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海通期貨:股指期貨5月7日研究早報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-07 08:56:29 來源:期貨中國

昨日權(quán)重板塊全線下跌,滬深300現(xiàn)指失守了2009年9月29日的低點(diǎn)2923點(diǎn)的支撐,成交量也幾乎與上一交易日持平。1005合約在股市收盤后稍有止跌跡象。現(xiàn)指跌破了布林通道的下軌,短期殺跌動能會減弱,但是悲觀絕望情緒彌漫市場,目前還不宜盲目猜反彈,短線資金暫時持幣觀望。

LB短線形態(tài)模型顯示,今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)低開震蕩可能性大。滬深300指數(shù)昨日更強(qiáng)力度擊穿1%VaR下跌邊界,顯示大盤仍在下探調(diào)整中。

昨日期指各合約與現(xiàn)貨指數(shù)間仍然保持高基差的狀態(tài),下午2點(diǎn)之前IF1005的期現(xiàn)套利年化收益率幾乎都在40%以上,IF1006的收益率全天都在20%以上。IF1005出現(xiàn)兩次年化收益率超過60%,分別在上午10點(diǎn)17分和下午1點(diǎn)11分達(dá)到60.97%和61.73%,持有到期收益率都在2%以上。昨日180ETF的成交量再創(chuàng)新高,說明市場上的套利者在增加,下午2點(diǎn)之后做多的投機(jī)者開始信心不足,期指拋空單壓力超過看多投機(jī)者的力量,因而基差出現(xiàn)回落。但從收盤基差仍然維持在60以上來看,期指市場上的投機(jī)者并不認(rèn)為大盤將會有深度下調(diào)。昨日IF1009和IF1012流動性稍有改善,累計(jì)仍分別有89分鐘和71分鐘無成交記錄,期現(xiàn)套利年化收益率維持在12%和10%左右,創(chuàng)了4月16日以來的記錄。

責(zé)任編輯:姚曉康

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