“七禾網(wǎng)資管排行榜”優(yōu)秀賬戶(hù)——運(yùn)通對(duì)沖套利進(jìn)取1號(hào)

操作人：李堅(jiān)

上世紀(jì)80年代畢業(yè)于北京清華大學(xué)土木工程系，曾從事建筑設(shè)計(jì)工作，上世紀(jì)90年代開(kāi)始進(jìn)行證券期貨投資，2008年起擔(dān)任南寧運(yùn)通投資公司總經(jīng)理，從事對(duì)沖套利交易至今，現(xiàn)兼任廣西銀瓴資產(chǎn)管理有限公司銀瓴運(yùn)通基金總設(shè)計(jì)師。

具有豐富而實(shí)用的理論知識(shí)、成熟的投資理念、極強(qiáng)的分析研究能力和二十多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在其長(zhǎng)期的對(duì)沖套利交易實(shí)踐中，取得了罕見(jiàn)的穿越牛熊的穩(wěn)定業(yè)績(jī)。李堅(jiān)先生著有哲學(xué)專(zhuān)著《生命的意義》一書(shū)。

近幾個(gè)月的市場(chǎng)行情異常難做，而該賬戶(hù)卻依然能穩(wěn)穩(wěn)地向上，李堅(jiān)先生表示：目前還沒(méi)感覺(jué)到套利越來(lái)越難賺錢(qián)，而是感覺(jué)到套利還有很大的盈利空間可以繼續(xù)挖掘。事在人為，能否盈利和盈利大小主要取決于投資者對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握。

李堅(jiān)先生專(zhuān)注于套利交易，對(duì)于交易策略，他表示：總體上說(shuō)我們就是一套策略：對(duì)沖套利。具體的操作方式方法就很多了，看如何細(xì)分，細(xì)分到什么程度。所以我們的策略也可以說(shuō)有幾十、幾百套。高拋低吸類(lèi)的策略適合震蕩行情，追漲殺跌類(lèi)策略適合趨勢(shì)行情，加減倉(cāng)類(lèi)策略適合情況不明的行情。

【賬戶(hù)概況】

“運(yùn)通對(duì)沖套利進(jìn)取1號(hào)”賬戶(hù)自2019年3月18日在七禾網(wǎng)資管排行榜注冊(cè)，賬戶(hù)初始資金100萬(wàn)。截至2021年8月12日，累計(jì)凈值為3.49，累計(jì)凈利潤(rùn)為371萬(wàn)，最大回撤僅6.86%。

【盈利能力】

可以看出，該賬戶(hù)在展示的30個(gè)月中，僅有3個(gè)月微虧。

【品種投資結(jié)構(gòu)】

該賬戶(hù)交易品種較多，達(dá)到37個(gè)，并且?guī)缀踉诿總€(gè)品種上都實(shí)現(xiàn)了盈利，只有鎳和錫這兩個(gè)品種微虧。

對(duì)此，李堅(jiān)先生表示：在絕大部分品種上實(shí)現(xiàn)盈利的主要原因就是在合適的位置進(jìn)行無(wú)敞口的對(duì)沖套利，然后機(jī)動(dòng)靈活地不斷調(diào)整倉(cāng)位。某一品種的盈虧短期會(huì)有反復(fù)，但長(zhǎng)期看，假以時(shí)日，我們?cè)谒衅贩N上（或者說(shuō)在大部分品種上）應(yīng)該都能盈利，這沒(méi)什么特殊原因。

【風(fēng)控能力】

該賬戶(hù)回撤控制得很好，最大回撤僅6.86%，對(duì)此，李堅(jiān)先生這樣說(shuō)：這些賬戶(hù)的回撤控制得比較好是個(gè)客觀(guān)情況，是實(shí)踐的結(jié)果。我們思想上還是準(zhǔn)備隨時(shí)應(yīng)付較大的回撤的，只是較大的回撤目前還沒(méi)發(fā)生，將來(lái)估計(jì)會(huì)發(fā)生，但何時(shí)發(fā)生，回撤有多大很難預(yù)測(cè)。我們的想法是根據(jù)賬戶(hù)及產(chǎn)品的不同定位進(jìn)行控制（進(jìn)取型的賬戶(hù)和產(chǎn)品容忍較大的回撤，爭(zhēng)取較高收益，穩(wěn)健和保守型的賬戶(hù)和產(chǎn)品堅(jiān)決控制回撤）。戰(zhàn)略上隨時(shí)準(zhǔn)備接受較大的回撤，戰(zhàn)術(shù)上隨時(shí)設(shè)法控制回撤，盡量避免出現(xiàn)較大的回撤。

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