昨日A股普漲，權(quán)重股雖然相對(duì)遜色，但是滬深300指數(shù)亦上漲3.78%，報(bào)收2873.47點(diǎn)。而四個(gè)指數(shù)期貨合約漲幅更大，期現(xiàn)貨價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　四個(gè)合約中，主力合約IF1006合約昨日上漲4.05%，報(bào)收2902點(diǎn)，期現(xiàn)貨價(jià)差為28.53點(diǎn)，此合約全日交易300512手，未平倉合約數(shù)為15770張；而新上市昨日為首日交易的IF1007合約則上漲5.11%，報(bào)收2931.40點(diǎn)，期現(xiàn)貨價(jià)差為57.93%，全日交易6273手，未平倉合約數(shù)為688手。

　　至于另兩個(gè)遠(yuǎn)期合約，IF1009合約上漲4.5%，報(bào)收2964點(diǎn)，期現(xiàn)貨價(jià)差為90.53點(diǎn)，全日交易1600手，未平倉合約數(shù)為810張；IF1012合約上漲4.97%，報(bào)收3021.8點(diǎn)，期現(xiàn)貨價(jià)差為148.33點(diǎn)，全日成交4205手，未平倉合約數(shù)為1486張。目前IF1012合約較現(xiàn)貨溢價(jià)5.16%，這意味著通過期現(xiàn)貨套利可以在7個(gè)月時(shí)間中獲得5.16%的無風(fēng)險(xiǎn)收益，即使扣除手續(xù)費(fèi)和跟蹤誤差，相比目前2.3749%的1年期市場(chǎng)利率依然是頗為可觀的收益。

　　四個(gè)合約昨日合計(jì)成交306317手，未平倉合約數(shù)為18066手，IF1006合約分占其中的98.10%和87.29%。

　　縱觀昨日IF1006合約的走勢(shì)，期指交易者對(duì)于昨日的大漲顯然估計(jì)不足。雖然在9點(diǎn)15分至9點(diǎn)30分這獨(dú)立交易的一刻鐘便有1%左右的上漲，但是A股開盤之后其漲幅相對(duì)滬深300指數(shù)卻并不強(qiáng)勢(shì)，期現(xiàn)貨價(jià)差一度收窄至20點(diǎn)以下，直到10點(diǎn)半左右滬深300指數(shù)已經(jīng)上漲3%左右時(shí)，期指交易者才大夢(mèng)初醒奮起直追，期現(xiàn)貨價(jià)差也因此快速拉開至最高57點(diǎn)，并在很長(zhǎng)一段時(shí)間中在35點(diǎn)至50點(diǎn)之間震蕩，直至尾盤因?yàn)榉歉粢箓}合約平倉效應(yīng)而收窄至28.53點(diǎn)。至于A股收盤后的一刻鐘交易時(shí)段，IF1006合約微跌0.16%。