分析與建議 缺口回補(bǔ)之后,現(xiàn)指30 日的尾盤急拉給市場(chǎng)帶來了短線反彈的曙光。2 日央行宣布年內(nèi)第三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,短期對(duì)股市的影響仍將偏負(fù)面,反彈之路變得異常艱辛。缺口處仍將有爭(zhēng)奪,300 現(xiàn)指仍將考驗(yàn)3033 一線支撐。LB 短線形態(tài)模型顯示,今日滬深300 現(xiàn)貨指數(shù)有可能低開后小幅反彈。滬深300 指數(shù)目前仍在VaR 下降通道中行走,顯示大盤趨勢(shì)繼續(xù)下調(diào)可能性大,操作股指期貨仍以空頭思路為主。 上周五股市開盤后期指并未隨滬深 300 指數(shù)同幅下探,9 點(diǎn)55 分IF1005 期現(xiàn)套利年化收益率達(dá)到峰值23.21%,之后的大多數(shù)時(shí)間內(nèi)IF1006 的期現(xiàn)套利年化收益率都在IF1005 之上,維持在10%以上。下午1 點(diǎn)24 分左右大盤日內(nèi)觸底反彈,期指反彈力度強(qiáng)于現(xiàn)貨,因而IF1005 又現(xiàn)18.47%的期現(xiàn)套利年化收益率。隨著IF1005 到期天數(shù)的減少,其套利年化收益率數(shù)值上會(huì)顯得較高,容易拔得當(dāng)日收益峰值的頭籌。但總體來講,還是IF1006 的套利機(jī)會(huì)較多,參與競(jìng)爭(zhēng)其期現(xiàn)套利的人較少。預(yù)計(jì)IF1005 仍會(huì)搶得每日期現(xiàn)套利的年化收益率峰值,不過其持有到期收益率不會(huì)很大,且參與競(jìng)爭(zhēng)的套利者絕不在少數(shù),建議套利者多關(guān)注一下IF1006 合約的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。IF1009 和IF1012 流動(dòng)性稍有改善,累計(jì)仍分別有97 分鐘和66 分鐘無成交記錄,期現(xiàn)套利年化收益率維持在9%和7%,仍高于一般的債券及債券型基金的收益率。 責(zé)任編輯:姚曉康 |
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