七禾網(wǎng)5、請(qǐng)您舉例介紹一下，用您挖掘的另類數(shù)據(jù)在股票投資當(dāng)中的應(yīng)用？

控弦：有很多例子：（1）黃山旅游是一家上市公司，我們每天跟蹤景區(qū)人流量的變化就可以了解這家公司的運(yùn)營(yíng)狀況，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)投資的價(jià)值和察覺(jué)公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）我們可以在大數(shù)據(jù)中去挖掘一個(gè)上市公司被基金經(jīng)理、研究人員調(diào)研的密度,發(fā)現(xiàn)這與其在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)的相關(guān)性。

（3）跟蹤一些APP用戶規(guī)模、活躍度可以對(duì)那些在美國(guó)或者香港上市的移動(dòng)互聯(lián)公司（MOMO、WEIBO、TANTAN、途牛、58同城、京東、唯品會(huì)等)，比如去年我們從大數(shù)據(jù)中挖掘到京東和唯品會(huì)的用戶規(guī)模和活躍度的一個(gè)明顯差異，可以理性地做出交易決策，做多京東、做空唯品會(huì)，后面的走勢(shì)也證明這樣的策略是成功的，是有基本面邏輯支撐的。而這種日度跟蹤APP活躍度的另類數(shù)據(jù)，相對(duì)于從通用數(shù)據(jù)的角度分析，發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)要及時(shí)得多。

（4）還有更多的例子，對(duì)于專業(yè)機(jī)構(gòu)研究部門，他們對(duì)所研究的行業(yè)比我們更深入，對(duì)我們提供的另類數(shù)據(jù)他們也能比我們更加有效地利用。比如下面的一些例子

利用大數(shù)據(jù)挖掘的螺紋鋼全國(guó)消費(fèi)總量的日度頻次數(shù)據(jù)和行業(yè)公布的數(shù)據(jù)比對(duì)（虛線為行業(yè)公布的數(shù)據(jù)，藍(lán)線為大數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)） 

下圖則是我們挖掘的一家企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況，明顯一路下滑，雖然這家公司的財(cái)報(bào)顯示營(yíng)收有增長(zhǎng)，但我們認(rèn)為疑似財(cái)務(wù)造假，這家公司發(fā)行的債券也最終違約。

七禾網(wǎng)6、據(jù)我們了解，您制作了期貨和股票的多空情緒指數(shù)和多空信息集中度指數(shù)，請(qǐng)您介紹一下這兩種指數(shù)背后的原理。

控弦：我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)爬蟲對(duì)公眾號(hào)、微博、相關(guān)論壇等社交媒體進(jìn)行爬取，然后用自然語(yǔ)言處理技術(shù)來(lái)分析市場(chǎng)的情緒,對(duì)不同的詞性進(jìn)行量化打分，對(duì)不同的人群進(jìn)行權(quán)重分配，從而構(gòu)建了這兩個(gè)指數(shù)。多空情緒指數(shù)比較好理解，就是看多和看空的情緒。而多空信息集中度則是高度專業(yè)、有效的信息從專業(yè)人士向投資大眾擴(kuò)散過(guò)程的一個(gè)建模。

相關(guān)鏈接：如何利用“多空情緒”賺錢？獨(dú)家數(shù)據(jù)，助你盈利！

七禾網(wǎng)7、多空情緒指數(shù)和多空信息集中度指數(shù)，對(duì)于程序化交易者而言，可以提供哪些幫助？對(duì)程序的改良可以起到哪些作用？

控弦：對(duì)于程序化交易者，他們可以把這些指數(shù)納入他們的現(xiàn)有策略,形成自己特有的指標(biāo)，作為交易信號(hào)的過(guò)濾，也可以獨(dú)立形成信號(hào)，這個(gè)看每個(gè)人的思路?？梢园堰@四個(gè)指數(shù)和價(jià)格走勢(shì)對(duì)照看，從中找出規(guī)律，形成自己的策略。我們自己以及國(guó)內(nèi)一些知名量化團(tuán)隊(duì)的研究表明，采用這四個(gè)指數(shù)過(guò)濾一些現(xiàn)有經(jīng)典能有效提高夏普比例、平滑資金曲線。

七禾網(wǎng)8、多空情緒指數(shù)和多空信息集中度指數(shù)，對(duì)于主觀手工交易者而言，應(yīng)該如何應(yīng)用，以輔助投資決策？

控弦：對(duì)于主觀交易者而言，和將這四個(gè)指數(shù)納入程序化策略并沒(méi)有區(qū)別，都是建立起規(guī)則，然后主觀交易者可以通過(guò)K線圖結(jié)合情緒指數(shù)、信息集中度指數(shù)來(lái)指導(dǎo)自己的交易決策。

七禾網(wǎng)9、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非常發(fā)達(dá)，信息傳播速度非?？?，盤中有可能會(huì)有一些突發(fā)事件、新聞等，導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)生較大變化。多空情緒指數(shù)和多空信息集中度指數(shù)是每日更新的，您認(rèn)為多空情緒指數(shù)和多空信息集中度指數(shù)的時(shí)效性如何？是否有必要提高更新頻率，比如每半日更新一次？

控弦：我們目前只能做到每日更新。

七禾網(wǎng)10、您也做程序化交易，曾獲全國(guó)期貨實(shí)盤大賽程序組前十，永安東方智慧程序化大賽前五。您當(dāng)前的實(shí)盤交易中，總共有多少個(gè)交易策略？在您目前的實(shí)盤交易當(dāng)中，是否已經(jīng)把數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用進(jìn)去？

控弦：因?yàn)楝F(xiàn)在希維作為一家基于移動(dòng)互聯(lián)大數(shù)據(jù)挖掘的金融科技公司，為金融機(jī)構(gòu)提供另類數(shù)據(jù)，這要求我們自己不再交易。我們?nèi)ツ甓寄昧怂侥寂普?，后?lái)主動(dòng)注銷了牌照。我們現(xiàn)在的主要任務(wù)是挖掘有價(jià)值的另類數(shù)據(jù)提供給金融機(jī)構(gòu)和職業(yè)的交易人員。

七禾網(wǎng)11、近一兩年以來(lái)，大多數(shù)CTA策略普遍表現(xiàn)不好，您認(rèn)為主要原因是什么？

控弦：我不是分析師，所以只能是一家之言。因?yàn)楝F(xiàn)在CTA策略的趨同性，大家用同樣的數(shù)據(jù)，做出來(lái)的策略相關(guān)性很高，一兩年以來(lái)行情在一個(gè)區(qū)間盤整，以趨勢(shì)為主的CTA策略自然比較難受。