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債市繼續(xù)承壓:興業(yè)期貨2月7早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-02-07 09:29:35 來源:興業(yè)期貨

昨日國債期貨先揚后抑,主力合約TF1706和T1706分別上漲-0.01%和0.01%。


宏觀面消息主要有:


1. 中國1月財新服務(wù)業(yè)PMI 53.1,前值53.4;1月財新綜合PMI 52.2,前值53.5。


流動性:央行暫停逆回購操作,資金成本持續(xù)上漲


公開市場操作方面,昨日央行延續(xù)了2月4日的暫停公開市場操作,疊加周日到期的逆回購,昨日凈回籠1500億元。


銀行間流動性方面,資金成本延續(xù)漲勢。截至2月6日,銀行間質(zhì)押式回購R001加權(quán)平均利率(下同)報收2.31%(+7bp),R007報收2.64%(+11.43bp),R014報收3.1%(+10.13bp),R1M報收4.16%(-4.39bp)。Shibor利率延續(xù)上行態(tài)勢。截至2月6日,SHIBOR隔夜報收2.28%(+2.09bp),SHIBOR 7天報收2.63%(-2bp),SHIBOR 14天報收3.06%(+1.28bp),SHIBOR 1月報收3.9%(+1.24bp)。


國內(nèi)利率債市場:各期限利率債全線上漲


一級市場方面,昨日共發(fā)行5只農(nóng)發(fā)債,規(guī)??傆?60億元。


二級市場方面,昨日各期限利率債收益率全線上漲。截至2月6日,國債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為2.84%(+5.13bp)、2.91(+3.09bp)、3.11%(+0bp)和3.49%(+8.06bp);國開債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為3.27%(+5.8bp)、3.83%(+3bp)、4.05%(+4.54bp)和4.17%(+8.76bp);非國開債方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分別為3.33%(+16.39bp)、3.86%(+8.63bp)、4.06%(+3.99bp)和4.24%(+7bp)。


國際利率債市場:收益率小幅回落


昨日主要國家國債收益率小幅回落。截至2月3日,美國10年期公債收益率報收2.49%(+1bp),日本10年期國債收益率0.1%(-0.8bp),德國10年期公債收益率為0.42%(-2bp)。


綜合來看,當(dāng)前央行貨幣政策收緊態(tài)度堅定,市場情緒仍偏悲觀。流動性方面,由于節(jié)前央行加碼寬松,近兩周有上萬億資金到期,資金面預(yù)期不容樂觀,債市繼續(xù)承壓。


操作上:T1706空單繼續(xù)持有,同時買T1703-賣T1706組合繼續(xù)持有。


責(zé)任編輯:唐正璐

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