國(guó)債期貨

國(guó)債期貨周四窄幅震蕩，交易清淡，盤尾價(jià)格基本持平。截至收盤，10 年國(guó)債期貨主力合約 T1612 收盤報(bào) 101.180 元，較上日結(jié)算價(jià)跌 0.01%；5 年國(guó)債期貨主力合約 TF1612 收盤報(bào) 101.620 元，較上日結(jié)算價(jià)漲 0.01%。資金面方面，跨季需求仍然旺盛，流動(dòng)性整體未脫緊平衡狀態(tài)，Shibor利率各期限品種多數(shù)上漲。央行周四進(jìn)行 800 億 14 天期和 100 億 28 天期逆回購(gòu)，當(dāng)日有 1200 億逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠資金 300 億。節(jié)前季末效應(yīng)疊加，目前來(lái)看資金缺口問(wèn)題能得到平穩(wěn)解決，十一過(guò)后，將面臨流動(dòng)性的大量到期，壓力依舊不減。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率漲跌互現(xiàn)，國(guó)債指數(shù)略有上漲。一級(jí)市場(chǎng)方面，進(jìn)出口銀行招標(biāo)發(fā)行的 1、10 和 20 年期固息債，中標(biāo)收益率分別為 2.2311%、3.1230%和 3.4009%，全場(chǎng)倍數(shù)分別為 3.9、4.64和 5.95 倍，市場(chǎng)參與熱情較高。伴隨著三季度即將結(jié)束，一些重要宏觀數(shù)據(jù)將在 10 月初陸續(xù)發(fā)布，各家機(jī)構(gòu)多數(shù)預(yù)測(cè) M1、M2 增速差距有望進(jìn)一步收窄，9 月 CPI 也可能觸底反彈。操作上，預(yù)計(jì)期債震蕩格局暫不會(huì)被打破，建議多單可止盈。

結(jié)論：建議期債多單可止盈。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉(cāng)或者輕倉(cāng)隔夜。周五（9 月 30 日）IF1610 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3230 點(diǎn)止損，3253 止盈。

2) 突破 3253 點(diǎn)，買入，3240 點(diǎn)止損，3280 點(diǎn)止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3253 點(diǎn)止損，3230 點(diǎn)止盈。

2) 跌破 3230 點(diǎn)，賣出，3240 止損，3212 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。