1月19日深夜，一則落款為中國金融期貨交易所的《關(guān)于調(diào)整股指期貨交易保證金標(biāo)準(zhǔn)等事項的通知》照片刷爆了投資圈。

在這份注明將在1月25日發(fā)向各會員單位的通知中，數(shù)個月以來沸沸揚揚的股指期貨松綁方案得到披露，不過，這份文件的真實性并沒有得到中金所的確認(rèn)。

中金所方面表示，相關(guān)準(zhǔn)備工作一直在進(jìn)行，確切信息以交易所為準(zhǔn)。

在這份文件中，寫到了三方面的松綁。

第一，自2017年1月25日（星期三）結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，由目前合約價值的40%調(diào)整為20%。中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，由目前合約價值的40%調(diào)整為30%。

第二，自2017年1月26日（星期四）起，滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之十一點五。

第三，自2017年1月26日起，本所2015年8月25日發(fā)布的《關(guān)于股指期貨異常交易監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知》中有關(guān)日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：客戶單日開倉交易量超過20手的，構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

澎湃新聞記者向中金所內(nèi)部人士求證文件的真實性，得到的回復(fù)是，并沒有看見過這份文件。

1月12日下午，中金所在官方微信上發(fā)布消息稱，“我所關(guān)注到，近期有媒體報道，股指期貨交易規(guī)則將有所變化。股指期貨是資本市場重要的風(fēng)險管理工具，有助于股票市場健康平穩(wěn)運行。中金所一直在研究論證相關(guān)工作，促使股指期貨發(fā)揮積極的市場功能。”

此前的1月6日，有知情人士向澎湃新聞記者透露，全面受限一年半的股指期貨松綁已經(jīng)得到監(jiān)管部門的初步同意，第一步是將非套期保值客戶的單個產(chǎn)品單日開倉交易量限制從10手放開至20手。

“松綁會一步一步來，不可能一步到位?！边@位知情人士說道。至于松綁的時間，最快可能在本月。

2015年年中的股災(zāi)之后，股指期貨成為眾矢之的，尤其是在融券通道落閘、市場上出現(xiàn)“千股跌?！敝?，股指期貨貼水現(xiàn)象嚴(yán)重，即期貨價格低于現(xiàn)貨價格。隨后中金所宣布了一系列的收緊舉措。

2015年9月2日晚間，中金所宣布，自2015年9月7日起，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續(xù)費提高至萬分之23，也就是整整上調(diào)了20倍。同時，非套期保值客戶的單個產(chǎn)品單日開倉交易量超過10手，就認(rèn)定為異常交易行為。