白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多。

Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價37000附近。

PTA1701:4750短空，止損4800

油脂：前期震蕩區(qū)間豆油6630，棕櫚油5800，菜籽油6760作為壓力位操作。

T1612：回落至101.4多，止損101.3

瀝青1612:1720多單嘗試，止損1700； 

甲醇1701:2240多單嘗試，止損2220 

螺紋1701:2400多 止損2380

黃金1612：272.5-27.5區(qū)間偏空操作，

白銀1612:3900-4000區(qū)間偏空操作。

鐵礦石1701：435多，目標(biāo)450，止損430

豆粕2800為止損短多，菜粕1701:2180為止損短多。

棉花1701:日內(nèi)回落15200附近短多。

L1701：預(yù)計(jì)震蕩，9200-9400區(qū)間操作，注意風(fēng)險

PP1701：預(yù)計(jì)震蕩，7400-7600區(qū)間操作，注意風(fēng)險

鋅：空單持有，止損18100

IH1610:2185-2210區(qū)間操作，壓力2220。 

IF1610:支撐3280,3285-3325區(qū)間交易。

IC1610：6430-6500區(qū)間交易，突破6500可多。

J1701:逢低買入，支撐1450，壓力1500

JM1701:逢低買入，支撐1100,壓力1150

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：上周海外市場調(diào)整、人民幣貶值，A股上漲，成交量溫和增加。受債轉(zhuǎn)股影響，周五尾盤權(quán)重股拉升，創(chuàng)業(yè)板調(diào)整。目前期指處于今年高位，市場存量資金博弈的狀況未改，短期不改窄幅震蕩走勢。

IH1610:2195-2220區(qū)間操作，壓力2230.

IF1610:支撐3280,3285-3325區(qū)間交易。

IC1610：6430-6500區(qū)間交易，突破6500可多。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF尾盤拉升，上漲0.4%至2.266?？偝山涣繛?16550張，增加90595張，PCR（put/call ratio）為66.99%，指標(biāo)顯示短期走勢偏中性偏樂觀。十月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為8.33%，認(rèn)沽隱含波動率為11.06%，認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率差價有所增加，預(yù)計(jì)短期走勢中性。 

期債：上周央行公開市場凈回籠4150億元，十年期國債收益率下降2bp，信用債、利率債表現(xiàn)強(qiáng)勢，與國外債市表現(xiàn)背離。9月CPI好于預(yù)期，人民幣貶值壓力，限制貨幣寬松空間，配置需求和經(jīng)濟(jì)下行壓力，依舊支撐債市，短期震蕩偏強(qiáng)。T1612：回落至101.4多，止損101.3。 

2、金屬

金銀1612：耶倫周五的講話使得市場愈發(fā)認(rèn)為美聯(lián)儲在采取更激進(jìn)加息行動之前將允許通脹高于其目標(biāo),使得國債收益率大幅上漲，美元指數(shù)也再次突破98元關(guān)口，金價承壓還將嚴(yán)重承壓，謹(jǐn)慎的投資者可以多單逐步離場，日內(nèi)操作來看，可以區(qū)間偏空操作，黃金1612：272.5-27.5區(qū)間偏空操作，白銀1612:3900-4000區(qū)間偏空操作。 

滬銅1612：10月14日LME銅庫存增2925噸至349075噸。上周倫銅開于4794美元/噸，周初受原油扶助而走強(qiáng)，高位摸得4860元/噸，在強(qiáng)勢美元的壓力下，倫銅高位出現(xiàn)大量的多頭獲利回吐和空方入市，銅價迅速回吐此番漲幅，周四展開深度回調(diào)，一根大陰線擊穿各路均線，探低至4687美元/桶，全周來看，倫銅三連陰一路走低，周跌幅2.66%，周持倉先抑后揚(yáng)，共32.2萬手，與上周持平，成交量小增，倉量低迷難返。技術(shù)面上，滬銅繼續(xù)延續(xù)下跌走勢，滬銅處于大區(qū)間震蕩的下降階段。日內(nèi)操作建議，輕倉試著逢高做空,。

Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價37000附近。 

螺紋：報(bào)道稱煤鋼去產(chǎn)能提速已完成全年目標(biāo)逾八成，9月ppi同比上漲0.1%顯示通縮壓力緩解，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價格周末漲40，各地鋼材市場價格近期穩(wěn)步上行為主，螺紋主力維持5日線上方運(yùn)行保持偏強(qiáng)震蕩，建議可回落試多。

螺紋1701:2400多 止損2380  

鐵礦石：普氏漲0.55，青島港現(xiàn)貨維持在455元/噸，成交略差于前幾日，目前去產(chǎn)能預(yù)計(jì)完成全年的80%以上，具體數(shù)據(jù)近日公布，本周三公布GDP等數(shù)據(jù)，受成本推動，黑色價格整體上移，本周仍將慣性上沖，但鋼廠開工率及產(chǎn)能利用率繼續(xù)下降，鐵礦港口庫存增加107萬噸至10568萬噸，工序結(jié)構(gòu)正緩慢改變，接近前高460仍有回落風(fēng)險。鐵礦石1701：435多，目標(biāo)450，止損430 

3、能化

煤焦：上周國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場強(qiáng)勢運(yùn)行，各地普漲50-100元/噸不等。焦企普遍開工維持高位，產(chǎn)銷旺盛，庫存略微上升，少數(shù)地區(qū)如內(nèi)蒙赤峰、黑龍江七臺河等地因環(huán)保、高爐檢修等原因，減產(chǎn)20-30%。鋼市近期回暖，高爐開工率居高不下，焦炭可用天數(shù)不高，補(bǔ)庫需求依舊強(qiáng)勁，支撐焦價。焦煤供應(yīng)緊缺短期難以緩解，價格將持續(xù)走強(qiáng)。

J1701:逢低買入，支撐1450，壓力1500

JM1701:逢低買入，支撐1100,壓力1150 

塑料：上一交易日主力合約PP收于7518，L收于9285，上一交易日L、PP處于震蕩走勢，由于國慶后一段時間價格上漲較多，下游消化需要一定時間，期貨回調(diào)壓力增大，主流現(xiàn)貨價格受到市場需求壓制，預(yù)計(jì)今日日內(nèi)震蕩可能性較大。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計(jì)震蕩，9200-9400區(qū)間操作，注意風(fēng)險

PP1701：預(yù)計(jì)震蕩，7400-7600區(qū)間操作，注意風(fēng)險 

PTA1701：恒力和逸盛大裝置檢修，讓市場短期供需格局進(jìn)入緊平衡，下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標(biāo)表現(xiàn)均良好，對PTA支撐尚可。但是10月ACP談成以及價差的擴(kuò)大可能對價格上漲形成壓制，且中長期PTA供需結(jié)構(gòu)偏弱，壓制上漲空間。預(yù)計(jì)價格震蕩為主，投資者日內(nèi)短空操作。

PTA1701:4750短空，止損4800 

甲醇1701：下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購，打破基本面疲軟格局，加之后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價，今日有望繼續(xù)走高，短期多單可逢低介入；

甲醇1701:2240多單嘗試，止損2220 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，盡管近期原油強(qiáng)勢支撐期價，但不改震蕩格局，今日多單可逢低嘗試；

瀝青1612:1720多單嘗試，止損1700；  

4、農(nóng)產(chǎn)品

美豆950一線支撐強(qiáng)化，美豆出口數(shù)據(jù)良好加上加拿大油菜籽因降雪減產(chǎn)消息，國內(nèi)CPI稍高于預(yù)期推高通脹預(yù)期對農(nóng)產(chǎn)品也有一定利多。截至10月6日，16/17年底美豆出口141.27萬噸，高于市場預(yù)期的90至120萬噸區(qū)間。國內(nèi)跟盤反彈，油脂漲勢更為強(qiáng)勁，關(guān)注現(xiàn)貨油廠開工情況。整體粕類震蕩偏弱思路不變，反彈2850上方預(yù)計(jì)阻力出現(xiàn)。關(guān)注油廠壓榨利潤和節(jié)后開工恢復(fù)速度。

豆類：美豆震蕩走高，國內(nèi)跟盤反彈，油脂引領(lǐng)豆類。豆粕2800為止損短多，菜粕1701:2180為止損短多。 

棉花1701:美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多，外盤繼續(xù)震蕩走高。國內(nèi)前期國儲拍賣結(jié)束，總成交266萬噸，短期紡織企業(yè)搶拍國儲囤貨，對新棉需求減少。棉農(nóng)惜售，軋花廠搶收，新棉收購價有所提高，紡織企業(yè)采購暫停觀望，各方目前都在博弈，國儲拍賣結(jié)束之后，新棉短期有價無市。15000附近中線多單持有。

棉花1701:日內(nèi)回落15200附近短多。 

白糖1701：白糖震蕩偏多走勢不變。消息面上巴西產(chǎn)量預(yù)估下降，印度進(jìn)口預(yù)估100-200萬噸。國內(nèi)傳聞可能二次拋儲；利多方面全球中長期減產(chǎn)，外糖價格走高，打擊走私力度加大，走私減少，進(jìn)口調(diào)查,上一年度全國銷糖率93.12%，國內(nèi)庫存偏低等。價格維持震蕩偏多走勢，進(jìn)三退二，適合波段操作，低位多單謹(jǐn)慎持有。

白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多。

油脂主力：人民幣持續(xù)貶值推升遠(yuǎn)期進(jìn)口成本；當(dāng)前國內(nèi)豆油菜油庫存充裕，菜油拋儲成交良好，棕櫚油庫存偏低水平；豆油菜油主力期價小幅升水，棕櫚油期價依然大幅貼水；國慶后油廠開機(jī)逐漸恢復(fù)，加上菜油拋儲持續(xù)，油脂壓力依然較大，但近期加拿大油菜籽產(chǎn)區(qū)受降雪天氣阻礙收割的影響大幅上漲帶來利好。油脂當(dāng)前仍處于前期震蕩區(qū)間，當(dāng)前操作上建議豆油6630，棕櫚油5800，菜籽油6760作為壓力位操作。