隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500漲0.03%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.40%；美元指數(shù)漲0.46%；倫銅跌1.41%；WTI原油漲0.25%；Brent原油跌0.42%；黃金跌0.67%。美豆跌0.62%；美豆粉跌2.19%；美豆油跌0.22%；美糖跌4.43%；美棉漲0.45%；CRB指數(shù)跌0.48%；BDI指數(shù)跌1.16%。離岸人民幣CNH貶0.55%報(bào)6.8822；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌2.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.43%至12.07，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.78%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.12%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33413%(前值2.33150)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。CFTC報(bào)告顯示，截至9月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加1009手合約，至34495手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.999%；德國(guó)上漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.449%。CFTC報(bào)告顯示，截至9月11日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少73手合約，至682,684手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.60%至63.36，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4178(前值0.4165)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.65%報(bào)1132.80。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五跌16點(diǎn)報(bào)1366點(diǎn)，連續(xù)5天下滑，因海岬型船運(yùn)價(jià)創(chuàng)十六周以來(lái)最大單周跌幅。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，投資者對(duì)需求面感到憂心忡忡以及美元走強(qiáng)施壓銅價(jià)。CFTC報(bào)告顯示，截至9月11日當(dāng)周，機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少306手合約，至25,086手合約。

8.原油(WTI)上漲。全球原油供應(yīng)創(chuàng)紀(jì)錄新高的影響繼續(xù)發(fā)酵，不過(guò)美國(guó)試圖加大伊朗制裁力度則為油價(jià)帶來(lái)支撐，同時(shí)美元反彈也限制了油價(jià)的上行空間。CFTC報(bào)告顯示，截至9月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少21885手合約，至543845手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，至9月11日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加23,332手合約，至440,0742合約，創(chuàng)最近兩個(gè)月新高。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加7座至867座，創(chuàng)1個(gè)月來(lái)最大單周增幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加7座至1055座。美國(guó)能源部長(zhǎng)佩里稱美國(guó)、俄羅斯和沙特可在未來(lái)18個(gè)月提升全球產(chǎn)量，彌補(bǔ)伊朗等地的供應(yīng)下降。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月加工5031萬(wàn)噸原油，相當(dāng)于1185萬(wàn)桶/日，同比增加5.6%。但低于7月的1195萬(wàn)桶/日。據(jù)路透，印度方面決定，從9月和10月起，印度煉油商將從伊朗購(gòu)買的原油量削減至每月1200萬(wàn)桶以下，削減近半。凱投宏觀預(yù)計(jì)，全球原油產(chǎn)量將在明年超過(guò)需求。盡管伊朗產(chǎn)量減少，但歐佩克產(chǎn)量仍將增加。因基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題得以解決，美國(guó)原油產(chǎn)量也將進(jìn)一步增加。彭博上周五(9.14)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師看多本周(9.17-21)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金小跌，因美中關(guān)稅爭(zhēng)端消息帶動(dòng)美元走強(qiáng)。CFTC報(bào)告顯示，截至9月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈空頭減少5907手合約，至7590手合約，表明投資者看空黃金的意愿降溫。Kitco上周五(9.14)調(diào)查顯示，在對(duì)本周(9.17-21)的黃金價(jià)格方向上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看多，看漲人數(shù)已過(guò)半。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶100.8 前值∶96.2 預(yù)估值∶96.8。

11.美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心反彈超預(yù)期，并且達(dá)到六個(gè)月來(lái)高點(diǎn)，因美國(guó)人對(duì)經(jīng)濟(jì)及其采購(gòu)計(jì)劃越來(lái)越樂(lè)觀。

12.美國(guó)8月零售銷售增幅遜于預(yù)期，因汽車與服飾銷售額下滑，表明高油價(jià)可能會(huì)使其他類別的消費(fèi)減少，美國(guó)家庭消費(fèi)支出有所降溫。

13.美國(guó)7月商業(yè)庫(kù)存月率穩(wěn)步上揚(yáng)，因汽車庫(kù)存增量高于預(yù)期，鑒于國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，企業(yè)或增加商品庫(kù)存，將支撐工廠產(chǎn)出。

14.美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出月率得上揚(yáng)，因汽車制造業(yè)產(chǎn)量強(qiáng)勁，抵消了其它行業(yè)低迷的工廠生產(chǎn)狀況，其中電腦及電子產(chǎn)品、配件生產(chǎn)出現(xiàn)下滑。

15.美國(guó)8月份進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)下逾1年半以來(lái)的最大跌幅，主要因燃料價(jià)格和一系列其他商品價(jià)格下跌，表明強(qiáng)勢(shì)的美元正在抑制進(jìn)口通脹壓力。

16.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans（2019年有投票權(quán)）仍然認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在2018年加息3-4次將是合理的。

17.穆迪確認(rèn)歐盟評(píng)級(jí)為“Aaa”，前景展望穩(wěn)定(反映了歐盟非常強(qiáng)勁的信貸指標(biāo))。因歐盟的信譽(yù)能夠抵御英國(guó)脫歐帶來(lái)的任何負(fù)面影響。

18.歐央行副行長(zhǎng)拉茲穆薩認(rèn)為，在沒(méi)有目前大規(guī)模貨幣刺激的背景下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在不久的將來(lái)足以可持續(xù)。

19.摩根士丹利預(yù)計(jì)歐元三季度將升至1.19-1.21區(qū)間。歐盟海外投資回流、英國(guó)脫歐積極進(jìn)展，以及意大利預(yù)算改善都將支撐歐元走高。

20.法國(guó)央行下調(diào)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，理由是2018年上半年經(jīng)濟(jì)狀況弱于預(yù)期，而2019年國(guó)際大環(huán)境環(huán)境不太有利。

21.英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼警告，英國(guó)退歐帶來(lái)的不確定性已經(jīng)傷及英國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

22.據(jù)摩根士丹利數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金的凈杠桿率(衡量該行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的指標(biāo))歷經(jīng)8月底短暫反彈后，如今已跌到今年以來(lái)最低水平49%，對(duì)美國(guó)股市更加謹(jǐn)慎。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)8月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)1-8月固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落，同比增長(zhǎng)5.3% ，低于預(yù)期和前值。民間投資繼續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)投資增速略微上揚(yáng)，而基建增速仍舊疲軟。

2.中國(guó)1至8月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.1%，較1至7月的10.2%有輕微回落，但仍保持兩位數(shù)的較快增速。

3.中國(guó)1-8月份商品房銷售面積102474萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)4.0%，增速比1-7月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)房景氣指數(shù)101.98，比7月份提高0.10點(diǎn)。

4.中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，與預(yù)期持平，高于前值6%。從環(huán)比看，8月規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.52%。

5.中國(guó)8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 9%，增速比上月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。汽車連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，家電消費(fèi)增速有所回升。

6.財(cái)政部稱，8月專項(xiàng)債券發(fā)行加速以來(lái)，基本沒(méi)有對(duì)其他債券形成“擠出效應(yīng)”，其他債券發(fā)行量、余額在整個(gè)債券市場(chǎng)的占比沒(méi)有明顯變化。

7.中國(guó)四大行8月末人民幣貸款總額46.4萬(wàn)億元，新增人民幣貸款4138億元。

8.央行第三季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告顯示，45.9%居民預(yù)期下季房?jī)r(jià)“基本不變”。企業(yè)家信心指數(shù)為71.1%，比上季下降4.7 個(gè)百分點(diǎn)。

10.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，8月共發(fā)行專項(xiàng)債券4287.5億元，環(huán)比增加3197億元，同比增加2935.7億元。。

11.全國(guó)城鎮(zhèn)8月調(diào)查失業(yè)率為5.0%，比上年同月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為4.9%，與上年同月持平。

12.全國(guó)8月發(fā)電量6404.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%，日均發(fā)電206.6億千瓦時(shí)，再創(chuàng)新高。1-8月發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.7%，比去年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。

13.華潤(rùn)信托數(shù)據(jù)顯示，2018年8月末，CREFI指數(shù)（華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)）成分基金的平均股票倉(cāng)位為52.96%，較上月末下降8.71%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）