1.滬深300股指期貨合約的交易保證金如何確定？

　　在《滬深300股指期貨合約》中，滬深300股指期貨合約最低交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權(quán)根據(jù)市場風(fēng)險情況進行調(diào)整。由于普通客戶無法直接在中金所開設(shè)保證金賬戶，只有在符合規(guī)定的期貨公司開立保證金賬戶來進行交易和結(jié)算，相應(yīng)的期貨公司為了更嚴格地控制客戶風(fēng)險，一般會在規(guī)定的保證金比例基礎(chǔ)上再上浮2-3%，具體比例依客戶開戶的期貨公司定。

　　2.滬深300股指期貨的合約月份有哪些？

　　股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結(jié)算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個季月，共四個月。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四個月份的合約?！?6”表示2006年，“12”表示12月份，“IF0612”表示2006年12月份到期交割結(jié)算的合約。IF0612合約到期交割結(jié)算后，IF0701就成為最近月份合約，同時IF0702合約掛牌。IF0701合約到期交割結(jié)算后，IF0702、IF0703就成為最近兩個月份合約，同時IF0709合約掛牌。

　　采用近月合約與季月合約相結(jié)合的方式，在半年左右時間內(nèi)共有四個合約同時交易。

　　3.滬深300股指期貨合約的開盤價、收盤價如何確定？

　　在《中國金融期貨交易所交易細則》中，開盤價定為某一期貨合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生價格的，以集合競價后第一筆成交價為當(dāng)日開盤價。收盤價定為合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價格。