國債期貨：

國債期貨周二出現(xiàn)窄幅波動，震蕩下行，近期持倉仍在持續(xù)上升。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報 101.435 元，較上日結(jié)算價跌 0.09%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報 101.770 元，較上日結(jié)算價跌 0.02%。

資金面方面，Shibor 利率漲跌互現(xiàn)，其中 Shibor 中短期利率連續(xù)下跌，隔夜品種跌幅收窄。央行周二進(jìn)行 200 億 7 期和 100 億 14 天期逆回購，當(dāng)日有 1300 億逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠資金 1000 億，連續(xù)兩日大額凈回籠。長假過后，資金供給充裕，市場資金成本有所下滑，流動性重回寬松。

銀行間債市方面，現(xiàn)券市場收益率變化不大，波動微乎其微。一級市場方面，國開行招標(biāo)發(fā)行的 3、7、10 和 20 年期固息債，中標(biāo)收益率分別為 2.6459%、2.9977%、2.9936%和3.3162%，全場倍數(shù)分別為 3.87、3.81、2.5 和 3.62，顯示整體配置需求仍然向好。國務(wù)院昨日發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》，銀行債轉(zhuǎn)股重出江湖，在一定程度上有利于債券兌付，降低企業(yè)償債壓力，但成交量預(yù)計不會太大。操作上，預(yù)計期債延續(xù)區(qū)間震蕩，建議關(guān)注高拋低吸機(jī)會。

結(jié)論：建議關(guān)注期債高拋低吸機(jī)會。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周三（10 月 12 日）IF1610 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3280 點止損，3320 止盈。

2) 突破 3320 點，買入，3300 點止損，3363 點止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3302 點止損，3280 點止盈。

2) 跌破 3280 點，賣出，3290 止損，3253 點止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。