誰是西蒙斯？

他是位傳奇投資人，被譽(yù)為“量化投資之王”，全球排名前幾的量化基金的創(chuàng)始人。

全球收入最高的對(duì)沖基金經(jīng)理之一，年凈賺15億美元。

在《阿爾法》連續(xù)15年的排行榜上，西蒙斯從未缺席，并一直名列前茅，十五年里，他賺了235億美元。

同時(shí)他還是一位天才數(shù)學(xué)家。

3歲——72歲

3歲思考汽車耗油現(xiàn)象;

20歲師從著名數(shù)學(xué)家安布羅斯和辛格，獲得麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位；

23歲拿到數(shù)學(xué)博士學(xué)位;

24歲出任哈佛大學(xué)數(shù)學(xué)系教授；

26歲編寫代碼攻破國家安全局;

30歲領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)大學(xué)的數(shù)學(xué)系;

37歲贏得了幾何界的最高獎(jiǎng)項(xiàng)美國數(shù)學(xué)協(xié)會(huì)的Oswald Veblen幾何學(xué)獎(jiǎng)；

40歲進(jìn)入對(duì)沖基金領(lǐng)域，創(chuàng)立文藝復(fù)興科技公司；

56歲創(chuàng)辦了一系列慈善基金；

60歲建立的大獎(jiǎng)?wù)禄?Medallion)被稱為“印鈔機(jī)”，1989—2009年間大獎(jiǎng)?wù)禄鹌骄昊貓?bào)率高達(dá)35%，較同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高20多個(gè)百分點(diǎn)，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現(xiàn)都高出10余個(gè)百分點(diǎn)。即便是在次貸危機(jī)爆發(fā)的2007 年，該基金的回報(bào)率仍高達(dá)85%，不過該基金僅對(duì)文藝復(fù)興公司的員工開放。

72歲入選福布斯財(cái)富榜全球百大富豪同年書面承諾，將畢生大部分財(cái)產(chǎn)捐給慈善事業(yè)。

現(xiàn)在，詹姆斯?西蒙斯已經(jīng)退居二線，專注在教育、醫(yī)療與數(shù)學(xué)研究的慈善事業(yè)上，這位被金融時(shí)報(bào)Financial Times評(píng)為地球上最聰明的億萬富翁的數(shù)學(xué)家留下的傳奇事跡，仍在推動(dòng)著量化交易的浪潮席卷投資市場(chǎng)。

視頻時(shí)長是23分鐘，講的是在TED上與詹姆斯?西蒙斯的對(duì)話

視頻中詹姆斯?西蒙斯提到，他的對(duì)沖基金收費(fèi)是全世界最高的，抽取固定部分5%，收益部分44%。

為什么他的對(duì)沖基金收費(fèi)能夠這么高？

因?yàn)樗軒蛣e人賺得更多。

在1989-2009年期間，大獎(jiǎng)?wù)禄鹌骄昊貓?bào)率高達(dá)35%，考慮到44%的高提成，大獎(jiǎng)?wù)禄鸬哪晔找媛蕦?shí)際上要超過60%。

這么高的收益是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？

據(jù)西蒙斯所言，是請(qǐng)了很多科學(xué)家，來處理數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)交易中長期存在的異?，F(xiàn)象。

成功的秘訣

人們經(jīng)常問我有什么秘訣，因?yàn)槲覀儾皇沁@世界上唯一一個(gè)做數(shù)量分析的公司，我們不是唯一一個(gè)通過建模來交易的公司，我剛剛批判性地評(píng)價(jià)了一些運(yùn)用模型交易的公司。我們公司顯然運(yùn)行得比其他的公司要更好，我們的確創(chuàng)下了很多交易方面的記錄。

當(dāng)然是有秘訣的，我當(dāng)然不會(huì)告訴你們各種預(yù)測(cè)性的參量等等，那些比如說……不，我不會(huì)告訴你們的，那是他們研究的東西。

但是，真正的訣竅其實(shí)是，我們的起點(diǎn)是一群一流的科學(xué)家，他們完成的是一流的工作。因?yàn)槲覀児疽婚_始就圍繞一些非常優(yōu)秀的科學(xué)家創(chuàng)建，他們都是經(jīng)過相應(yīng)考核的，也一直和公司在一起。

第二個(gè)方面就是我們給我們的員工提供非常好的基礎(chǔ)設(shè)施，一直有人告訴我他們從來沒見過一個(gè)比在我們公司工作更方便的公司了，那些數(shù)據(jù)的尋找都異常方便。下面坐著我們的一位校友，我之前剛見過，雖然我不會(huì)建議他這么做，但是如果他想要的話，他可以去試一試我們的系統(tǒng)。

而我認(rèn)為最重要的就是我們保持著一個(gè)開放的氛圍，我認(rèn)為做大規(guī)模研究的最好方法就是盡可能地確保每個(gè)人都知道其他人在做什么，至少是做到越快讓大家知道越好。

有的時(shí)候你可能有一個(gè)想法想自己保留，但是很快你就覺得不想讓自己看上去像個(gè)白癡，越快越好，告訴其他人你在干什么，因?yàn)槟菢硬拍茏羁斓卮碳つ阋恍┦虑?，沒有分隔，沒有小集體。比如說，認(rèn)為是我們幾個(gè)人建立的系統(tǒng)，我們應(yīng)該得到相應(yīng)的回報(bào)，這一類的事情決不會(huì)發(fā)生。

每個(gè)星期我們的研究員就會(huì)聚一次，討論新的想法，而且最好是能夠運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中去的想法。

所以這是一個(gè)寬松的，開放的環(huán)境，你的工資是基于公司整體利潤的，而不是根據(jù)你個(gè)人自己的工作，每個(gè)人的工資都給來自于任何一個(gè)其他人的成功。

不過沒有任何一項(xiàng)政策能單獨(dú)使效果達(dá)到最好，而是需要所有政策都能成功地結(jié)合在一起。出色的員工，很棒的基礎(chǔ)設(shè)施，開放的環(huán)境，并且盡量讓每個(gè)人根據(jù)整體的表現(xiàn)獲得薪資。這個(gè)方法很有效，而且將一直有效，并且靠著它我們賺了很多錢，足夠多的錢。

七禾網(wǎng)翁建平編輯整理

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