在交易的過(guò)程當(dāng)中，應(yīng)用程序化交易的都知道，最困難的就是如何構(gòu)建出一個(gè)交易策略，交易策略的構(gòu)建過(guò)程是非常復(fù)雜的，一個(gè)完整的程序化交易策略是由很多的相關(guān)和獨(dú)立的步驟組合而成的，同時(shí)要把每一個(gè)步驟都落實(shí)好和在研發(fā)的過(guò)程中，對(duì)于從下個(gè)步驟中得到的資訊，要利用它調(diào)整和加工上一個(gè)步驟，只有這樣才能獲得一個(gè)相對(duì)完善的交易策略。

接下來(lái)，小編和大家分享一下研發(fā)交易策略的步驟及具體說(shuō)明，希望對(duì)大家的交易策略有所幫助：

第一步：交易策略的公式化。

第二步：將具體的規(guī)則轉(zhuǎn)化成為可定義格式。

第三步：進(jìn)行初步的測(cè)試。

第四步：把交易策略進(jìn)行優(yōu)化。

第五步：進(jìn)行推進(jìn)分析。

第六步：在不同周期和不同市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試。

第七步：進(jìn)行實(shí)盤模擬交易。

第八步：進(jìn)行實(shí)盤交易。

第九步：評(píng)估出實(shí)際交易的績(jī)效是多少。

第十步：把交易系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善。

以下內(nèi)容是研發(fā)交易步驟的具體說(shuō)明：

第1步：既然決定了開(kāi)發(fā)交易策略，那么首先你的心里得有一個(gè)初步的理念，可能這個(gè)理念不是唯一的,各式各樣的什么都有，但是不怕你的理念多，就怕你根本沒(méi)想法。有了理念之后，在你的腦子里就要有一個(gè)清楚的框架，之后找到一張紙，把你的框架一點(diǎn)一點(diǎn)的寫出來(lái)，然后就是檢查你寫下來(lái)的邏輯有沒(méi)有重復(fù)的和混亂的地方，檢查之后得出來(lái)的就是你交易策略的規(guī)則。當(dāng)然了，清晰和完整的列出自己的交易規(guī)則對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，是很困難的，如果寫不好這也將影響后面步驟的進(jìn)行。

第2步：列舉完你的交易規(guī)則后，就是把這些規(guī)則轉(zhuǎn)化成你使用的測(cè)試平臺(tái)的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言。在國(guó)內(nèi)有很多的軟件平臺(tái)，例如：文華、金字塔、TB、MC、易盛等等，當(dāng)然了，如果你是專業(yè)的計(jì)算機(jī)人員，也可以通過(guò)基于CTP的平臺(tái)自己進(jìn)行研發(fā)，不同的平臺(tái)具有不同的語(yǔ)言，優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)當(dāng)然也就不同了。例如：由程式語(yǔ)言PASCAL演變過(guò)來(lái)的TS的Easylanguage，非常受交易者的認(rèn)可，原因就是它本身具有天然的易讀性。還有MT，它和C語(yǔ)言就很相似。

第3步：完成轉(zhuǎn)化語(yǔ)言后，你就能夠進(jìn)行初步測(cè)試，然后就能夠知道你的交易策略能不能獲利了，同時(shí)你要密切觀察信號(hào)圖和你腦海里想象的是不是吻合的，一旦不吻合，就充分的證明了你的策略源碼出現(xiàn)了錯(cuò)誤，那你就需要退回第2步進(jìn)行調(diào)整，如果吻合，就是檢驗(yàn)?zāi)愕某醪綔y(cè)試的報(bào)表，知道策略的風(fēng)險(xiǎn)盈虧比例是多少？交易次數(shù)是多少？還要多品種的進(jìn)行測(cè)試，不要求它們都獲利，可是出現(xiàn)的虧損很多的話，你的最佳選擇就是放棄這個(gè)交易策略。

第4步：進(jìn)行策略的優(yōu)化，這一步是決定你策略水平很重要的一步，大多數(shù)優(yōu)秀的交易策略都是在策略優(yōu)化上產(chǎn)生的。最完善的交易策略可以提高策略的性能，從而讓策略獲取最大利潤(rùn)的同時(shí)把風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍之內(nèi)。

第5步：策略優(yōu)化完畢后，就進(jìn)入了非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)沫h(huán)節(jié)——推進(jìn)分析。推進(jìn)分析的主要目的就是檢驗(yàn)策略的穩(wěn)健性，也就是有沒(méi)有過(guò)度配適的問(wèn)題存在。進(jìn)行推進(jìn)分析的方法其實(shí)就是做對(duì)比，既策略優(yōu)化之后對(duì)以前的數(shù)據(jù)和以后的數(shù)據(jù)兩者之間的對(duì)比，所以，我們可以把它劃分為樣本內(nèi)和樣本外，通過(guò)測(cè)試之后比較得出的不同績(jī)效，對(duì)比兩者的盈虧比例，誰(shuí)的更好。

第6步：到了這一步，說(shuō)明你的策略經(jīng)受住了推進(jìn)分析的考驗(yàn)，擁有了一定的穩(wěn)健性。接下來(lái)就是檢驗(yàn)策略在不同周期和不同市場(chǎng)的表現(xiàn)情況，其實(shí)可以在不同的周期和市場(chǎng)上都能表現(xiàn)的很優(yōu)秀的交易策略非常的少，因?yàn)槊恳粋€(gè)市場(chǎng)的特性都是不一樣的，要想適合每一個(gè)市場(chǎng)是很難的，因此進(jìn)行這一步并不是為了找到全能完美的交易策略。

第7步：經(jīng)過(guò)了6步的考驗(yàn)，接下來(lái)就是模擬交易了。有一部分的交易者，沒(méi)有經(jīng)過(guò)這一步，而是選擇直接進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)是非常大的，原因就是前6步進(jìn)行檢驗(yàn)的基礎(chǔ)都是靜態(tài)的數(shù)據(jù)，到底在實(shí)戰(zhàn)中，面對(duì)真正的行情，這個(gè)交易策略的表現(xiàn)究竟是怎么樣的，有沒(méi)有信號(hào)消失和滑點(diǎn)大小等問(wèn)題出現(xiàn)，我們不能預(yù)估。所以我們一定要進(jìn)行大概6個(gè)月的模擬交易，驗(yàn)證在交易中會(huì)不會(huì)出現(xiàn)預(yù)期沒(méi)有想到的問(wèn)題。實(shí)際上，不管你做了多少努力，在模擬交易中，你的策略還是會(huì)出現(xiàn)大大小小的新問(wèn)題，而且是在你莫不提防的時(shí)候出現(xiàn)。

第8步：模擬交易之后，就是真槍真彈的交易了。至于應(yīng)用程序化交易的交易者，這一步就需要依靠計(jì)算機(jī)操作就可以了。那么信號(hào)手動(dòng)的交易者，需要做的就是堅(jiān)持執(zhí)行每一次出現(xiàn)的信號(hào)。

第9步：交易者一定要不斷的監(jiān)控交易中的實(shí)際績(jī)效，充分的了解交易績(jī)效是不是和你預(yù)期的情況一樣，從而讓你的交易策略可以成功的運(yùn)行下去。也有不少的交易員在交易的過(guò)程當(dāng)中，因?yàn)椴呗猿霈F(xiàn)了一些虧損，而這些虧損還是在策略報(bào)表可以接受的范圍之內(nèi)，即使是這樣，他們還是選擇放棄此策略。

第10步：時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)的流逝，你的交易策略對(duì)績(jī)效也有了一個(gè)大致的評(píng)估，市場(chǎng)的不同周期體現(xiàn)的績(jī)效也是不同的，但是這樣的狀態(tài)是正常的。我們可以在統(tǒng)計(jì)評(píng)估中，了解到交易策略的強(qiáng)點(diǎn)和弱點(diǎn)，從而來(lái)進(jìn)行改進(jìn)和完善，加大策略的強(qiáng)點(diǎn)，減少弱點(diǎn)。