股指:股指尚未逃脫震蕩格局 1、股指期貨行情 3月2日,三大期指小幅高開,盤間震蕩走低,最終錄得中等跌幅,IC跌幅最小。主力IF1703合約收3418.00 ,下跌20.60 點(0.60%),成交量為14706手,持倉量為37329手;主力IH1703合約2347.20 ,下跌18.40 點(0.78%),成交量為5731手,持倉量為25391手;主力IC1703合約收6390.00 ,下跌16.80 點(0.26%),成交量9945手,持倉23850手。IF總成交量為17022手,總成持倉量為49042手,成交持倉比為0.35 ;IH總成交量為7366手,總成持倉量為34682手,成交持倉比為0.21 ;IC總成交量為12110手,總成持倉量為36597手,成交持倉比為0.33。 2、股指期貨價差分析 股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差變化不大。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-17.1,價差與現(xiàn)貨價格比-0.50 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-7.7,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.33 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-44.6,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.70 %。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,主力合約以減倉為主,主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1703合約前二十大多頭減倉201手,前二十大空頭減倉26手,新增多單與新增空單之差為-175手;IH1703合約前二十大多頭手增倉33,前二十大空頭手減倉122,新增多單與新增空單之差為155手;IC1703合約前二十大多頭減倉135手,前二十大空頭減倉306手,新增多單與新增空單之差為171手。 結論及投資建議 周四三大期指小幅高開,盤間震蕩走低,最終錄得中等跌幅,IC跌幅最小,期現(xiàn)負價差變化不大,主力空頭減倉明顯;現(xiàn)貨維持較大成交,中小板抗跌性增強,各大指數(shù)有所回落,但整體尚未破壞震蕩格局;外盤方面,三大美指出現(xiàn)回落,歐洲三大指數(shù)漲跌不一變化不大,對A股影響較小;昨日,兩會即將來臨之際,股指開啟環(huán)保模式,全盤指數(shù)出現(xiàn)下跌,由于PMI指數(shù)反應出的經濟走勢良好,外盤指數(shù)大漲,股票供給方面未出現(xiàn)較大變化,預計股指的下跌主要受資金面影響,昨日上午郭樹清履職銀監(jiān)會主席首秀,表示將對理財產品加強監(jiān)管,嚴控期現(xiàn)錯配和杠桿投資,嚴格控制嵌套投資,是金融市場去杠桿政策的進一步推進,股指對其出現(xiàn)負面反應不難理解,但這種預期上的變化對股指影響時間和深度均有限;兩會將在今日召開,根據(jù)往年的經驗,短暫的消息面的刺激確實會帶來相關板塊的上漲,推動指數(shù)上移,但需要注意的是,13日兩會閉幕后,恰好迎來3月美聯(lián)儲議息會議,以及特朗普預算計劃大綱的公布,股指沖高后回調風險不小,建議波段操作關注風險,借兩會之機逢高降低倉位。 責任編輯:唐正璐 |
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