隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.24%，標(biāo)普跌0.17%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.64%。美元指數(shù)跌0.32%；倫銅漲0.70%；原油跌1.21%；黃金漲0.15%；美豆?jié)q0.14%；美豆粉漲0.72%,美豆油跌0.91%；美糖漲1.21%；美棉漲0.68%；高盛商品指數(shù)跌0.91%；CRB指數(shù)跌0.48%；BDI指數(shù)漲0.71%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.64%。較昨日15:00恒生期指跌1.02%，A50期指跌0.25%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.95%至22.51，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.20%報(bào)20.22。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.30%報(bào)43.69。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88094%(前值0.87567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-313%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)舳囝^增加340手合約，至54330手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.778%，德國(guó)下跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.140%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.24%至89.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5318(前值0.5396)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.14%報(bào)1263.51。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第二天上漲，因投資者在美國(guó)大選和周三發(fā)布月度供需報(bào)告前調(diào)整頭寸。豆油下跌跟隨馬來(lái)西亞棕櫚油下跌的走勢(shì)，豆粕上漲。

原糖期貨走高，但連續(xù)第四周下跌。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅格上漲，觸及7月來(lái)最高水準(zhǔn)，一交易商說(shuō)，因基金買(mǎi)入和預(yù)設(shè)買(mǎi)單被觸動(dòng)。鋅價(jià)從五年高位回落，因美國(guó)數(shù)據(jù)鞏固美國(guó)12月加息預(yù)期，基金逆轉(zhuǎn)對(duì)鋅價(jià)上漲的押注，但對(duì)今明兩年鋅供應(yīng)短缺的預(yù)期鞏固上行動(dòng)能。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸在截至11月1日當(dāng)周增加20%，至67806手合約的紀(jì)錄高位。

8.原油下跌，沙特和伊朗矛盾升級(jí)恐導(dǎo)致OPEC不減反增，市場(chǎng)投資情緒大幅受挫，此外美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)的繼續(xù)走高以及美國(guó)大選前股市承壓均拖累了油價(jià)走勢(shì)。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^減少5655手合約，至407995手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月4日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加9座至450座，觸及2月份以來(lái)最高水平。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加12座至569座。

Platts調(diào)查結(jié)果顯示，OPEC石油增產(chǎn)30萬(wàn)桶/日，與其減產(chǎn)承諾背道而馳，其中伊朗、伊拉克、尼日利亞和利比亞石油產(chǎn)量都有提高。

媒體援引OPEC消息稱(chēng)，在伊朗拒絕將產(chǎn)量限制在400萬(wàn)桶/日下方之后，沙特已經(jīng)在上周OPEC技術(shù)會(huì)議上威脅要大幅提高產(chǎn)量。

9.金價(jià)上漲，英國(guó)脫離歐盟被高等法院否決，以及美國(guó)大選所帶來(lái)的不確定性，對(duì)金價(jià)形成了有力提振。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^增加18151手合約，至215131手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

花旗稱(chēng)如果特朗普取勝，金價(jià)可能漲至每盎司1400美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)10月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶55.1前值∶55.1預(yù)估值∶55.1】【歐元區(qū)10月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.3前值∶53.7預(yù)估值∶53.7】【歐元區(qū)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -1.5%　前值: -2.1%　預(yù)估值: -1.8%】【美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化: 16.1萬(wàn)　前值: 15.6萬(wàn)　預(yù)估值: 17.5萬(wàn)】【美國(guó)9月耐用品訂單月率終值∶-0.3%前值∶-0.1%預(yù)估值∶-0.1%】。

11.美國(guó)10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加雖不及預(yù)期，但9月非農(nóng)就業(yè)增加人數(shù)上修，失業(yè)率則如預(yù)期降至4.9%，薪資增速也錄得上升。表明美國(guó)非農(nóng)就業(yè)增速仍很強(qiáng)勁。

12.聯(lián)邦基金利率期貨暗示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率升至80%(數(shù)據(jù)公布前為78%)；2017年2月加息概率升至80.8%。

貝萊德預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在12月加息25個(gè)基點(diǎn)，可能會(huì)在2017年年底前再加息兩次。

13.美國(guó)9月貿(mào)易赤字降至逾一年半低點(diǎn)，因出口上升，創(chuàng)2015年7月來(lái)最高位，不過(guò)進(jìn)口的下降表明美國(guó)國(guó)內(nèi)需求放緩。

14.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Lockhart（2018年有投票權(quán)）稱(chēng)未來(lái)兩年利率將以非常漸進(jìn)的方式上升。美聯(lián)儲(chǔ)二把手副主席費(fèi)希爾暗示美聯(lián)儲(chǔ)通脹率可能會(huì)超標(biāo)。

15.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow上調(diào)美國(guó)第四季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)3.1%，之前料增2.3%。紐約聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)第四季度GDP增速為1.6%，高于10月21日預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)1.4%。

16.歐元區(qū)10月PMI終值不如初值強(qiáng)勁，公司定價(jià)能力依然疲弱，進(jìn)一步反映出歐元區(qū)仍處在復(fù)蘇軌道上，但難以獲得上行動(dòng)能。

17.法國(guó)10月Markit綜合PMI降至51.6低于初值，占據(jù)主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)放緩，放緩幅度高于最初預(yù)期，企業(yè)的降價(jià)舉措未能帶來(lái)新業(yè)務(wù)。

18.英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(CBI)數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)商業(yè)活動(dòng)在截至10月份的三個(gè)月內(nèi)錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，制造業(yè)出口數(shù)據(jù)繼續(xù)走高，因英鎊走軟和消費(fèi)者消費(fèi)持續(xù)提升，不過(guò)服務(wù)業(yè)表現(xiàn)相對(duì)溫和。

19.澳聯(lián)儲(chǔ)季度貨幣政策聲明稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)可以實(shí)現(xiàn)，保持GDP和通脹預(yù)估不變。澳洲聯(lián)儲(chǔ)還上調(diào)大宗商品出口展望，表示近期數(shù)據(jù)令就業(yè)增速預(yù)估下調(diào)。

20.花旗稱(chēng)，如果特朗普勝選，可能會(huì)引發(fā)美股最多下跌5%，同時(shí)警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)放緩，甚至出現(xiàn)衰退。

21.標(biāo)普公告指出，今年迄今債券違約的發(fā)行人總數(shù)從之前的139家增加到了142家，已超過(guò)2015年全年總數(shù)的113家。其中石油和天然氣行業(yè)的公司違約發(fā)債主體數(shù)量最多，達(dá)到60家。

22.貝伯克希爾最新季報(bào)顯示，其持現(xiàn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。截至2016年三季度末，伯克希爾持現(xiàn)規(guī)模達(dá)到848億美元，大幅高于預(yù)期。相比2015年末，增長(zhǎng)約130億美元。

23.據(jù)追蹤對(duì)沖基金表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)BarclayHedge數(shù)據(jù)，CTA基金管理的資產(chǎn)規(guī)模約3300億美元，多空基金為2150億美元。

CTA基金近幾個(gè)月針對(duì)美股的空倉(cāng)倉(cāng)位已經(jīng)飆升到本輪牛市以來(lái)的最高水平，除了2015年8月。多空股票基金針對(duì)美股的多倉(cāng)倉(cāng)位為9個(gè)月來(lái)新高。

24.IIF報(bào)告顯示，新興市場(chǎng)2017年將連續(xù)第四年出現(xiàn)資本凈流出，持續(xù)時(shí)間將創(chuàng)最長(zhǎng)紀(jì)錄。但預(yù)計(jì)2017年凈流出規(guī)模將收窄至2060億美元，低于今年的預(yù)計(jì)凈流出規(guī)模3730億美元。

25.美銀數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日一周，全球股票基金整體流出資金38億美元，八周來(lái)第七周資金流出。美股基金贖回規(guī)模最大達(dá)到35億美元；新興市場(chǎng)股市基金六周內(nèi)首周資金流出。

政府債券基金吸引資金3億美元，迎來(lái)17周內(nèi)首次單周資金流入，而高收益?zhèn)鹆鞒鲑Y金高達(dá)44億美元。大宗商品基金流入資金14億美元，單周流入規(guī)模為13周來(lái)最大。

26.監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)大選前的最后一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，投資者將超過(guò)350億美元的資金投入了美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金。反映出11月8日美國(guó)大選的不確定性。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)9月工廠(chǎng)訂單年率。德國(guó)10月建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)10月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)。歐元區(qū)9月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)10月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率上周五短券收益率續(xù)小幅走低，長(zhǎng)端品種則變化不大。交易員表示，央收短放長(zhǎng)致機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎心態(tài)依舊難消除，早間整體變化較為有限。

2.人民幣兌美元即期上周五震蕩微收升，中間價(jià)則小幅調(diào)降，周度上漲0.3%。交易員稱(chēng)，雖然美元指數(shù)偏低，但逢低購(gòu)匯需求也壓低了中間價(jià)點(diǎn)位，導(dǎo)致人民幣匯率指數(shù)創(chuàng)記錄新低。

3.據(jù)一財(cái)，上海證監(jiān)局明確要求，轄區(qū)內(nèi)相關(guān)公司不能開(kāi)展為客戶(hù)提供融資或變相融資服務(wù)等五類(lèi)行為。資管人士稱(chēng)，此次場(chǎng)外衍生品監(jiān)管重在去杠桿、補(bǔ)疏漏。

4.財(cái)政部上周五明確表示，融資平臺(tái)舉借的債務(wù)依法不屬于政府債務(wù)。截至9月末，全國(guó)地方已發(fā)行新增地方政府債券占全年限額96.2%，已累計(jì)完成發(fā)行置換債券7.2萬(wàn)億元。

5.截至2016年中，29家上市銀行中應(yīng)收款項(xiàng)類(lèi)投資已達(dá)12.25萬(wàn)億元，5家銀行此類(lèi)投資占比已超過(guò)貸款占比。

6.中國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)助理戴柏華表示，中國(guó)財(cái)政收支矛盾十分突出，支出剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變。目前社保支出壓力也很大，未來(lái)要加快財(cái)政改革。

7.中金公司認(rèn)為，中國(guó)2017年GDP同比增速將為6.6%；2017年名義GDP同比增速將從2016年的8.0%溫和上升至8.3%。

8.有外貿(mào)晴雨表之稱(chēng)的廣交會(huì)成交額逆勢(shì)回升，出口成交額同比增長(zhǎng)3.2%，采購(gòu)商報(bào)到人數(shù)同比增長(zhǎng)4.6%。商務(wù)部最近報(bào)告稱(chēng)，2016年中國(guó)進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)回穩(wěn)向好。

9.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)三季度經(jīng)常帳順差712億美元，資本和金融賬戶(hù)逆差712億美元。

10.中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計(jì)顯示，132家上市房企前三季度合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為8780.5億，凈利潤(rùn)只有687.8億，平均利潤(rùn)率跌至7.8%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）