七禾網(wǎng)18、現(xiàn)在程序化交易被越來越多的投資者所青睞,請問您認(rèn)為通過程序化交易實(shí)現(xiàn)盈利有哪些關(guān)鍵點(diǎn)? 談廣榮:我認(rèn)為關(guān)鍵在于對交易本身的理解。程序化交易本身也是交易行為的一個擴(kuò)展和延伸,而且更考驗(yàn)交易執(zhí)行者的基本交易素養(yǎng)。跟其他交易方式一樣,同樣需要交易者的自律精神,需要有不斷學(xué)習(xí)的能力。實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)在于交易系統(tǒng)本身是個正期望系統(tǒng),系統(tǒng)的交易風(fēng)格要契合執(zhí)行者的性格特征。同時,對系統(tǒng)出現(xiàn)的問題要有正確的診斷,可以及時進(jìn)行調(diào)整和修正。 七禾網(wǎng)19、有人認(rèn)為,在當(dāng)前的市場環(huán)境下,必須精選品種才能提高盈利效率,比如某個階段選黑色,某個階段選有色等,您是否認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)?您又是如何選擇品種的? 談廣榮:我不太認(rèn)同這個觀點(diǎn),這樣的方式機(jī)會成本過高。我認(rèn)為可以在剔除掉市場中流動性特別差的品種后,再根據(jù)某個品種盤口的堆單來判斷自己的開平倉是否會有沖擊成本,如果沒有,那么這個品種就可以入選品種池。我自己的待選品種有20個左右,基本上一個季度進(jìn)行一次篩選,保持有12個品種在進(jìn)行實(shí)盤交易。我的選擇標(biāo)準(zhǔn)是日K的波動性,波動過低或過高都會被我剔除出實(shí)盤。 七禾網(wǎng)20、據(jù)傳原油期貨或?qū)⒃?018年兩會后上市,很多人都對該品種有較大的期許,認(rèn)為其活躍度、參與度都會比較不錯。您對原油期貨有什么預(yù)期?又是否有做一些籌備? 談廣榮:新品種上市滿2個月后我才會去考慮該品種是否符合交易條件,我覺得原油期貨應(yīng)該會符合。但不管怎么說它也只是所有品種中的其中一個,不會有特別的期許,正常交易就可以了。 七禾網(wǎng)21、您參加過多個實(shí)盤大賽,均取得了不錯的成績,在第八屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金公開賽上也表現(xiàn)優(yōu)秀,獲得了大校軍銜,請問您參加大賽的初衷是什么?在比賽中又有何收獲? 談廣榮:我參賽的“TGR”的帳戶是花了3年時間才實(shí)現(xiàn)累計(jì)盈利達(dá)到大校軍銜,跟比賽中很多選手比,實(shí)力差距還是蠻大的。我在2013年的時候了解到這個比賽,全年無間斷是我比較看重的一個特點(diǎn),所以在當(dāng)年12月份就決定參加藍(lán)海密劍。對我來說,完整地記錄自己全年的交易曲線,有利于我看到自己的成長。同時,我也可以通過不同的行情變化,學(xué)習(xí)其他選手的交易模式,大概看到整個市場交易者的行為模式,這對我調(diào)整倉位和選擇交易節(jié)點(diǎn)也有很好的參考價值。 七禾網(wǎng)22、每位交易者應(yīng)該都在期貨之路上遇到過屬于自己的瓶頸,在您的交易生涯中遇到過哪些瓶頸?又是如何突破的? 談廣榮:我覺得期貨交易跟競技體育有很多相通之處。比如說長跑的運(yùn)動極限點(diǎn)概念,這是人體感到最難受的階段,心跳和呼吸加快并且感到肌肉無力,意識中會出現(xiàn)放棄努力的念頭,但只要你堅(jiān)持挺過這個階段體力又會恢復(fù),甚至?xí)X得比之前更加輕松,這就是瓶頸和突破瓶頸。交易中也會出現(xiàn)類似的情況,遇到了最大回撤,資金長時間徘徊不創(chuàng)新高,這些都需要耐心地去重復(fù)正確的交易動作來突破。當(dāng)你成功挺過去一次以后,后面再面對這樣的情況就會有足夠的心理預(yù)期和擺脫困境的經(jīng)驗(yàn),甚至可能會找到更加有效的解決方案。所以,從小資金開始做起,也是有這樣的心理優(yōu)勢,在心理承受能力上的提高是逐層遞進(jìn)的。我覺得自己有著自我激勵和樂觀的心態(tài),這是我能夠堅(jiān)持到現(xiàn)在的重要原因,當(dāng)然也少不了身邊家人的支持和鼓勵。在我的成長經(jīng)歷中,我一直都相信奇跡會發(fā)生在自己身上,尤其在適當(dāng)?shù)膲毫ο拢彝艹0l(fā)揮。比如各類考試,參加體育比賽,甚至在現(xiàn)在唯一的業(yè)余愛好斯諾克上,也是屬于運(yùn)氣球超級多的選手,這屬于個人特質(zhì)吧。我相信誰也不能否認(rèn),運(yùn)氣在交易中屬于特別重要的因素。 七禾網(wǎng)23、當(dāng)前市場變得越來越團(tuán)隊(duì)化和機(jī)構(gòu)化,有人認(rèn)為單打獨(dú)斗的交易者將越來越難在這個期貨市場中生存,您如何看待這樣的觀點(diǎn)?對未來又有著怎樣的規(guī)劃? 談廣榮:這個主要看個人的交易習(xí)慣和市場選擇吧。以我目前的作息規(guī)律調(diào)整情況來看,每天保證9點(diǎn)到15點(diǎn),21點(diǎn)到23點(diǎn)半這兩個時間段在盯盤,精力上不存在任何問題。沒有行情的時候可以讀書學(xué)習(xí),感覺還是蠻自由的,也沒有感覺到特別大的生存壓力。如果以后資金規(guī)模再上一個數(shù)量級,可能會考慮組建團(tuán)隊(duì),分擔(dān)一些日常工作,或者分散一些資金到其它交易市場。我在2012年決定專職做交易的時候,計(jì)劃是5年內(nèi)能在市場里存活下來,資金量從10萬做到百萬級別。五年過去,當(dāng)年的計(jì)劃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。在下一個五年,我希望保證金規(guī)模能盡快跨越五千萬的關(guān)口。 七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)! 七禾網(wǎng)m.yfjjl6v.cn 李燁對話整理 2018-01-25 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號! 責(zé)任編輯:李燁 |
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