良好開局后，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長或動力漸失。分析師稱最大風(fēng)險(xiǎn)在于英國退出歐盟以及美國經(jīng)濟(jì)出人意料放緩。

17.德國一季度GDP季率好于預(yù)期，未受全球經(jīng)濟(jì)動蕩影響，主要由國內(nèi)因素驅(qū)動，尤其是在暖冬天氣候下建筑行業(yè)出現(xiàn)較快增長。歐央行刺激手段也帶動一波周期性復(fù)蘇。

18.德國經(jīng)濟(jì)部表示，德國經(jīng)濟(jì)增長2季度或?qū)⒎啪彙６饲?季度產(chǎn)量增幅愈兩倍，為兩年來最高。認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步緩慢繼續(xù)威脅德國經(jīng)濟(jì)增長。

19.標(biāo)普確認(rèn)意大利BBB-/A-3評級，評級前景穩(wěn)定，預(yù)計(jì)意大利經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇，雖然標(biāo)普將意大利2016、2017年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從之前的1.3%、1.4%下調(diào)至1.1%、1.3%。

20.歐洲4月汽車銷量增長9%，幾乎所有汽車生產(chǎn)商的銷量都錄得增長，今年頭四個(gè)月歐洲新車注冊量整體增長8.3%至525萬輛。

21.英國一季度建筑業(yè)大幅下滑，增添由全球經(jīng)濟(jì)走弱及6月份退歐公投不確定性帶來的經(jīng)濟(jì)艱困跡象。

22.IMF稱英國退歐可能沖擊股票、房價(jià)，提高借款成本；英國退歐后的貿(mào)易談判可能要花費(fèi)數(shù)年；預(yù)計(jì)英國2016年增幅低于2%，中期回到2.25%。

23.日本央行行長黑田東彥稱，預(yù)計(jì)負(fù)利率的影響將擴(kuò)散到經(jīng)濟(jì)和物價(jià)，展望面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向下檔，央行將繼續(xù)仔細(xì)研究風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)將果斷采取更多寬松措施。

24.聯(lián)合國《2016年全球經(jīng)濟(jì)形勢和展望》報(bào)告將2016年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)至2.4%，將2016年全球總產(chǎn)出增幅預(yù)估調(diào)降至2.4%，與2015年相同。

25.理柏?cái)?shù)據(jù)顯示，美國高收益?zhèn)鸷托屡d市場股票基金遭遇1月以來最大規(guī)模資金外流。5月11日當(dāng)周高收益?zhèn)鹆鞒?9億美元，為1月以來的最大外流規(guī)模。

同時(shí)另有14億美元流出新興市場股票基金，也是1月以來最高。就連美國股票基金也未能幸免遭遇61億美元資金外逃。貴金屬大宗商品基金有7.72億美元流入。

26.美銀美林稱，最近一周投資者繼續(xù)將資金從全球股票基金中撤出，導(dǎo)致了過去五周資金總流出達(dá)440億美元，創(chuàng)2011年8月以來最大資金外流規(guī)模。

27.全球最大對沖基金橋水一季度大幅調(diào)整科技股配置，清空亞馬遜、狂砍2/3蘋果持倉、Facebook頭寸削減近半，同期買入谷歌母公司Alphabet、大幅增持英特爾至逾三倍。

橋水還清倉可口可樂、減持百事80%頭寸、削減黃金礦企持倉，增持油氣股。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國5月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。美國3月NAHB房價(jià)指數(shù)。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場現(xiàn)券上周五收益率稍反彈，國債期貨亦沖高回落。連續(xù)多日強(qiáng)勢后市場已積累不少獲利盤，在金融數(shù)據(jù)公布前后不少機(jī)構(gòu)選擇止盈兌現(xiàn)，并拖累現(xiàn)券小幅走弱。

2.中國人民幣兌美元上周五續(xù)收貶至兩個(gè)月低點(diǎn)，中間價(jià)則大跌287點(diǎn)至逾兩個(gè)月新低。隔夜歐元、日圓大跌推高美元指數(shù)，致中間價(jià)大幅回落，日內(nèi)人民幣匯價(jià)隨美指波動，繼續(xù)走弱。  

3.我國4月新增人民幣貸款從3月的1.37萬億元暴跌60%至5556億元，不及預(yù)期8000億元。社會融資規(guī)模暴跌68%至7510億元，M2增速從13.4%降至12.8%。

4.彭博援引知情人士稱，國資委要求部分國企盡快償還對中國鐵路物資欠款，欠款逾期部分要在5月中旬前全部償還，未逾期的盡量先行償還至少部分，以維護(hù)國企債市信用和形象。

5.光大證券研究發(fā)現(xiàn)，過去十年，中國A股的十倍股主要在計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、國防等成長性行業(yè)。美國主要在醫(yī)藥和IT行業(yè)。歐洲則在消費(fèi)、工業(yè)和IT行業(yè)。

6.中國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，4月份全國一般公共預(yù)算收入同比增長14.4%（3月增長7.1%）。4月份全國一般公共預(yù)算支出同比增長4.5%（3月增長20.1%）。

7.中國4月發(fā)電量同比下降1.7%，至4444億千瓦。3月份為增長4%。1-4月份發(fā)電量同比增長0.9%，至1.8萬億千瓦時(shí)。1-3月份增長1.8%。

8.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月工業(yè)增加值、社會消費(fèi)品零售總額以及1-4月固定資產(chǎn)投資同比增速全線回落。僅房地產(chǎn)一枝獨(dú)秀，1-4月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資創(chuàng)一年新高。

9.中國4月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6%，不及預(yù)期的6.5%，較上月也回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。

10.中國前4個(gè)月固定資產(chǎn)投資同比增長10.5%，其中民間固定資產(chǎn)投資繼續(xù)放緩，前4個(gè)月同比增長5.2%，已較去年底近“腰斬”，比去年同期大幅降低3.2個(gè)百分點(diǎn)。

11.中國4月社會消費(fèi)品零售總額同比增加10.1%，不及預(yù)期的10.6%，3月為10.5%。主要受東部城市從4月份起實(shí)施國五標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，限制了汽車銷售的增長。

12.根據(jù)滬深交易所安排，5月16日至20日滬深兩市將有52家公司共計(jì)92.19億股限售股解禁上市流通，解禁市值約937億元。

13.根據(jù)滬深交易所安排，5月9日至13日兩市將有44家公司共計(jì)約21.29億股限售股解禁上市流通，解禁市值約345億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）