日內交易內參 IH1703:2335-2365區(qū)間操作。 IF1703:,3420-3450區(qū)間交易。 IC1703:6400-6500區(qū)間交易 T1706:逢高94.8試空,止損94.9。 Cu1704:空單持有,止損47500,止盈46600附近。 鎳:短空,止損89000,關注81000支撐 AU1706:273.8空,目標272.8,止盈273; AG1706:4090空,目標4050,止盈4055。 鐵礦石1705:649多,目標670,止損647 螺紋1705: 3450空 止損3480 滬鋅1704:空單持有,止損22500 L1705: 9200-9400區(qū)間操作 PP1705: 8200-8400區(qū)間操作 瀝青1706:2800空,止損2820 膠:空單繼續(xù)減倉。 甲醇:2800空,止損2820; PTA1705:5300附近試多操作,止損5250。 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 Y1705: 6660試空,止損6710; P1705: 5900試空,止損5950; OI1705: 6880試空,止損6930. 豆粕1705:2870至2920區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2390至2440區(qū)間震蕩。 棉花1705:觀望或15700附近輕倉短多 白糖1705:中空持有,日內反彈壓力位6780 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市漲跌不一,昨日兩市縮量窄幅震蕩,主要受到兩會維穩(wěn)和指數相對高位影響。創(chuàng)業(yè)板昨日小幅回調,受阻于前期2000關口。整體市場看板題材表現平淡,預計維持震蕩格局。 IH1703:2335-2365區(qū)間操作。 IF1703:,3420-3450區(qū)間交易。 IC1703:6400-6500區(qū)間交易 50ETF期權:昨日50ETF區(qū)間震蕩,上漲0.04%至2.355??偝山涣繛?33214張,增加13416張,PCR(put/call ratio)為83.03%,指標顯示短期走勢呈中性,三月認購平值期權隱含波動率為8.16%,認沽隱含波動率為9.94%,目前期權認沽認購隱含波動率價差低位,預計短期走勢中性偏樂觀。 期債:央行于周三在公開市場凈回籠200億元,為連續(xù)第十日凈回籠。昨日長期利率普遍上行3-5bp,國債期貨大跌。目前經濟數據向好、美國加息預期、監(jiān)管加強和3月末MPA的考核對市場的壓力等因素影響,債市收益率中樞上行,債券價格承壓。T1706:逢高94.8試空,止損94.9。 2、金屬 滬銅1704:3月8日LME銅庫存增26550噸至288525噸。周三公布的美國2月ADP就業(yè)數據表現異常強勁,推升美元重返102高點之上,內外盤基本金屬雖收盤漲跌互現,但疲弱態(tài)勢延續(xù),除多品種再創(chuàng)新低外,鎳價更是呈現加速補跌之勢,并領跌內外兩市。隔夜原油大跌5.5%,銅庫存不斷上行,后市繼續(xù)看向下回落調整。日內操作建議,觀望為主,逢高做空。 Cu1704:空單持有,止損47500,止盈46600附近。 鎳:現貨大幅回落,主要市場有菲關停礦可能面臨變數消息,一下子市場風向轉變,大幅下跌。從技術面上看,可能是第二浪的ABC浪,前期81000可能是這波回落的低點,可以在81000少量試多,可能在這里啟動第三浪。短空可以持有,關注下方支撐,短多等待。 鎳:短空,止損89000,關注81000支撐 貴金屬:昨日貴金屬日盤方面黃金白銀下跌。滬金1706下跌2.3,跌幅0.83%,收于274.55;滬銀1706下跌42,跌幅1.01%,收于4126。外盤方面黃金上漲白銀下跌,COMEX黃金現報價約1216.7美元/盎司,下跌0.05%;COMEX白銀現報價約17.52美元/盎司,下跌0.12%。 AU1706:273.8空,目標272.8,止盈273; AG1706:4090空,目標4050,止盈4055。 鐵礦石:普氏跌0.2至87.7美元,港口現貨均持穩(wěn),成交有所回暖,但仍不理想,鋼廠以消耗前期庫存為主,采購節(jié)奏后移,加上港口庫存持續(xù)增加,對鐵礦價格形成壓力,但是從鐵礦貿易商角度來看,一是去年利潤轉好及財務杠桿不高,而是鋼廠利潤較高情況下主動打壓礦價力度不大。目前商品整體承壓,鐵礦仍將弱勢整理,關注技術性的額突破。 鐵礦石1705:649多,目標670,止損647 螺紋:2月我國出口鋼材575萬噸 同比下降29.1%延續(xù)弱勢表現,2月整體進口增幅遠大于出口貿易逆差加大,現貨市場方面,唐山鋼坯價格跌30,各地螺紋鋼現貨市場價格弱勢調整為主,螺紋主力隔夜在5日線附近受阻近期或延續(xù)調整走勢,建議反彈試空 螺紋1705: 3450空 止損3480 鋅:進入3月,將迎來下游需求的傳統(tǒng)旺季,多家企業(yè)表示進入3月至5月一般產量會處于年度的峰值。然而受環(huán)保影響,短期耗鋅需求被抑制,或將后延至3月中下旬至4月。 滬鋅1704:空單持有,止損22500 3、能化 塑料:上一交易日主力合約PP收于8316,L收于9305,上一交易日PP、L期貨大跌,PE、PP庫存仍處高位,去庫存壓力大,后市建議持續(xù)關注關注庫存及開工率變化,日內輕倉操作。 日內策略: L1705: 9200-9400區(qū)間操作 PP1705: 8200-8400區(qū)間操作 瀝青:當前仍屬冬儲需求釋放與煉廠開工低位供應錯配的矛盾中,此外,市場預期基建對今年需求拉動較強,隨著天氣轉暖后續(xù)下游需求逐步緩慢恢復,但煉廠開工后期預期逐步回升供應增加,因此現貨價格預計震蕩為主。 瀝青1706:2800空,止損2820 膠:周三價格繼續(xù)下行,整體市場下挫。情緒主導市場??諉卫^續(xù)減倉。 膠:空單繼續(xù)減倉。 甲醇:沿海烯烴裝置降負,但現貨價格居高不下,庫存維持小幅增加,三區(qū)套利窗口依舊存在,供給壓力猶存,但考慮到短期貼水狀態(tài),市場等待現貨價格回落,目前高位震蕩為主,空單可逢高參與; 甲醇:2800空,止損2820; PTA:由于整體市場下跌、PTA供應充足和下游產銷偏弱壓制了PTA價格。不過PX價格較強,成本端支撐較強,隨著PTA加工費被壓縮,預估PTA難有大跌空間,短期PTA進入盤整格局,等待下游旺季來臨。 PTA1705:5300附近試多操作,止損5250。 煤焦:8日國內焦炭現貨市場穩(wěn)中有漲,整體交投尚可;下游方面,鋼廠采購仍持謹慎態(tài)度,焦企提漲呼聲給到一定壓力;焦煤方面,整體仍保持高位堅挺,焦企盈利仍不樂觀;期貨方面,焦炭1705震蕩偏弱。綜合考慮,短期焦炭價格持穩(wěn)概率較大,不排除部分資源繼續(xù)上漲的可能性。 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 4、農產品 油脂主力:當前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但目前2月的產量數據波動較大,但需求仍不具備恢復條件,預計馬盤反彈后承壓;南美豐產壓力較大,市場預期美國大豆種植面積增加,美豆中期承壓,短期受巴西天氣導致大豆供應受阻的提振;國內油脂隨著年后消費轉弱,預期庫存回升對現貨價格造成壓力,相對期貨遠期供求格局依然處于升水狀態(tài),但升水不大。短期油脂階段性底部企穩(wěn)反彈,中期行情預期弱勢為主,未入場者可嘗試反彈拋空。 Y1705: 6660試空,止損6710; P1705: 5900試空,止損5950; OI1705: 6880試空,止損6930. 粕類:美豆震蕩收低,周五晚間大豆美農報預期利空,巴西大豆產量可能上調210萬噸至1.061億噸的水平。基本面因素短期變化不大,國內豆粕成交本周好轉,價格回落吸引部分點價,但油廠豆粕庫存壓力仍在,加上整個商品偏弱,粕類震蕩下探。短期區(qū)間震蕩延續(xù),方向未顯。 日內交易策略: 豆粕1705:2870至2920區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2390至2440區(qū)間震蕩。 棉花1705:棉花3月6日國儲正式開拍,拍賣維持火爆,掛牌價在15358,成交價折3128b級別16250,拍賣升水一千左右?,F貨價格在16000附近。前期拍賣火爆,后期會趨于冷靜,畢竟供應還是較為充足,可能會在16000上下波動,輕倉交易或超跌可短多。 棉花1705:觀望或15700附近輕倉短多 白糖1705:白糖總體基本面并未大的變化,繼續(xù)維持寬幅震蕩為主。國際糖業(yè)組織(ISO)下調2016/17年度全球糖供應短缺量預估至586.9萬噸,之前預估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準,歐盟產量增加,后續(xù)供應缺口繼續(xù)減少。國內產量預計950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉為略偏多。白糖收購價折合6500左右,國內壓榨廠全面開工,節(jié)后供應增加,消費短期疲軟,高位震蕩回調為主。 白糖1705:中空持有,日內反彈壓力位6780 責任編輯:唐正璐 |
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