隔夜市場資訊合集

1.上周六美股收高；道指漲0.29%；標普漲0.37%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.70%；美元指數(shù)跌0.56%；美銅跌0.43%；原油跌0.60%；黃金漲0.90%。美豆?jié)q1.09%；美豆粉漲1.51%；美豆油跌0.70%；美糖跌3.65%；美棉跌1.17%。高盛商品指數(shù)跌0.80%；CRB指數(shù)跌0.63%；BDI指數(shù)跌2.35%。離岸人民幣(CNH)跌0.36%報6.7745；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.62%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.42%至9.75，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.37%報12.09。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.10%報32.47。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.21806%(前值1.21000%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至5月24日至5月30日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少3619手合約，至27705手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.4個基點報2.159%，德國下跌3.2個基點報0.271%。

CFTC報告顯示，截止至5月24日至5月30日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至5月30日當周減少262672手合約，至21020手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.21%至83.22，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4927(前值0.4955)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.04%報1235.89。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，因出口需求，以及近月合約本周跌至一年最低后有技術(shù)性買入。

7.金屬市場，銅價小跌。

CFTC報告顯示，截止至5月24日至5月30日當周，COMEX銅凈多頭頭寸減少455手，至49736手，為三周以來首次減少。

據(jù)彭博，由于擔心作為最大用戶的中國需求放緩，接受彭博調(diào)查的銅交易員和分析師看空情緒升至2016年5月以來最濃。

8.原油下跌，美國石油活躍鉆井數(shù)繼續(xù)增加，增加了美國原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒，同時美國退出巴黎氣候協(xié)定的決定也加大了油價的下行風險。

CFTC報告顯示，截止至5月24日至5月30日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加766手合約，至373755手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)增加11至733座，連續(xù)20周錄得增加，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至916座。

彭博上周五(6.2)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第七周看多本周(6.5-6.9)美國原油價格走勢。

OPEC秘書長表示，美國部分地區(qū)原油庫存已經(jīng)降至5年均值水平。

俄羅斯能源部稱，俄羅斯2018年石油產(chǎn)量料為5.47億噸，2019-2020年料均為5.53億噸。樂觀情形下，俄羅斯2018年石油產(chǎn)量料升至5.51億噸。

英國石油CEO預計三季度原油庫存減少1百萬桶/天。

9.金價收于6周以來最高水平，并錄得連續(xù)第四周上漲。美國5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預期，令美聯(lián)儲幾年加息的前景受到某種質(zhì)疑，使金價得到支撐。

CFTC報告顯示，截止至5月24日至5月30日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加7323手合約，至167090手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(6.2)調(diào)查顯示，多頭人數(shù)占據(jù)上風，交易員與分析師連續(xù)第二周看多本周(6.5-6.9)黃金價格走勢。

德意志銀行基于九種金價衡量指標得出，當前黃金的公允價值是1015美元/盎司，比目前金價低了約20%。

德銀的邊際成本曲線分析表明，到2017年，黃金價格應該在1080-1300美元/盎司，平均價格在1240美元/盎司左右。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶4.3%前值∶3.9%預估值∶4.5%】【美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)∶54.9前值∶54.8預估值∶54.6】【美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶13.8萬前值∶21.1萬預估值∶18.0萬】。

11.美國5月新增非農(nóng)就業(yè)增加13.8萬，大幅不及預期，但失業(yè)率卻創(chuàng)下16年新低，表明美國勞動力市場仍在持續(xù)趨緊，將力挺美聯(lián)儲6月加息。

12.非農(nóng)就業(yè)報告顯示，5月美國減少36.7萬全職工作者，是新增兼職工作者的2.8倍，創(chuàng)三年來最大月度降幅。勞動參與率降至62.7%，徘徊在四十年最低值附近。

13.費城聯(lián)儲主席(今年票委)哈克示，支持今年余下時間內(nèi)再加息兩次的計劃。

14.高盛推遲美聯(lián)儲2017年第三次加息時間的預期至12月份，預計美聯(lián)儲9月宣布資產(chǎn)負債表正?；媱?。

15.美國4月貿(mào)易帳逆差升至476億美元，為自今年1月以來最大，其中移動電話進口額大幅增加；4月貿(mào)易帳逆差的上升，可能對美國二季度的經(jīng)濟增速構(gòu)成拖累。

16.紐約聯(lián)儲GDP Nowcast模型預計美國第二季度GDP增長2.2%。亞特蘭大聯(lián)儲模型預計P增長3.4%。

17.路透調(diào)查顯示，歐央行6月8日會議上對經(jīng)濟的看法將略為更加樂觀，有可能將經(jīng)濟風險評估調(diào)升至風險平衡，或是開始討論調(diào)整寬松的立場。

18.英國5月建筑業(yè)PMI1攀升至56，創(chuàng)2015年12月份以來最高。住宅工程顯著上升是支撐5月份整體建筑活動的主要因素。

19.英國5月份房價連續(xù)第三個月下降，房產(chǎn)市場正在喪失動能，可能預示著更廣泛的家庭消費的放緩。

20.日本國內(nèi)2016年出生的嬰兒為97.6979萬人，自1899年開始采用現(xiàn)行統(tǒng)計方法以來首次跌破100萬人。人口減少趨勢今后必將加劇。

21.LIPPER稱，截至5月31日當周，美國股票基金當周資金凈流入92億美元，股票ETF當周資金凈流入101億美元。股票共同基金當周資金凈流出9.15億美元。

22.EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日的當周，新興市場股票基金連續(xù)第十一周吸引到資金凈流入，創(chuàng)2013年一季度以來最長。

23.美國《財富》雜志網(wǎng)站報道，美國71%的“千禧一代”為財務狀況焦慮。年收入的中位數(shù)為40581美元，相比父輩在同年齡段的收入少20%。

今日重點關注：中國5月財新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國4月耐用品訂單月率終值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率小幅攀升，國債期貨亦轉(zhuǎn)跌，結(jié)束此前連續(xù)兩日上漲勢頭。流動性收緊勢頭未緩，機構(gòu)對半年末資金面憂慮難減。

2.人民幣兌美元即期上周五收貶結(jié)束連四日漲勢，中間價則小升；離岸人民幣重挫逾400點。兩地價差倒掛由上日最高近700點收窄至300點左右。

3.高盛稱MSCI在6月20日決定納入A股概率為60%。

4.外管局發(fā)布金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知，將采集境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生單筆1000元以上消費交易信息，9月1日起實施。

5.據(jù)wind資訊，截至5月31日，全國地方政府債券今年發(fā)行規(guī)模約1.35萬億，相較于全年預計5萬億左右發(fā)行計劃而言，發(fā)行進度較慢。

6.黑石集團以122.5億歐元出售Logicor給中投公司，創(chuàng)下歐洲史上最大規(guī)模房產(chǎn)交易。Logicor在歐洲擁有630個配送中心、1370萬平方米物流倉庫。

7.證監(jiān)會明確創(chuàng)投基金所持股份鎖定期安排，從36個月變更為一年。以及股東認定標準。

8.普益標準監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月27日至6月2日188家銀行共發(fā)行1182款銀行理財產(chǎn)品，發(fā)行銀行數(shù)比上期減少60家，產(chǎn)品發(fā)行量減少448款。

9.Wind數(shù)據(jù)顯示，前4個月，上市公司重要股東增持數(shù)量基本維持在每月300至400筆左右，而5月大股東增持數(shù)量猛增至996筆，增持金額增加11.61%至177.71億元。

10.據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月1日，A股有708家上市公司推出了員工持股計劃，共有375份員工持股計劃實施完成。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）