昨日滬深300現(xiàn)指下探至2009年9月末的低點(diǎn)2923點(diǎn)上方，午后放量上行，KD低位金叉，指標(biāo)顯示，在沒(méi)有突發(fā)性事件的情況下，短線反彈可期。但是，目前還不能判斷階段性底部已經(jīng)出現(xiàn)，而且1005合約在股市收盤后多頭小幅減倉(cāng)，不愿持倉(cāng)過(guò)夜，市場(chǎng)仍然較為謹(jǐn)慎。后市關(guān)注銀行地產(chǎn)反彈能否持續(xù)。

LB短線形態(tài)模型顯示，今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)上漲概率大，可關(guān)注銀行股板塊。VaR分析顯示大盤反彈力度不夠。

昨日滬深300指數(shù)再次大幅低于期指各合約開盤且跌幅大于期指合約，整個(gè)上午IF1005的期現(xiàn)套利年化收益率幾乎都在30%以上，IF1006的收益率幾乎都在20%以上。10點(diǎn)52分IF1005的基差擴(kuò)至90點(diǎn)，期現(xiàn)套利持有到期收益率達(dá)2.12%，換算為年化收益率高達(dá)60.43%，再創(chuàng)股指期貨上市以來(lái)的記錄。造成這個(gè)現(xiàn)象的原因和前天相似，股指期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者對(duì)反彈有期待，即便IF1005只剩16天內(nèi)就到期，他們?nèi)匀辉敢獬惺苋绱烁叩幕?，下午的走?shì)亦符合這樣的期待。昨日180ETF的成交量暴增，明顯是期現(xiàn)套利者所為，但投機(jī)者看多市場(chǎng)的力量超過(guò)了套利者的空單壓力，因而套利空間能夠維持如此長(zhǎng)的時(shí)間。昨日IF1009和IF1012累計(jì)仍分別有98分鐘和83分鐘無(wú)成交記錄，期現(xiàn)套利年化收益率維持在10%以上，并未隨IF1005再創(chuàng)記錄。