隔夜市場(chǎng)資訊合集:

1.上周六美股指數(shù)漲跌不一；道指漲0.16%；標(biāo)普跌0.13%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.73%；美元指數(shù)跌0.49%；美銅漲0.09%；原油漲1.30%；黃金漲0.72%。美豆?jié)q0.66%；美豆粉跌0.06%；美豆油漲2.19%；美糖跌0.765%；美棉漲0.00%。高盛商品指數(shù)漲0.70%；CRB指數(shù)跌0.54%；BDI指數(shù)漲0.96%。離岸人民幣(CNH)漲0.08%報(bào)6.7379；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.47%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.78%至10.29，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.78%報(bào)11.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.17%報(bào)29.86。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31111%(前值1.31389%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加4557手合約，至2505手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.291%，德國(guó)上漲1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.542%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至7月23日當(dāng)周增加4,918手合約，至56,368手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.80%至85.56，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4982(前值0.4960)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.83%報(bào)1184.54。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚(yáng)，跟隨豆油市場(chǎng)的漲勢(shì)。一美國(guó)法院上周五裁定，美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局(EPA)在制定在美國(guó)銷售的汽油和柴油中的生物燃料強(qiáng)制摻混標(biāo)準(zhǔn)時(shí)出錯(cuò)，下令EPA重新計(jì)算。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少11977手合約，至156手合約。ICE糖凈空頭頭寸減少10336手合約，至97280手合約。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)持平，尋求突破趨勢(shì)線阻力位。鎳價(jià)觸及三個(gè)半月高位，因鋅庫存增加，表明供應(yīng)短缺的情況已經(jīng)緩解，投資者從鋅市轉(zhuǎn)回鎳市。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加11,390手合約，至85,623手合約，看漲情緒創(chuàng)最近21周新高。

花旗集團(tuán)稱銅價(jià)漲勢(shì)尚未結(jié)束，預(yù)計(jì)會(huì)經(jīng)歷震蕩走勢(shì)，2018年均價(jià)料為6415美元/噸。

8.原油上漲，創(chuàng)下年內(nèi)表現(xiàn)最強(qiáng)的一周，自5月底以來首次逼近每桶50美元，因?qū)?yīng)過剩的擔(dān)憂緩解這一因素繼續(xù)發(fā)酵?；匮a(bǔ)9月合約的空頭倉位是導(dǎo)致近月合約出現(xiàn)逆價(jià)差的原因之一。實(shí)貨市貨上漲，很大程度是因?yàn)闊捰屠麧?rùn)上升。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加26879手合約，至423338手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至766座，為2015年4月以來最高，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至958座。

埃克森美孚公司稱，全球原油需求仍強(qiáng)勁；目前供需平衡正步入正軌；預(yù)計(jì)今年下半年原油供需趨于平衡。

惠譽(yù)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI預(yù)計(jì)，利比亞2018年原油產(chǎn)量均值將達(dá)到103萬桶/日。

市場(chǎng)消息稱，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)決定8月份在阿聯(lián)酋討論減產(chǎn)協(xié)議的履行問題，屆時(shí)伊拉克、俄羅斯和其他國(guó)家都將參與阿布扎比會(huì)談。

彭博上周五(7.28)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十五周看多本周(7.31-8.4)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)攀升至六周高位，美國(guó)GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，且通脹數(shù)據(jù)低迷，抑制了美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)激進(jìn)升息的預(yù)期，朝鮮發(fā)射彈道導(dǎo)彈，使得地緣局勢(shì)升溫，引發(fā)避險(xiǎn)買盤。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月19日至7月25日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加30693手合約，至90831手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(7.28)調(diào)查顯示，交易員與分析師連續(xù)第六周看多本周(7.31-8.4)金價(jià)走勢(shì)，為4月21日以來最長(zhǎng)看漲周期。

Kitco上周五(7.28)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲黃金的短期前景。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶111.2前值∶111.1預(yù)估值∶110.8】【德國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶1.7%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.5%】【美國(guó)第二季度GDP年化季率初值：2.6% 預(yù)估值：2.7% 前值：1.4%】【美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶93.4前值∶93.1預(yù)估值∶93.1】。

11.美國(guó)經(jīng)濟(jì)二季度加速增長(zhǎng)，消費(fèi)開支、商業(yè)投資增長(zhǎng)表明一季度疲軟表現(xiàn)是暫時(shí)的。經(jīng)濟(jì)回升加之勞動(dòng)力市場(chǎng)緊縮，很可能令美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)其既定的加息路徑。

12.美國(guó)二季度產(chǎn)出符合預(yù)期，占據(jù)多數(shù)比例的消費(fèi)開支本季度極大提振了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，不過由于薪資增長(zhǎng)仍然緩慢，市場(chǎng)擔(dān)憂三季度消費(fèi)開支將再度放緩。

13.美國(guó)二季度房屋擁有率繼續(xù)位于歷史低位附近，房租則同比上漲7.4%至歷史新高，房源愈發(fā)向少數(shù)公司集中是背后主因。

14.美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值降至九個(gè)月新低，因民眾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和個(gè)人財(cái)務(wù)前景樂觀程度降溫。

15.明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里(2017年票委)認(rèn)為當(dāng)前通脹較為疲弱，并對(duì)今年美聯(lián)儲(chǔ)的兩次加息表示異議，希望未來數(shù)年里循序漸進(jìn)地縮表。

16.高盛下調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.4%，紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型下調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.92%。

17.IMF報(bào)告稱，相比美國(guó)中期基本面，美元實(shí)際有效匯率給高估了10%-20%。歐元匯率大體上符合歐元區(qū)整體基本面情況，整體上介于被低估5%和高估3%。

18.歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月小幅上升，至10年新高，主要受服務(wù)業(yè)樂觀情緒推動(dòng)。不過商業(yè)信心指數(shù)卻出現(xiàn)了下降。

19.德國(guó)7月CPI年率好于預(yù)期，消費(fèi)者通脹保持穩(wěn)定，但在食品價(jià)格上漲的推動(dòng)下，增幅仍強(qiáng)于預(yù)期。此外房屋租金、服務(wù)和能源價(jià)格也在上漲。

20.IMF年度外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告稱，德國(guó)超過中國(guó)，成為全球最大貿(mào)易順差國(guó)。這意味著，發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)當(dāng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)失衡負(fù)有越來越主要的責(zé)任。

21.法國(guó)二季度GDP初值增長(zhǎng)0.5%，出口攀升幫助抵消掉企業(yè)庫存下降和商業(yè)投資放緩的影響。不過企業(yè)投資增幅下降，受4月設(shè)備到期臨時(shí)稅收減免影響。

22.西班牙經(jīng)濟(jì)在二季度增長(zhǎng)0.9%，回升至2008年金融危機(jī)前的水平，主要得益于其近幾個(gè)月內(nèi)出口的增長(zhǎng)和失業(yè)率的下跌。

23.英國(guó)7月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)降至1年低點(diǎn)，因英鎊大幅貶值，同時(shí)推高了通脹，侵蝕了消費(fèi)者的可支配收入。

24.日本6月家庭支出跳增，創(chuàng)下2015年以來的最大增幅，求才求職比則創(chuàng)下43年新高，顯示日本經(jīng)濟(jì)在4-6月季度穩(wěn)步增長(zhǎng)，但CPI僅上升0.4%，較上月則持平。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)7月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)6月零售銷售年率。歐元區(qū)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)6月未決房屋銷售年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五早盤資金面平衡中仍略偏緊，月末隔夜和七天期品種均供不應(yīng)求。月末資金面改善不大，債市無方向震蕩仍在持續(xù)，機(jī)構(gòu)交投動(dòng)力不足。

2.人民幣兌美元即期周四大幅收漲169點(diǎn)，收盤價(jià)與中間價(jià)一并雙雙創(chuàng)出逾九個(gè)月新高。目前美指仍缺乏利好因素，短期料推動(dòng)人民幣繼續(xù)小幅走升。

3.財(cái)政部表示，將保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，進(jìn)一步實(shí)施好更加積極有效的財(cái)政政策；積極穩(wěn)妥防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。

4.據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，7月份債券棄發(fā)規(guī)模229.7億元，發(fā)行方面，信用債7月以來已公布發(fā)行量6660.40億元，凈融資規(guī)模1769.21億元，兩者均創(chuàng)去年12月份以來新高。

5.梳理滬深兩大證券交易所數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年6月份以來，已經(jīng)有40家地產(chǎn)類公司申請(qǐng)發(fā)行私募債，擬發(fā)行金額高達(dá)1566億元，較年1～5月呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

6.發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，6月份全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量2.99億噸，同比增長(zhǎng)16.3%。

7.路透統(tǒng)計(jì)，截止6月30日，今年美國(guó)公司參與的在華并購(gòu)交易金額較上年同期的7.71億美元下滑32%，降到只有5.23億美元。

8.人力資源和社會(huì)保障部稱，今年上半年就業(yè)的良好態(tài)勢(shì)得到延續(xù)，6月底城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.95%，同比亦 降0.1個(gè)百分點(diǎn)，處于近年來最低水平。

9.央行公開市場(chǎng)上周繼續(xù)護(hù)航月末流動(dòng)性，按全口徑統(tǒng)計(jì)（考慮MLF）全周凈投放1415億元人民幣，已連續(xù)三周凈投放。

10.法國(guó)外貿(mào)銀行發(fā)表報(bào)告，預(yù)期今年中國(guó)離岸美元債發(fā)行量持續(xù)增長(zhǎng)，并可達(dá)去年的兩倍。但企業(yè)離岸融資成本略有上升，尤其是房地產(chǎn)企業(yè)。

11.環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)報(bào)告稱，截至2017年6月，人民幣支付金額占全球支付額的1.98%，排名保持第六，低于去年6月的第五位排名及2.09%的份額。

12.據(jù)彭博匯，6月底境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票8680.4億元人民幣，升至2013年底有數(shù)據(jù)以來的紀(jì)錄新高，超越了2015年5月時(shí)創(chuàng)下的股災(zāi)前高點(diǎn)8503.5億元。

13.據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月份滬深兩市限售股數(shù)量共計(jì)210.5億股，以周五收盤價(jià)計(jì)算，市值為2374億元，均較7月有所增加。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）