隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收低；標(biāo)普跌0.52%；道指跌0.48%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.51%；美元指數(shù)跌0.40%；美銅跌0.33%；原油漲0.35%；黃金漲0.61%。美豆?jié)q0.63%；美豆粉漲0.41%；美豆油漲1.41%；美糖漲0.93%；美棉跌0.39%。高盛商品指數(shù)漲0.26%；CRB指數(shù)漲0.43%。離岸人民幣CNH漲0.29%報6.5132；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.49%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲8.45%至11.04，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.08%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.95%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.69465%(前值1.69339%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1410手合約，至2458手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.5個基點(diǎn)報2.405%；德國下跌0.1個基點(diǎn)報0.426%。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至12月26日當(dāng)周減少19,596手合約，至84,751手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.21%至85.27，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4988(前值0.5025)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.60%報1202.17。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因長周末假期前出現(xiàn)空頭回補(bǔ)，且豆油期貨走強(qiáng)。

原糖期貨延續(xù)年末升勢，但全年下跌逾22%，為2011年以來最大年線跌幅，因預(yù)期供應(yīng)大量過剩。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加24,363手合約，至81,201手合約。所持ICE糖凈空頭頭寸減少22,728手合約，至82,830手合約。

7.金屬市場，銅價小跌，交易商和基金周五在年底獲利了結(jié)和結(jié)賬，打壓價格。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加21,828手合約，至99,520合約，看漲情緒創(chuàng)八周新高。

消息人士稱，中國銅冶煉商已將第一季的加工精煉費(fèi)用(TC/RC)底價定在每噸87美元和每磅8.7美分。

8.原油小漲，美國原油庫存大降的影響仍在發(fā)酵，同時美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第三周持平，部分緩解了市場對美國原油產(chǎn)量不斷攀升的擔(dān)憂情緒，此外，美元承壓重挫也增添了油價的上行動能。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加30322手合約，至632161手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第三周持平于747座。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至929座。

美國能源信息署(EIA)月度產(chǎn)量報告顯示，10月美國原油產(chǎn)量增加16.7萬桶至964萬桶/日，為逾46年最高。10月美國原油需求上升15.6萬桶/日至1980.6萬桶/日。

能源資訊機(jī)構(gòu)JBC數(shù)據(jù)顯示，12月OPEC原油產(chǎn)量增加7.5萬桶/日至3240萬桶/日。

全球最大原油現(xiàn)貨貿(mào)易商維多稱，2018年油市最樂觀的情景是原油需求增速在160萬桶/日左右，該情況下油市應(yīng)能實現(xiàn)平衡。

據(jù)加拿大皇家銀行預(yù)計，頁巖油商已將其在2018年60%的產(chǎn)量進(jìn)行了套期保值，這一數(shù)字超過了往年水平。

挪威獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)“雷斯塔能源公司”稱，2017年全球新發(fā)現(xiàn)原油儲量僅67億桶，為70多年來最低水平。發(fā)現(xiàn)的石油礦床儲量僅可彌補(bǔ)今年開采量的11%。

外媒稱，有目擊者稱委內(nèi)瑞拉的AMUAY煉油廠發(fā)生火災(zāi)。

華爾街日報投行調(diào)查顯示，2018年原油價格料將繼續(xù)攀升，在45-67美區(qū)間波動，布倫特2018年均價預(yù)期為58美元/桶，WTI預(yù)期為54美元/桶，分別高于今年4美元和3美元。

9.金價續(xù)升，觸及三個月高位，有望創(chuàng)七年來最大年度漲幅，受助于美元走軟，政治緊張局勢和對美國升息影響的擔(dān)憂消退。

CFTC報告顯示，截止至12月26日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加22153手合約，至135948手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國 12月消費(fèi)者物價指數(shù)初值(年率)前值:1.8% 預(yù)期:1.5% 實際:1.7% 】。

11.紐約聯(lián)儲Nowcast模型預(yù)計美國2018年第一季度GDP增速為3.15%，此前預(yù)期為3.17%。

12.據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲明年3月加息25個基點(diǎn)至1.5%-1.75%區(qū)間的概率為56.4%，明年6月至該區(qū)間概率為46.1%。

13.IMF數(shù)據(jù)顯示，美元第三季度在全球已分配外匯儲備中的占比連續(xù)三個季度下滑至2014年中以來的最低水平。

14.德國通脹12月同比上漲0.8%，達(dá)到5年來的高點(diǎn)。食品價格上漲對總體物價上漲的貢獻(xiàn)最大，其次是房租上漲。

15.德國總理默克爾在新年致辭中，再度重申德國在2018年將組建穩(wěn)定的政府，并和法國共同維護(hù)歐洲統(tǒng)一。

16.科隆經(jīng)濟(jì)研究所調(diào)查顯示，德國46個行業(yè)聯(lián)合會中，只有2個對新的一年不樂觀。不少行業(yè)有增加就業(yè)崗位的意向，如服務(wù)業(yè)、化工、汽車和電子。

17.英國11月新抵押貸款數(shù)降至一年多以來最低，因英國央行十年來首次升息。但11月份英國借貸總額卻顯著上升。

18.路透數(shù)據(jù)顯示，因退歐的不確定性，2017年英國國內(nèi)并購交易金額暴增至680億美元，2016年為343億美元，交易件數(shù)由1480件升至1681件，為2008年以來最高。

19.普華永道稱，德國企業(yè)在2017年再次受到外國投資者青睞。截至11月中旬，外資在德國共計收購709家德企，交易總額998億歐元，遠(yuǎn)高于去年同期385億歐元。

20.據(jù)美國迪羅基公司的數(shù)據(jù)，2017年有近1700家企業(yè)上市，比2016年增長了44%，IPO募資額增長了44%至1960億美元，是自2014年以來的最高金額。

21.數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日，逾4650億美元新資金流入美國上市ETF，打破去年紀(jì)錄2870億美元。獲得新資金最多的是大型、普通和低估值的ETF。

截至本周三，iShares Core標(biāo)普500的ETF年內(nèi)流入資金為302億美元，明晟EAFE則為209億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國11月零售銷售年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周四資金面流動性壓力未見緩和，跨年資金價格雖略回落但仍維持高位，隔夜供給則進(jìn)一步收緊。

2.人民幣兌美元即期今年最終高調(diào)收尾，大幅收漲228點(diǎn)至6.5120，與中間價一并刷新逾三個半月新高；全年則累計升值6.72%，創(chuàng)下九年來最大年度漲幅。

3.國家主席習(xí)近平表示，2018年堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

4.央行四季度例會強(qiáng)調(diào)，要實施好穩(wěn)健中性的貨幣政策，切實管住貨幣供給總閘門，維護(hù)流動性合理穩(wěn)定，有效控制宏觀杠桿率。

5.財政部表示，要支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務(wù)等名義變相舉債。

6.發(fā)改委通知稱，2018年公司信用類債券整體兌付壓力仍然較大，要求各地抓緊建立企業(yè)債券管理數(shù)據(jù)庫，同時啟動開展2018年度企業(yè)債券本息兌付風(fēng)險排查工作。

7.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示, 截至12月27日，QFII合計獲批投資額度增至971.59億美元，QDII 獲批額度為899.93億美元，RQFII獲批額度為6,050.62億元人民幣。

8.路透調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理對未來三個月股票的持倉建議配比創(chuàng)15個月新低至71.9%，未來三個月滬綜指點(diǎn)位預(yù)估平均值為3285.7點(diǎn)，低于目前股指位置。

9.萬事達(dá)卡“2017年下半年亞太消費(fèi)者信心指數(shù)”顯示，中國大陸消費(fèi)者信心指數(shù)以92.2的高分位居亞太地區(qū)第二，僅次于菲律賓（94.5）。

10.據(jù)統(tǒng)計，1月份，全國發(fā)行地方政府債券4541億元。1-11月累計，全國發(fā)行地方政府債券43258億元。

11.Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年以來，中國基金總指數(shù)漲幅為6.69%，而各類基金中，以得益于美股和港股的QDII基金的平均收益率最高，為16.20%。

12.中國12月官方制造業(yè)PMI為51.6%，比上月回落0.2個百分點(diǎn)，但仍達(dá)到年均值水平，制造業(yè)保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。

13.今年1月將解禁503.28億股，市值5448.4億元，分別較2017年12月環(huán)比大增92.7%、78.9%。解禁壓力最大的在第四周1月22日至26日。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）