國債期貨

國債期貨周二受“資金荒”再次升級影響，早盤劇烈調(diào)整下跌，午后跌勢擴大，全線收跌，主力合約均創(chuàng)上市以來最大跌幅。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1703 收盤報 98.930 元，較上日結(jié)算價跌 0.71%；5 年國債期貨主力合約 TF1703 收盤報 100.200 元，較上日結(jié)算價跌 0.42%。資金面方面，Shibor 利率連續(xù)第 14 個交易日全線上漲，隔夜 Shibor首次突破 2.30%，資金利率全面上行。央行周二進行 900 億 7 天期、700億 14 天期和 300 億 28 天期逆回購，當(dāng)日公開市場有 2000 億逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠 100 億元。本周公開市場面臨大量逆回購到期，央行尚未有采取任何寬松政策的跡象，市場資金面緊張情緒再度升溫，而昨晚中城建境內(nèi)債違約事件無疑是雪上加霜，令本就“脆弱”的債市情緒被無情碾壓。

銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券收益率大幅上漲。一級市場方面，國開行招標發(fā)行的 3、5、 7、10 和 20 年期固息債，中標收益率分別為2.9584%、3.1021%、3.2525%、3.2259%和 3.5054%。外匯方面，受益于美元回調(diào)，人民幣兌美元中間價再度調(diào)升 153 個基點，逐步企穩(wěn)。操作上，預(yù)計期債短期將持續(xù)震蕩，建議考慮逢低做多策略。

結(jié)論：建議期債考慮逢低做多策略。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周三（11 月 30 日）IF1612 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3545 點止損，3650 止盈。

2) 突破 3650 點，買入，3620 點止損，3720 點止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3575 點止損，3530 點止盈。

2) 跌破 3530 點，賣出，3540 止損，3490 點止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。