18歲，當(dāng)許多孩子還奮戰(zhàn)在題海中，準(zhǔn)備過高考這個獨(dú)木橋時，有人已經(jīng)發(fā)起了兩只基金，并獲得不錯的收益。22歲，這個年輕人用籌集到的420萬美元創(chuàng)立了自己的第一個投資機(jī)構(gòu)城堡投資集團(tuán)，而這個公司，目前已經(jīng)擁有超過300億美元的資產(chǎn)。

當(dāng)人們在熱衷討論巴菲特、索羅斯這些投資巨頭時，大家也不免會思索，繼這些已經(jīng)耄耋之年的大佬之后，誰將接過大旗，成為下一個領(lǐng)軍者？

今天我們介紹的是一位年輕時代便展現(xiàn)過人天賦的對沖基金經(jīng)理——肯·格里芬（Ken Griffin）。在2019年福布斯全球億萬富豪榜排名第117位，財(cái)富值117億美元。2019年10月，福布斯美國400富豪榜位列第38名。2020年1月2日，福布斯發(fā)布2019年最大慈善捐贈，肯·格里芬以1.25億美元的捐款排名第9。

18歲便在投資圈展露頭角

1968年10月15日，格里芬出生在美國佛羅里達(dá)州。他的父親曾是通用電氣公司的項(xiàng)目經(jīng)理，由于工作性質(zhì)，常年在外奔波。小時候，格里芬的母親經(jīng)常開車帶著他去當(dāng)?shù)氐囊患译娔X商店，他在那里向銷售人員學(xué)習(xí)，一待便是幾個小時，很快就成長為一名電腦高手。

讀高中時，格里芬在 IBM 做兼職程序錯誤排除工作。1986 年，格里芬產(chǎn)生了一種全新的想法：向?qū)W校出售教育軟件。他和電腦天地里的兩個好友共同創(chuàng)建了一個小型軟件銷售公司——探索教育系統(tǒng)（Diskovery Educational Systems）。但是在電腦領(lǐng)域頗有天賦的格里芬沒有追尋蓋茨、喬布斯的道路往IT方向發(fā)展。

1986年，剛剛年滿18歲的格里芬偶然在《福布斯》雜志上讀到一篇文章，從此對投資產(chǎn)生濃厚興趣。在哈佛大學(xué)就讀期間，格里芬發(fā)起了2只基金，來號召哈佛的學(xué)生把錢給他進(jìn)行投資，還在宿舍外面裝了一個衛(wèi)星接收器來接收實(shí)時股票行情，又從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。

22歲成立當(dāng)前全球最大且最成功的對沖基金之一

大學(xué)畢業(yè)后，他加入了弗蘭克·邁耶（FrankMeyer）旗下的芝加哥Glenwood資本投資公司。格里芬的熱情和優(yōu)秀的業(yè)績記錄打動了邁耶，邁耶破例將100萬美元交由他管理。而格里芬也不負(fù)眾望，他通過程序交易使得這筆資金在一年之后獲得70%的投資回報，這使得邁耶都禁不住鼓勵他開創(chuàng)自己的基金。于是，1990年11月1日，在格里芬22歲生日派對的3周后，他用420萬美元建立了自己的基金公司—— Citadel，取該詞“動蕩時期的魄力”之義，寓意基金即便在市場動蕩的情況下也能保持強(qiáng)大實(shí)力。

自成立之日起，Citadel就表現(xiàn)突出，成長迅速，尤為傲人的戰(zhàn)績是，自1998年起，公司年度業(yè)績一直穩(wěn)超20%。Citadel在業(yè)內(nèi)的上佳表現(xiàn)和驚人的成長力自然也吸引了眾多杰出的數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家、工程師及投資分析員歸入麾下，而其高度的保密性也讓其成為業(yè)內(nèi)的一支“神秘之師”。彼時的金融時報評論格里芬是“華爾街最令人懼怕的人”。

什么樣的交易員才可以進(jìn)城堡投資？

為了廣聚英才，格里芬不惜以高價從其他公司“挖墻腳”，而這也招致了不少非議。他曾向他的競爭對手丹尼爾的公司Third Point挖墻腳，他的這種搶人的行為激怒了丹尼爾，以至于丹尼爾做出了強(qiáng)硬的回應(yīng)聲明：“我要聲明，你這種不正大光明的挖墻腳的行為是不合適的，我警告你不要再繼續(xù)試圖從我或我朋友這里挖人，如果你再敢嘗試的話，我將視你的行為為一種戰(zhàn)爭的挑釁行為，你給我記住，朋友的敵人即為敵人，敵人的敵人即為朋友?！北M管丹尼爾如此的強(qiáng)硬態(tài)度，但是大多數(shù)的基金經(jīng)理還是支持格里芬的這種挖墻腳行為，由于Citadel投資的成功給他的員工帶來了高收益，同時員工也回報了公司。綠光投資公司的經(jīng)理大衛(wèi)·艾因霍恩，甚至對那些跳槽到Citadel投資的人表達(dá)了美好的祝愿。

迄今為止，Citadel在全世界6個地區(qū)擁有超過1000名雇員。在芝加哥最繁忙的中心地帶洛普區(qū)一棟37層辦公大樓的Citadel總部里，人們一邊快速地在走廊和大廳穿行，一邊快速地交談，整個氛圍融合了硅谷的高技術(shù)與華爾街的高熱度。而坐擁150億元管理資產(chǎn)的Citadel已然步入世界最大對沖基金之列，其日成交量接近倫敦、紐約、香港和舊金山四地日平均總交易量的3%。在投資者眼中，Citadel取得的驕人成績理所應(yīng)當(dāng)歸功于格里芬超凡的投資才能和技巧，而事實(shí)也確實(shí)如此，Citadel的投資和管理理念無處不帶有格里芬濃厚的個人色彩。

想要進(jìn)入城堡投資這樣的對沖基金成為一名量化交易員嗎？來看看他們的招聘要求吧。

首先你必須是一個天生的程序員，具備嫻熟的計(jì)算機(jī)技能，了解核心優(yōu)化和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，并享受在快節(jié)奏的環(huán)境中工作。

必須具有本科以上學(xué)歷。

必須對下列事情感興趣：

開發(fā)核心交易架構(gòu)

設(shè)計(jì)低延遲高頻的交易系統(tǒng)

優(yōu)化大量的并行計(jì)算平臺。

必須具備下列能力：

接受過計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)工程以及相關(guān)專業(yè)的高級訓(xùn)練

具備豐富的編程經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)技能，會熟練運(yùn)用編程語言，包括C，C++以及Java

具備數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法的專業(yè)知識

有能力用清晰簡潔的方式就復(fù)雜的想法進(jìn)行溝通

可以在復(fù)雜、快速以及高技術(shù)性的環(huán)境里迅速成長

額外加分項(xiàng)：

腳本語言（如Linux shell, Python, Perl）

分析軟件（如Matlab）

FPGA開發(fā)以及高速運(yùn)算

NoSQL數(shù)據(jù)庫

使用MapReduce進(jìn)行分布式計(jì)算

多線程編程

網(wǎng)絡(luò)程式設(shè)計(jì)

在Citadel工作的量化交易程序員需要負(fù)責(zé)的工作包括設(shè)計(jì)、建立以及優(yōu)化自動交易平臺。程序員們會和研究團(tuán)隊(duì)、模擬團(tuán)隊(duì)以及及時交易團(tuán)隊(duì)合作。

近乎苛刻的風(fēng)險管控

“格里芬是一個才智超群的創(chuàng)新者。”供職于 Citadel 多年的前明星交易員亞歷克?李托維茨（Alec Litowitz）說，他離職后創(chuàng)立了自己的基金 Magnetar 資本。“它改變了對沖基金的定義。”

格里芬的觀點(diǎn)是：風(fēng)險管理的核心內(nèi)容就是了解投資組合在不同的市場變化下將如何運(yùn)行，如果對某種風(fēng)險測試的結(jié)果不滿意，那就應(yīng)該提前調(diào)整投資組合?！昂玫娘L(fēng)險管理是在危機(jī)發(fā)生之前做好部署，而不是等到危機(jī)發(fā)生之后才有所應(yīng)對。”格里芬說。

格里芬這種對風(fēng)險管理的理解，來自他在哈佛讀書時親歷的1987年股市危機(jī)。在危機(jī)到來前，有不少專業(yè)投資人對格里芬說：“如果市場開始下跌，我就會賣出我的股票?！备窭锓仪宄赜浀?，危機(jī)爆發(fā)當(dāng)天，新聞媒體的頭條是有關(guān)南希?里根的健康問題以及中東地區(qū)的小規(guī)模沖突，誰料到當(dāng)天美國股市暴跌25%。

格里芬認(rèn)為，市場波動劇烈且瞬息萬變，投資者很難在危機(jī)之中改變投資組合。所以，風(fēng)險管理的部署一定要在危機(jī)到來之前完成。

為了確?？蛻糍Y產(chǎn)的保值和增值，Citadel非常強(qiáng)調(diào)投資組合的多元化，并精心管理公司的現(xiàn)金流，此外，就是對投資組合實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)險管理。Citadel的風(fēng)險管理人員每天模擬投資組合在不同危機(jī)環(huán)境下的變化情況——亞洲金融危機(jī)卷土重來或者是“9?11”事件重演。只要在一些情況下投資損失超過了可以容忍的限度，Citadel就會調(diào)整投資組合。Citadel將管理資本的30%作為流動資金，這一方面是出于風(fēng)險管理的考慮，另一方面也是為在市場波動時抓住投資機(jī)會做好準(zhǔn)備。

投資理念：不關(guān)心基本面

格里芬是典型的交易型對沖基金管理者，他不關(guān)心股票的基本面或內(nèi)在價值，只關(guān)心價格波動，通過大量信息以及各種數(shù)學(xué)模型來分析交易心態(tài)，從中尋找機(jī)會。

格里芬會設(shè)計(jì)高級計(jì)算機(jī)代碼，會書寫復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，其交易也基本上依靠電腦程序進(jìn)行。

格里芬的觀點(diǎn)是：風(fēng)險管理的核心內(nèi)容就是了解投資組合在不同的市場變化下將如何運(yùn)行，如果對某種風(fēng)險測試的結(jié)果不滿意，那就應(yīng)該提前調(diào)整投資組合?！昂玫娘L(fēng)險管理是在危機(jī)發(fā)生之前做好部署，而不是等到危機(jī)發(fā)生之后才有所應(yīng)對?！备窭锓胰缡钦f。

全球最活躍的藝術(shù)品收藏家及慈善家

這位對沖基金大腕在閑暇的時候喜歡收藏藝術(shù)品和捐助藝術(shù)事業(yè)。傳聞他花了6000萬美元買了保羅?塞尚的油畫，不過也有人說真正的買主是惠特尼家族的成員。2006年10月，格里芬花了8000萬美元從夢工廠的合伙人David Geffen那里買走了藝術(shù)家Jasper Johns的作品“虛幻的開始”（False Start），同年，他還向芝加哥藝術(shù)機(jī)構(gòu)捐贈了1900萬美元。格里芬的收藏中一幅保羅塞尚的油畫和一件埃德加?德加的雕塑常年展示在該藝術(shù)機(jī)構(gòu)。

2004年，格里芬和他的妻子安妮被藝術(shù)新聞雜志評為當(dāng)年世界上最有影響力的藝術(shù)品收藏家之一。2020年1月2日，福布斯發(fā)布2019年最大慈善捐贈，肯·格里芬以1.25億美元的捐款排名第9。