滬深300股指期貨競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。 集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式。集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則,即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交;低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交;等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào),根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少,按照少的一方的申報(bào)量成交。開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)中的未成交指令自動(dòng)參與連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。集合競(jìng)價(jià)在交易日9:10-9:15進(jìn)行,其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間,9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間不接受市價(jià)指令申報(bào)。集合競(jìng)價(jià)指令撮合時(shí)間不接受指令申報(bào)。 連續(xù)競(jìng)價(jià)是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。連續(xù)競(jìng)價(jià)交易按照“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則撮合成交。以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令,按照“平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則撮合成交。 限價(jià)指令連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí),交易所系統(tǒng)將買賣申報(bào)指令以“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。 例如:當(dāng)買入價(jià)為3450.2點(diǎn)、賣出價(jià)為3449.6點(diǎn)時(shí),如果前一成交價(jià)為3449.4點(diǎn),則最新成交價(jià)為3449.6點(diǎn);如果前一成交價(jià)為3449.8點(diǎn),則最新成交價(jià)為3449.8點(diǎn);如果前一成交價(jià)為3450.4點(diǎn),則最新成交價(jià)為3450.2點(diǎn)。 集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)的,以上一交易日收盤(pán)價(jià)為前一成交價(jià),按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。 買賣申報(bào)經(jīng)撮合成交后,交易即告成立。符合《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效,買賣雙方應(yīng)當(dāng)承認(rèn)交易結(jié)果,履行相關(guān)義務(wù)。依照《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》達(dá)成的交易,其成交結(jié)果以交易所系統(tǒng)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
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