行情研判 5 月6 日和5 月17 日滬深300 指數(shù)曾向下?lián)舸?%VaR 下跌邊界,近兩周指數(shù)未沖破過5%VaR 上下邊界,預計大盤維持橫盤整理的可能性較大。 套利監(jiān)測 上周五IF1009 與IF1012 的期現(xiàn)套利年化收益率全日幾乎都高于兩個近月合約,維持在3%到4%之間,屬期指掛牌交易以來較為罕見的情況。此現(xiàn)象亦顯示大盤深跌的風險已不大,但短期難有持續(xù)上攻乃至反轉的行情,橫盤震蕩可能性較大。 指數(shù)產品 絕對收益策略指數(shù)上周五繼續(xù)回調1 點,報收于1042.42 點,我們將繼續(xù)跟蹤絕對收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。 套期保值策略跟蹤 上周五IF1007 合約下跌0.62%,而嘉實量化阿爾法基金單位凈值大跌1.08%,使得套保組合凈值降至1.016 億元,而未套?;鹗兄到抵?386 萬元??紤]到當前股價的估值已經(jīng)包含對未來的悲觀信息的預期,因此近期系統(tǒng)性風險再度集中釋放的可能性在逐漸減弱。 責任編輯:姚曉康 |
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