近期，中國證監(jiān)會(huì)對(duì)陶某、傅某二人操縱膠合板期貨1502合約案件（下稱“膠合板1502”案件）作出沒收違法所得、罰款、市場(chǎng)禁入等行政處罰。這一案件是如何發(fā)現(xiàn)的？處于一線監(jiān)管的交易所如何防范和查處打擊此類違規(guī)違法交易行為？大商所監(jiān)察部負(fù)責(zé)人近日在接受期貨日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)介紹了相關(guān)工作內(nèi)情。　　

這位負(fù)責(zé)人告訴記者，維護(hù)市場(chǎng)“公開、公平、公正”，防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者利益，是大商所市場(chǎng)監(jiān)管工作的原則，多年來，大商所堅(jiān)持這一原則，通過強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)控、異常交易監(jiān)管、自律處分、上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查、制度建設(shè)等幾方面工作，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)察工作，以“零容忍”的態(tài)度從快、從嚴(yán)、從重查處期貨市場(chǎng)各類違規(guī)違法行為，堅(jiān)決遏制苗頭性、傾向性問題，抓早抓小、抓細(xì)抓實(shí)，保障市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行和保護(hù)投資者利益，促進(jìn)市場(chǎng)功能發(fā)揮?！澳z合板1502”案件的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、調(diào)查等即是交易所加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)察、查處打擊違規(guī)違法行為的結(jié)果。

這位負(fù)責(zé)人介紹，大商所市場(chǎng)監(jiān)察工作的一大利器是建設(shè)有一套高性能的監(jiān)控系統(tǒng)，能夠動(dòng)態(tài)嚴(yán)密監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。

交易所目前使用的是自主開發(fā)的監(jiān)察監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)涉及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、違規(guī)預(yù)警等幾個(gè)方面，具有高性能、高智能、重警示、重效能等特點(diǎn)。大商所監(jiān)察人員通過該系統(tǒng)密切監(jiān)控市場(chǎng)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法苗頭和線索，及時(shí)分析，及時(shí)上報(bào)。交易所還根據(jù)市場(chǎng)變化、監(jiān)管要求及違規(guī)新形式不斷改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)置，以更好地滿足市場(chǎng)監(jiān)察監(jiān)控工作需要。2013年以來，大商所監(jiān)察部門通過該系統(tǒng)從交易、持倉、盈虧、市場(chǎng)異動(dòng)等方面共排查違規(guī)線索30余萬條，篩查異常交易線索3000余起，“膠合板1502”案件線索即是在2014年12月，由監(jiān)控人員在多項(xiàng)指標(biāo)篩查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。

該負(fù)責(zé)人說，監(jiān)控系統(tǒng)是市場(chǎng)監(jiān)察工作的基礎(chǔ)手段，關(guān)鍵還在交易所認(rèn)真履行一線監(jiān)管職責(zé)，從快、從嚴(yán)查處違規(guī)行為，防止違規(guī)行為后果的擴(kuò)大和風(fēng)險(xiǎn)累積。2013年以來，交易所查處了自成交、頻繁報(bào)撤等異常交易近800次，查處違規(guī)行為400余起，對(duì)近300名客戶采取了限制出金、限制開倉等措施，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1000余萬元，有效防控了風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，交易所發(fā)現(xiàn)并上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查的案件10起，“膠合板1502”涉嫌市場(chǎng)操縱案件就是其中的一起。該起案件發(fā)現(xiàn)后大商所組織相關(guān)研究，并加強(qiáng)了與證監(jiān)會(huì)的溝通，提高了違規(guī)線索的分析和上報(bào)案件的質(zhì)量；案件調(diào)查過程中，大商所全力配合中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查工作，派人參加調(diào)查組，為案件的順利偵破發(fā)揮了積極作用。

該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步介紹，客戶合規(guī)交易是市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)，強(qiáng)化合規(guī)交易也是防范市場(chǎng)違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。近年來大商所從嚴(yán)對(duì)客戶實(shí)際控制關(guān)系、程序化交易進(jìn)行監(jiān)管，強(qiáng)化會(huì)員合規(guī)經(jīng)營(yíng)和投資者合規(guī)交易。

在交易所的要求下，截至2015年年底，共有2000余組5000余個(gè)客戶向大商所申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系賬戶，有十多萬個(gè)客戶向大商所申報(bào)了程序化交易。特別是在2015年，大商所結(jié)合私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶參與度高、發(fā)展快的特征，從嚴(yán)監(jiān)管私募基金、大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)等客戶實(shí)際控制關(guān)系，督促了私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶30余組共計(jì)400余個(gè)客戶實(shí)控賬戶的申報(bào)工作，為交易風(fēng)險(xiǎn)防控打?qū)嵙嘶A(chǔ)，提高了市場(chǎng)整體合規(guī)水平，保障了市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

制度的建立完善是監(jiān)察工作和市場(chǎng)合規(guī)水平提升的保障，也是監(jiān)管能力提升的體現(xiàn)。2013年以來，大商所在加大違規(guī)查處力度的同時(shí)，注意總結(jié)，推動(dòng)了相關(guān)制度的建立完善，促進(jìn)了市場(chǎng)合規(guī)交易水平的提升，有效防控了違規(guī)交易及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。如2013年，針對(duì)市場(chǎng)接連發(fā)生通過對(duì)敲盜取他人賬戶資金案件，大商所積極研究對(duì)策，并配合中國證監(jiān)會(huì)做了大量的分析調(diào)研工作，推動(dòng)了期貨市場(chǎng)限制客戶當(dāng)日平倉盈利出金制度的完善實(shí)施，較好地遏制了對(duì)敲盜取資金案件的發(fā)生。2014年，大商所與大連公安局建立了期貨市場(chǎng)違法犯罪監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，協(xié)手加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)違法行為的查處。2015年，大商所在監(jiān)管實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，期貨公司、第三方交易終端軟件服務(wù)商在客戶交易終端信息的記錄上存在一定的缺陷，提出了相關(guān)的改進(jìn)建議，為進(jìn)一步完善期貨市場(chǎng)客戶終端信息管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性提供了有益的思路。

這位負(fù)責(zé)人表示，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)控監(jiān)測(cè)、查處違法違規(guī)交易行為、保護(hù)投資者合法權(quán)益、有效防控風(fēng)險(xiǎn)，是市場(chǎng)“三公”原則和市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序的保障，也是促進(jìn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。2016年，大商所將進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)做深、做細(xì)監(jiān)督套?？蛻舫謧}豁免、強(qiáng)化實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理、查處打擊操縱等違規(guī)違法行為等工作，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)的健康快速發(fā)展，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。