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波動先降 期債暫整理鞏固

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-01-04 08:49:28 來源:宏源期貨

國債期貨:波動先降 期債暫整理鞏固。


一、行情回顧。周二,期債震蕩運行,尾盤小幅上漲。5年期主力合約TF1703開盤價99.395 ,最高99.510 ,最低99.220 ,收盤于99.390 ,漲跌幅為0.04%,成交量為9040手,持倉量為13712手。三張合約總成交10043手,總持倉18666手。10年期主力合約T1703開盤價97.395 ,最高97.555 ,最低99.220 ,收盤于97.390 ,漲跌幅為0.06%,成交量為51458手,持倉量為40549手。三張合約總成交59786手,總持倉61825手。


二、資金面。昨日,公開市場操作凈回籠1550億元,資金面比較平穩(wěn)。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行2.1BP至2.2090 %,7天利率上行4.6BP至2.5890 %,14天利率下行1.1BP至2.8170 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率上行1.98BP至2.1609 %,7天利率上行5.71BP至2.7696 %,14天利率下行92.77BP至2.6623%。


三、現(xiàn)券市場。TF1703合約的CTD券160007.IB,IRR為-2.24%,該券當(dāng)日估值為98.7430;T1703合約的CTD券為160023.IB,IRR為-6.11%,該券估值為96.6310。現(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別上行3.4BP、9.4BP至2.8877%、3.1054%。中債國債類指數(shù)較上一交易日下跌,其中中債國債總指數(shù)下行0.27BP至170.69 ,固定利率國債指數(shù)下行0.27BP至171.09。


四、財經(jīng)資訊。


1、中國證券報:國家統(tǒng)計局近期將陸續(xù)發(fā)布2016年12月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2016年12月CPI上漲2.3%;2016年12月PPI同比漲幅4.2%;投資增速有望保持平穩(wěn)態(tài)勢。


2、中國去年12月財新中國制造業(yè)PMI延續(xù)復(fù)蘇,升至51.9,創(chuàng)下2013年1月以來最高值,前值50.9。


3、美元指數(shù)升至十四年來高位,最高觸及103.82。


五、結(jié)論及投資建議。周二,期債弱勢震蕩,尾盤拉升,主力微漲,現(xiàn)券收益率上行較多,期貨穩(wěn)定性增強(qiáng)。12月中采制造業(yè)PMI較上月回落0.3個百分點,財新PMI延續(xù)復(fù)蘇升至51.9,制造業(yè)運行向好。近期,12月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將陸續(xù)發(fā)布,市場預(yù)期維持平穩(wěn),數(shù)據(jù)公布前基本面缺乏增量信息,期債延續(xù)目前路徑運行。公開市場周二凈回籠1550億元,Shibor利率多數(shù)上行,波動相對平穩(wěn),本月超過1.5萬億資金回籠,疊加節(jié)前大額資金取現(xiàn),資金面部分時點仍然存在偏緊傾向。央行貨幣政策委員會四季度例會強(qiáng)調(diào)繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策,流動性投放維持中性。從基本面、資金上看,短期內(nèi)收益率很難順利下行,波動有望先降下來,目前十債主力在97.5附近遇到阻力,由于部分需求領(lǐng)域出現(xiàn)下滑跡象,且資金面最緊張的時候大概率已過,期債在此位置整理鞏固后很可能能夠?qū)崿F(xiàn)突破,暫時以逢低短多為主。

責(zé)任編輯:唐正璐

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