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多空博弈激烈 國債期盤寬幅震蕩

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-01-05 08:52:41 來源:興業(yè)期貨

昨日國債期貨延續(xù)寬幅震蕩格局,TF1703和T1703分別下跌0.03%和0.14%。TF1703對應(yīng)的CTD券(160007.IB)IRR為3.4765,T1703對應(yīng)的CTD券(160017.IB)IRR為-6.4871。


昨日宏觀面消息主要有:


1.中金所與中央結(jié)算公司在上海舉行國債期貨券款對付(DVP)交割業(yè)務(wù)合作簽約儀式。


2. 歐元區(qū)12月CPI同比初值1.1%,前值0.6%。


流動性:流動性整體寬松,資金成本漲跌互現(xiàn)


公開市場操作方面,昨日央行延續(xù)了資金回籠操作,進(jìn)行了100億7D、100億14D,同時有1600億逆回購到期,昨日央行資金凈回籠1400億元。


銀行間流動性方面,除1M資金外,其他期限質(zhì)押回購利率均小幅回落,顯示跨年資金緊張問題。截至1月4日,銀行間質(zhì)押式回購R001加權(quán)平均利率報收2.14%,R007報收2.5%,R014報收2.58%,R1M報收4.03%。銀行間同業(yè)拆借方面,昨日Shibor隔夜利率呈現(xiàn)短降長升格局。截至1月4日,SHIBOR隔夜報收2.17%,SHIBOR 7天報收2.55%,SHIBOR 14天報收2.81%,SHIBOR 1月報收3.32%。


國內(nèi)利率債市場:收益率小幅上漲


一級市場方面,昨日共有2只國債和5只農(nóng)發(fā)債發(fā)行,規(guī)??傆?00億元。


二級市場方面,昨日利率債收益率延續(xù)上漲態(tài)勢。截至1月4日,國債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為2.75%、2.86、2.93%和3.18%;國開債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為3.21%、3.56%、3.63%和3.75%;非國開債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為3.29%、3.6、3.77%和3.89%。


國際利率債市場:全球債市收益率小幅上行


昨日主要國家利率債收益率小幅上漲。截至1月3日,美國10年期公債收益率報收2.45%,日本10年期國債收益率0.04%,德國10年期公債收益率為0.28%。


綜合來看,經(jīng)過前期持續(xù)修復(fù)和反彈,當(dāng)前多空分歧較大,導(dǎo)致盤面波動劇烈。短期資金面仍較寬松,不過,考慮到春節(jié)居民集中取現(xiàn)和換匯,加之1月央行流動性到期基數(shù)較大,資金面預(yù)期不容樂觀。此外,從持倉變化看,當(dāng)前已進(jìn)入主力合約移倉時點,隨著03合約空頭平倉和移倉,將導(dǎo)致跨期價差進(jìn)一步擴(kuò)大,正套組合可繼續(xù)嘗試。


操作上:買T1703-賣T1706組合繼續(xù)持有。

責(zé)任編輯:唐正璐

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