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農(nóng)行低定價(jià)或成支撐:海通期貨6月29日期指早報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-06-29 09:03:33 來源:期貨中國

行情研判

5 月6 日和5 月17 日滬深300 指數(shù)曾向下?lián)舸?%VaR 下跌邊界,近兩周指數(shù)未沖破過5%VaR 上下邊界,預(yù)計(jì)大盤維持橫盤整理的可能性較大,而28 日晚間公布的農(nóng)行發(fā)行價(jià)較低,有望對(duì)期指形成支撐。

套利監(jiān)測

昨日 IF1007 的基差與大盤近似呈負(fù)相關(guān)的走勢,IF1009 與IF1012 的期現(xiàn)套利年化收益率全日大部分時(shí)間內(nèi)幾乎都高于兩個(gè)近月合約,維持在3%附近。以上現(xiàn)象顯示大盤上攻遇到較大阻力,期指多頭不愿營造大基差的市場氛圍,而空頭向下砸盤的信心亦顯不足,橫盤整理應(yīng)為近期的主流。

指數(shù)產(chǎn)品

受挫于現(xiàn)貨組合部位弱勢的表現(xiàn),絕對(duì)收益策略指數(shù)昨日大幅回調(diào)3.6 點(diǎn),報(bào)收于1038.79 點(diǎn),我們將繼續(xù)跟蹤絕對(duì)收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。

套期保值策略跟蹤

周一 IF1007 合約跌0.44%,而嘉實(shí)量化阿爾法基金單位凈值跌幅為1.10%,使得套保組合凈值降至1.015 億元,而未套?;鹗兄到抵?294 萬元。28 日晚間農(nóng)行公布首次公開發(fā)行A 股初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間結(jié)果,確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52 元/股‐2.68 元/股,略低于此前的詢價(jià)區(qū)間。短期內(nèi)股市仍將受累于資金面趨緊和市場心理預(yù)期,操作上我們?nèi)匀焕^續(xù)執(zhí)行賣出套期保值策
略。

責(zé)任編輯:姚曉康

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