現(xiàn)貨市場行情評述

周二滬深兩市大幅度高開，盤中單邊振蕩下挫，大幅度下行。截至收盤，滬指下挫1.9%，滬深300指數(shù)下挫2.01%，中小板綜指下挫2.56%領(lǐng)跌市場。綜合來看，周邊市場大力反彈尚不能推動指數(shù)企穩(wěn)闡明市場對經(jīng)濟(jì)下挫風(fēng)險的擔(dān)心逐步加劇，對資金面收緊的預(yù)期也逐步加強。預(yù)計指數(shù)短期仍將繼續(xù)下挫，能否企穩(wěn)回升仍需注意地產(chǎn)、金融等權(quán)重股的表現(xiàn)。

期貨市場行情評述

受周邊股市及大宗商品大力反彈的刺激，今日期指合約大幅度高開。不過大幅度高開仍難改市場下挫態(tài)勢，開盤之后期指基本追隨現(xiàn)貨指數(shù)單邊振蕩下挫，大幅度下行，期指走勢顯著弱于現(xiàn)貨指數(shù)。而且在現(xiàn)貨指數(shù)收盤后，期貨交易合約繼續(xù)走弱，顯示資金對后市仍舊相對悲觀。截至收盤，1005合約下挫3.79%，1006合約下挫4.06%，1009合約下挫4.19%，1012合約下挫4.1%。

今日市場成交數(shù)量有所增加，持倉量先增后減，基本持平。截至收盤，四個合約總成交246312手，總持倉14211手，倉位增加70手。其中主力合約1005成交224626手，持倉8987手，減倉886手。次主力1006合約成交19895手，持倉3831手，倉位增加787手。

截至收盤，1005基差0.78點，基差率0.03%；1006基差33.18點，基差率1.18%，1009基差97.18點，基差率3.47%；1012基差147.78點，基差率5.28%。今日期指走勢顯著較弱令基差大幅度縮小，1005合約基差一度達(dá)到0點周邊，為前期的期現(xiàn)套利盤提供了較好的平倉機遇。截至收盤，1006-1005合約之間價差32.4點，1009-1006合約之間價差64點，1012-1009合約之間價差50.6點，1006、1005合約之間價差顯著縮小，前期賣出該價差的套利持倉可擇機平倉。

操作建議

市場仍處下挫態(tài)勢，日內(nèi)偏空波段操作。