摘要：

不管你是一名交易者還是一名投資人，如何識別一個交易系統(tǒng)是否成功，相信都是你必修的功課，如果你是一名交易者，如何判斷自己研發(fā)的交易系統(tǒng)是不是一個好的系統(tǒng)，是你在進(jìn)行實際交易之前的必須完成的功課；如果你是一名投資人，如何識別一個你即將要投資的基金經(jīng)理的交易系統(tǒng)是否是一個成功的交易系統(tǒng)，并且這套交易系統(tǒng)是否適合你的期望值，也是你在投資之前必須要做的功課。在識別一個交易系統(tǒng)的問題上，沒有人能幫你。因為只有你自己了解了，才能有足夠的信息去執(zhí)行你的系統(tǒng)；因為只有你自己了解了，才能有足夠的信任去投資你的基金經(jīng)理。

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  在我看來，一個成功的交易系統(tǒng)，有六個關(guān)鍵可變因素你必須理解，下面就讓我們一起來看看這六個因素是如何影響交易系統(tǒng)最終的盈利或虧損的，希望你領(lǐng)會它之后能幫你有效的去識別一個交易系統(tǒng)是否成功。

很多事情說起來容易，但是實際中非常煎熬??！

  雖然說人的耐性是可以修煉的，但是檢驗一個系統(tǒng)的時候必須要了解這個系統(tǒng)對你耐性的考驗程度到達(dá)什么位置？比如百分之多少的時間你是賺錢的，比如勝率57%，說明你的單子有43%有可能虧錢呢？最大連續(xù)盈利次數(shù)和最大連續(xù)虧損次數(shù)也是一個很關(guān)鍵的指標(biāo)，特別是虧損次數(shù)，如果一個系統(tǒng)測試出來的歷史最大連續(xù)虧損次數(shù)高達(dá)20次，那這個時候不管其他指標(biāo)再怎么好，你都應(yīng)該冷靜下來，可觀的評價自己，在連續(xù)錯了20次之后，你還能不能堅持的執(zhí)行你這套系統(tǒng)，你會不會開始懷疑當(dāng)初設(shè)計這套系統(tǒng)的自己或者基金經(jīng)理。

虧本的生意不能做，但千萬別很明顯的虧本生意還不知道??！

  如果一個交易系統(tǒng)的盈虧比是1:1，這種交易系統(tǒng)你還會使用嗎？當(dāng)然不會，因為這樣的系統(tǒng)不會讓你有利潤，其他的指標(biāo)可以不用看直接扔掉。那到底這個盈虧比應(yīng)該多少合適呢？是不是越高越好呢？當(dāng)然肯定不是，太高的盈虧比會帶來很多的其他的后遺癥，一般盈虧比有2以上的數(shù)值都是可以考慮的系統(tǒng)的，當(dāng)然也有些超短線的系統(tǒng)這個數(shù)值可能會低到1.5附近。平均每筆利潤和平均每筆虧損這兩個數(shù)值同樣的可以輔助你去衡量一套系統(tǒng)的收益風(fēng)險比。

任何事情都需要考慮成本，交易系統(tǒng)的好壞同樣需要考慮成本因素

  交易系統(tǒng)的成本主要來源于兩個方面：一個是因為品種的活躍度不同而帶來的滑點損失；一個是交易傭金手續(xù)費。只要進(jìn)行交易，這個費用就是產(chǎn)生，交易的次數(shù)越多，產(chǎn)生的費用就越多，當(dāng)你的盈利沒法彌補的你的交易成本的時候，即使你的系統(tǒng)再牛逼都是虧錢的，賬戶規(guī)模就會呈穩(wěn)定下滑走勢。期間盈虧和累計手續(xù)費，多對比下，你就可以發(fā)現(xiàn)這兩個應(yīng)該有多大的距離，才能讓你產(chǎn)生美感。

再漂亮的女人，給你機(jī)會才能對你有價值！

  獲得交易機(jī)會的頻率，這個就好比你看著屏幕上的美女，可惜你只能看看一樣的道理。頻率太高了，會增加交易成本。頻率太低了，影響資金使用效率，比如有些系統(tǒng)一年的交易機(jī)會不超過3次，我估計這樣的三次還有可能是合約換月得來，像這種系統(tǒng)你要想想你的耐心能否容忍。另外一個極端就是一天交易超過100次，當(dāng)然在計算機(jī)極度發(fā)達(dá)的今天，這也不是什么問題，如果是這樣的系統(tǒng)，回去上面看看交易成本的同時也好好考慮你的精力。總之，交易機(jī)會應(yīng)該有個適當(dāng)?shù)念l率。

外表光鮮固然重要，但是不能只看衣服不看臉！

  持倉規(guī)模對利潤的影響是最直觀的，很多一年翻了幾倍的名角，但是2-3年后就再也聽不到聲音，有些連人都找不著了。高收益固然重要，但是如果這個高收益是用大頭寸換來的，那你要小心了，這種收益可以很美，但是往往越是漂亮的女人越會騙人！這個最直觀的反應(yīng)恐怕就是歷史最大回撤了！

 不挑并不代表沒有實力??！

  品種盈虧可以看出一套系統(tǒng)的適應(yīng)性，如果這套系統(tǒng)只是在某個品種上大幅度盈利，其余品種都是虧損的話，那么你要非常的謹(jǐn)慎，因為這樣的系統(tǒng)適應(yīng)性極差，一旦那個盈利的品種風(fēng)格轉(zhuǎn)換，這套系統(tǒng)很快會失效，一般對品種不怎么挑剔的系統(tǒng)，穩(wěn)定性越好。

  總之，一套好的系統(tǒng)除了應(yīng)該具有的最為基本的盈利能力之外，還應(yīng)該從上面六個方向去細(xì)細(xì)考慮，每一個因素的不適應(yīng)都有可能造成失敗。

*本文中交易數(shù)據(jù)分析素材均來源于期投圈平臺‘閑趣’導(dǎo)師。

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