日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1706:2450-2500區(qū)間操作 IF1706:3450-3500區(qū)間交易 IC1706:5700-5830區(qū)間交易 T1709:觀望為主,壓力94.95 AU1706:282.5空,目標(biāo)281,止盈281.3; AG1706:4090空,目標(biāo)4000,止盈4015。 Cu1707:45600空,目標(biāo)45100附近,止損46000。 螺紋1710: 3050—3160區(qū)間操作 鐵礦石1709:438空,目標(biāo)419,止損442 PTA1709:日內(nèi)短空操作,止損4800 j1709:逢高拋空,支撐1400壓力1500 jm1709:逢高拋空,支撐950壓力1000 L1709: 8900-9100區(qū)間操作 PP1709:7750-7950區(qū)間操作 甲醇1709:2280空,2300止損; 瀝青:2360空,止損2380 棉花:日內(nèi)15500-15750區(qū)間交易 白糖1709:6500附近多單可入場(chǎng) Y1709:5820拋空,止損5900; OI1709:6280拋空,止損6350. 豆粕1709:2620附近空單減持觀望; 菜粕1709:2210附近空單減持觀望。 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市微跌,昨日兩市高開(kāi)低走,地產(chǎn)、券商等板塊漲幅居前,次新股指數(shù)大幅高開(kāi)尾盤卻收綠,或受日內(nèi)監(jiān)管影響。熊市存量市場(chǎng),對(duì)于短期利好刺激有限,目前兩融余額減少至8700億元,在供給不變需求降低背景下,指數(shù)維持弱勢(shì)震蕩。 IH1706:2450-2500區(qū)間操作 IF1706:3450-3500區(qū)間交易 IC1706:5700-5830區(qū)間交易 50ETF期權(quán):昨日50ETF沖高回落,上漲0.36%至2.475??偝山涣繛?88739張,減少62694張,PCR(put/call ratio)為64.48%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀,六月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為10.2%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為13.29%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差減少,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性。 期債:周三央行逆回購(gòu)加碼,完全對(duì)沖到期壓力。資金面先松后緊,總體維持偏松態(tài)勢(shì)。銀行間現(xiàn)券收益率走勢(shì)分化。5月官方制造業(yè)PMI與上月持平,略好于預(yù)期,對(duì)債市偏空影響有限。國(guó)債期貨高開(kāi)高走,大幅收紅。目前來(lái)看,6月流動(dòng)性難言樂(lè)觀,資金面恐存在一定壓力;嚴(yán)監(jiān)管和去杠桿雖基本消化但不確定性仍存,利率恐將處于磨頂過(guò)程。后市預(yù)計(jì)仍以震蕩偏弱為主,期間或有小幅反彈。 T1709:觀望為主,壓力94.95 2、金屬 黃金白銀:美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭:重申支持今年再加息兩次;美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)于今年稍晚開(kāi)始縮表,縮表過(guò)程將持續(xù)數(shù)年;縮表應(yīng)以一種漸進(jìn)、可預(yù)測(cè)的方式進(jìn)行。昨日日盤滬金1712下跌0.85,跌幅0.3%,收于281.65;滬銀1712下跌11,跌幅0.27%,收于4103。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1264.5美元/盎司,下跌0.09%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約17.28美元/盎司,下跌0.84%。 AU1706:282.5空,目標(biāo)281,止盈281.3; AG1706:4090空,目標(biāo)4000,止盈4015。 滬銅:5月31日LME銅庫(kù)存減4050噸至311150噸。端午節(jié)后首日,美元重返弱勢(shì),再破97關(guān)口。資金面緊張格局再現(xiàn),亞盤時(shí)段,基本金屬、黑色系等品種紛紛下挫,大多品種創(chuàng)出近期新低,歐美盤時(shí)段,隨著市場(chǎng)的恐慌情緒消退,基本金屬又紛紛上演日內(nèi)V型反轉(zhuǎn)格局,雖截止收盤,僅錄得漲跌互現(xiàn)的格局。技術(shù)面,滬銅受到60日均線壓制,后市繼續(xù)往下的動(dòng)力。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 Cu1707:45600空,目標(biāo)45100附近,止損46000。 螺紋:5月份鋼鐵PMI反彈至54.8%,較上月回升5.7個(gè)百分點(diǎn),現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格跌20,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格略有回調(diào),目前供需較平穩(wěn)不過(guò)原料回調(diào)幅度較大在成本端有一定影響,螺紋主力震蕩回落,建議暫區(qū)間操作 螺紋1710: 3050—3160區(qū)間操作 鐵礦石:普氏跌0.4至57.4美元,青島港現(xiàn)貨跌12元至438元/噸,成交不活躍,海運(yùn)費(fèi)繼續(xù)下降,鋼坯跌20元至3120元/噸,昨日盤面大幅走弱,鐵礦打開(kāi)進(jìn)一步下跌空間,下方支撐400,但近日成交量萎縮,行情仍存在震蕩可能,不建議追空. 鐵礦石1709:438空,目標(biāo)419,止損442 3、能化 PTA:隔夜原油價(jià)格繼續(xù)下跌,短期在成本端走弱影響下PTA有所下跌,但PTA低加工費(fèi)、供需去庫(kù)存和下游庫(kù)存控制較好,對(duì)價(jià)格仍有一些支撐,預(yù)計(jì)在成本拖累下延續(xù)下跌走勢(shì),但空間不大,投資者短線操作為主。 PTA1709:日內(nèi)短空操作,止損4800 煤焦:31日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn),華東地區(qū)降價(jià)基本落實(shí),焦企發(fā)運(yùn)正常,華北部分大型焦企近期補(bǔ)降;下游方面,今鋼坯價(jià)格小幅下降,鋼廠高爐復(fù)產(chǎn)仍無(wú)較大進(jìn)展;焦煤方面,山西焦煤市場(chǎng)繼續(xù)走弱,焦價(jià)無(wú)成本支撐;期貨方面,焦炭主力合約大幅下跌,增量增倉(cāng);綜上,短期國(guó)內(nèi)主流焦炭?jī)r(jià)格仍有繼續(xù)下探可能。 j1709:逢高拋空,支撐1400壓力1500 jm1709:逢高拋空,支撐950壓力1000 塑料:上一交易日主力合約PP收于7848,L收于9000,上一交易日PP、L期貨震蕩,目前烯烴市場(chǎng)庫(kù)存水平下降快,但下游需求低迷,預(yù)計(jì)短期內(nèi)震蕩走勢(shì)。 日內(nèi)策略: L1709: 8900-9100區(qū)間操作 PP1709:7750-7950區(qū)間操作 甲醇:開(kāi)工率回升,MTO開(kāi)工率同時(shí)也大幅回暖,庫(kù)存上周繼續(xù)小幅回落,但整體依然高位,市場(chǎng)供需矛盾依然較大,昨日甲醇破位下跌,短期內(nèi)恐繼續(xù)下行,空單可輕倉(cāng)跟隨; 甲醇1709:2280空,2300止損; 瀝青:開(kāi)工率回升,庫(kù)存同樣出現(xiàn)小幅上漲,需求未有明顯放量,昨日原油暴跌,今日恐受壓下行,空單可輕倉(cāng)嘗試; 瀝青:2360空,止損2380 4、農(nóng)產(chǎn)品 棉花1709:國(guó)內(nèi)棉花跟隨商品大勢(shì)震蕩走跌,棉花并沒(méi)有單邊大跌的動(dòng)力,目前貼水500點(diǎn),下跌空間有限。本周拍賣價(jià)回落,成交回暖,現(xiàn)貨價(jià)格一直穩(wěn)定在16000附近,目前拍賣成交已達(dá)130萬(wàn)噸以上,市場(chǎng)并不缺棉花,但拍賣價(jià)格高于期貨600元以上。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變,關(guān)注新季度棉苗生長(zhǎng)狀況。棉花震蕩偏弱為主,日內(nèi)快速下跌,可輕倉(cāng)接多。 棉花:日內(nèi)15500-15750區(qū)間交易 白糖1709:由于我國(guó)出臺(tái)對(duì)進(jìn)口糖加增關(guān)稅總稅率高達(dá)95%之后,外糖要想持續(xù)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),價(jià)格再度創(chuàng)低,這對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)影響相對(duì)較小?;久嫒虍a(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)17/18年度產(chǎn)銷缺口進(jìn)一步縮小,甚至持平。中長(zhǎng)期基本面從略偏多,到目前的趨于平衡,白糖正式進(jìn)入震蕩回調(diào)階段。由于榨季即將結(jié)束,國(guó)內(nèi)收緊進(jìn)口白糖數(shù)量,總體來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)白糖還是供應(yīng)偏緊,維持震蕩略偏空為主,6500是震蕩下線位置,快速會(huì)下跌可多單布局。 白糖1709:6500附近多單可入場(chǎng) 油脂主力:美豆播種順利且預(yù)期播種面積繼續(xù)增加打壓美豆;齋月需求已過(guò),馬幣持續(xù)走強(qiáng),馬盤重回弱勢(shì);國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存壓力依存。短期內(nèi)階段性反彈行情結(jié)束,市場(chǎng)重回弱勢(shì),建議空單持有,未入場(chǎng)者操作上建議反彈拋空菜籽油和豆油。 Y1709:5820拋空,止損5900; OI1709:6280拋空,止損6350. 粕類:美豆低位震蕩,美豆播種進(jìn)程稍低于預(yù)期,逢低買盤支撐盤面。巴西大豆出口壓制美豆盤面和中國(guó)的大豆采購(gòu)預(yù)期減少。國(guó)內(nèi)油廠壓榨利潤(rùn)縮減,影響后續(xù)采購(gòu),油廠豆粕庫(kù)存偏高,中下游采購(gòu)近期明顯偏少,短期看空后市采購(gòu)謹(jǐn)慎,需求端變化不大。粕類連續(xù)下跌后市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)向震蕩,價(jià)格易跌難漲,反彈拋空為主,關(guān)注美豆天氣變化。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1709:2620附近空單減持觀望; 菜粕1709:2210附近空單減持觀望。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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