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海通期貨:仿真合約漲跌互現(xiàn) 靜待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-15 09:46:23 來(lái)源:海通期貨

  3月份用電量加速增長(zhǎng)反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在強(qiáng)勁增長(zhǎng),同時(shí)也預(yù)示著周四公布的3月份經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)同步加速。相比于周二的波瀾壯闊,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)周三則稍顯風(fēng)平浪靜。市場(chǎng)觀(guān)望情緒使得其在3400一線(xiàn)遇阻,權(quán)重股表現(xiàn)低迷,地產(chǎn)股反彈不易,資金追捧一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)概念股。至收盤(pán)時(shí),滬深300現(xiàn)指上漲24.5點(diǎn)或0.73%,收于3403.7點(diǎn),成交量較上一交易日稍有萎縮。

  仿真交易合約周二依然沒(méi)有滬深300現(xiàn)指表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。主力合約IF1005小幅高開(kāi)后震蕩下行,并沒(méi)有追隨現(xiàn)指慣性沖高,午后探底回升,上漲了0.26%,成交量和持倉(cāng)量均較上一交易日萎縮。IF1012合約結(jié)束了三連陰,周二終翻紅,下影線(xiàn)較長(zhǎng),自高點(diǎn)回落了12%后,V型反彈了11%,收漲0.17%。IF1006合約和IF1009合約則延續(xù)周二弱勢(shì),分別下跌了0.02%和0.15%。

  價(jià)差方面,1006合約與1005合約之間的價(jià)差由周二收盤(pán)時(shí)的27.2點(diǎn)繼續(xù)縮小為19.8點(diǎn),1009合約與1006合約之間的價(jià)差則由12.8點(diǎn)縮小為4.2點(diǎn)。我們測(cè)算出, 1005合約的無(wú)套利區(qū)間為(3341.04,3431.72),1006合約的無(wú)套利區(qū)間為(3312.32,3435.26),1009合約的無(wú)套利區(qū)間為(3219.46,3449.42),按照收盤(pán)價(jià)格來(lái)計(jì)算,考慮到?jīng)_擊成本的話(huà),1005合約、1006合約、1009合約實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有期現(xiàn)套利機(jī)會(huì),只能在盤(pán)中挖掘。滬深300現(xiàn)指與仿真交易合約之間的負(fù)基差繼續(xù)收斂。

  LB短線(xiàn)形態(tài)模型在周二收盤(pán)后掃描了滬深A(yù)股1900多個(gè)股票和指數(shù),利用優(yōu)化算法判斷出個(gè)股對(duì)滬深300的沖擊,預(yù)測(cè)周四在沒(méi)有突發(fā)事件的情況下,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)上漲的概率依然較大,關(guān)注前期高點(diǎn)3436一線(xiàn)的壓力。公布的一季度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也將給其走向以指引。

  操作建議,IF1005合約低位多單持有。

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